Volatility Storm Tracker [Quantum Algo]
La volatilité vue comme la météo : des estimateurs professionnels fondés sur l'amplitude, un cône qui classe la journée par rapport à l'historique propre à ce symbole, une jauge de pression qui se charge pendant que la compression s'accumule, des boîtes de cycle de vie sur le graphique et un cône de mouvement attendu projeté vers l'avant — chaque Storm Watch se soldant publiquement en Delivered ou Fizzled.
La réponse courte
Le Volatility Storm Tracker est un indicateur TradingView gratuit et open source qui traite la volatilité comme les météorologues traitent le temps — comme un système doté d'une structure, d'une pression et d'un cycle de vie. Il mesure la volatilité réalisée à l'aide d'estimateurs professionnels fondés sur l'amplitude (Yang-Zhang comme moteur, Parkinson et Garman-Klass en complément), situe la volatilité actuelle dans son propre cône historique sous forme de percentile, charge une jauge Storm Pressure pendant que la compression s'accumule, encadre chaque phase du cycle de vie de la tempête sur le graphique — BUILDING, STORM, AFTERMATH — et projette vers l'avant, à partir du prix en direct, le cône statistique de mouvement attendu, comme la trajectoire d'un ouragan. Sa seule affirmation prédictive est étroite et mesurable : après une compression profonde et durable, l'expansion suit. La direction n'est jamais prédite — seule l'expansion l'est — et chaque marqueur Storm Watch se solde publiquement en Delivered ou Fizzled, de sorte que le graphique affiche toujours l'historique honnête de l'outil sur votre symbole.
Boîtes BUILDING / STORM / AFTERMATH, marqueurs Storm Watch, cône de mouvement attendu projeté vers l'avant et un dashboard avec percentile du cône, structure par terme, pression et Watch Record.
Après une compression profonde et durable, l'expansion suit. La direction n'est jamais prédite.
Non — veilles, tempêtes et transitions sur bougies confirmées ; le cône est une projection en direct à droite du prix.
La volatilité réalisée et l'importance des estimateurs
La volatilité réalisée mesure l'ampleur réelle des mouvements du prix. L'approche naïve n'utilise que les cours de clôture et jette la majeure partie de l'information contenue dans chaque bougie. Les estimateurs fondés sur l'amplitude exploitent l'ouverture, le plus haut, le plus bas et la clôture : Parkinson (1980) exploite l'amplitude plus haut-plus bas, Garman-Klass (1980) ajoute le corps ouverture-clôture, Rogers-Satchell (1991) gère la dérive, et Yang-Zhang (2000) combine les gaps overnight, le mouvement intrajournalier et la dérive en l'estimateur pratique le plus efficient — la référence sur les desks de volatilité. Cet outil calcule l'ensemble et utilise Yang-Zhang comme moteur, ce qui signifie une même qualité de lecture avec beaucoup moins de bougies — et des seuils adaptatifs qui restent réactifs.
Le cône de volatilité et la structure par terme
Un chiffre comme "la volatilité est de 2.4%" ne veut rien dire isolément. Le cône de volatilité (Burghardt et Lane, 1990) classe la volatilité actuelle sous forme de percentile au sein de son propre historique récent : le 8e percentile représente une compression profonde pour ce marché, le 92e une tempête en cours. La structure par terme compare la volatilité à court horizon à celle à long horizon : en dessous, c'est le contango (calme) ; au-dessus, c'est le backwardation — un mouvement récent violent par rapport à la référence, la signature de stress que surveillent les desks d'options. Le dashboard affiche Contango, Flat ou Backwardation avec le ratio en direct.
Ce qu'il affiche
Boîtes de cycle de vie
Autour de l'action des prix de chaque phase — BUILDING en ambre, STORM en rouge, AFTERMATH en gris ardoise — les périodes calmes restant vierges.
Marqueurs Storm Watch
Qui se soldent en Delivered ou Fizzled.
Le cône de mouvement attendu
Des fourchettes à un et deux écarts-types projetées vers l'avant à partir du prix en direct, avec une courbure en racine carrée du temps ; une projection de fourchette, jamais une direction.
Le dashboard
La lecture de l'estimateur, le percentile du cône, la structure par terme, la volatilité de la volatilité, la Storm Pressure, l'Expected Move sur votre horizon et le Watch Record avec la taille de l'échantillon.
La capture d'écran du Bitcoin en journalier sur cette page montre une boîte STORM avec le cône projeté et le dashboard ; la capture des paramètres montre l'onglet Inputs.
Pourquoi il est différent
Une suite d'estimateurs professionnels sur le graphique
Des mathématiques standard sur les desks de volatilité, et presque jamais implémentées sur la plateforme.
Storm Pressure.
Une jauge chargée à partir de trois ingrédients mesurables : la profondeur de la volatilité dans son cône, la durée de la compression et le degré d'instabilité de la volatilité elle-même. La pression monte alors que le graphique paraît encore calme.
Le cycle de vie, encadré et étiqueté.
En remontant le graphique, on lit un historique des tempêtes — le regroupement de la volatilité rendu visible.
Le cône de mouvement attendu
Un cône façon trajectoire d'ouragan pour le prix.
Des marqueurs qui se soldent et un historique public.
Chaque Watch se résout après une fenêtre fixe ; le Watch Record indique le taux de réalisation avec la taille de l'échantillon, rétréci vers la neutralité sur les petits échantillons, avec une borne de Wilson.
Comment ça fonctionne
À chaque bougie, la suite d'estimateurs calcule la volatilité réalisée à partir de l'amplitude complète, gaps compris.
La volatilité actuelle est classée au sein de son cône historique ; la structure par terme et la volatilité de la volatilité sont mises à jour.
La Storm Pressure se charge pendant une compression profonde, persistante et instable, et affiche un Storm Watch lorsqu'elle franchit le seuil de veille.
Une tempête se confirme lorsque la volatilité entre dans le haut de son propre cône ; la machine à états du régime passe de Calm → Building → Storm → Aftermath et encadre chaque phase.
Après la fenêtre de règlement, chaque Watch est recoloré selon son issue et alimente les statistiques.
Détection sur bougies confirmées ; les marqueurs soldés ne changent jamais ; le cône projeté est une projection en direct tracée à droite du prix.
Paramètres
| Groupe | Paramètre | Ce qu'il fait | Point de départ |
|---|---|---|---|
| Moteur de volatilité | Longueur de l'estimateur | Fenêtre Yang-Zhang | 20 |
| Fenêtres de structure par terme | Horizons court et long | 10 / 40 | |
| Fenêtre du cône historique | Pour le percentile | 250 | |
| Détection des tempêtes | Seuil de pression de veille | Moment où un Storm Watch s'affiche | 70 |
| Percentile de tempête | Haut du cône | 85 | |
| Seuil de mouvement réalisé | Multiple d'ATR considéré comme réalisé | 2.0 | |
| Fenêtre de règlement, marqueurs conservés | Délai de l'issue ; historique | 20 bars; 20 | |
| Cône de mouvement attendu | Activation de la projection, horizon | Le cône projeté | activé ; 20 bougies |
| Statistiques | Plafond d'échantillons, échantillons minimum, force du rétrécissement, z de Wilson | Le Watch Record | 40 / 8 / par défaut / 1.28 |
| Visuels | Couleurs, boîtes de régime, dashboard | Apparence | — |
Alertes
Quatre conditions nommées : Storm Watch (la pression a franchi le seuil de veille), Storm Confirmed (la volatilité est entrée dans le haut de son cône), Calm Restored (le cycle s'est achevé) et Term Structure Inverted (le court horizon a dépassé le long horizon).
Comment l'utiliser
Préparation des breakouts. Une jauge de pression chargée à l'intérieur d'une boîte BUILDING est l'endroit où les stratégies de breakout font leurs preuves ; le Watch Record indique avec quelle fiabilité l'expansion a suivi sur ce symbole.
Taille de position. La ligne Expected Move convertit la volatilité actuelle en un ±pourcentage concret sur votre horizon — une base rationnelle pour la distance du stop et la taille, le calcul que décrit le guide de la taille de position.
Contexte options. La position dans le cône et la structure par terme indiquent si le mouvement est bon marché ou cher par rapport à l'historique propre de ce marché.
Filtrage par régime. Beaucoup de stratégies ne fonctionnent que dans un seul régime ; les boîtes montrent dans quel régime chaque trade s'est déroulé — et dans lequel vous vous trouvez maintenant.
Fonctionne du 15 minutes à l'hebdomadaire sur n'importe quel marché ; tout est relatif à lui-même.
Trois façons de le trader
Le breakout après compression chargée.
Boîte BUILDING, pression au-dessus du seuil de veille, Keltner Rings en Squeeze : tradez la première cassure de structure dans un sens ou dans l'autre, dimensionnez à partir de l'Expected Move, stop de retour à l'intérieur de la compression.
Jouer la fin de la tempête, pas la poursuivre.
Dans une boîte STORM, avec la volatilité au sommet de son cône et la structure par terme inversée, le mouvement attendu est déjà réalisé ; les setups de retour à la moyenne de la famille Keltner R ou un rejet σ sur l'Anchored VWAP Engine ont le régime de leur côté.
L'ajustement de taille.
Avant toute entrée Zeno ou de structure, lisez l'Expected Move ; un stop à l'intérieur du cône à un sigma est dans le bruit — élargissez-le ou attendez.
Réglages recommandés par marché
Crypto, 4H–journalier :
Valeurs par défaut ; les tempêtes se regroupent autour des fundings et des événements macro, et l'historique mûrit vite.
Indices et actions, en daily :
Fenêtre du cône 250 (un an) ; structure par terme 10/40 ; les publications de résultats apparaissent comme des boîtes STORM.
Forex et or, 1H–4H :
Longueur de l'estimateur 20 ; la transition BUILDING → STORM à l'ouverture de Londres est le schéma quotidien.
Comment il se compare
Face à l'ATR seul : l'ATR est un chiffre unique sans contexte ; cet outil le classe dans son propre cône, et ajoute la structure par terme, la pression, le cycle de vie et un historique. Face au Choppiness Index : le CHOP mesure le range face à la tendance ; le Storm Tracker mesure la compression face à l'expansion — des questions liées mais différentes, et la paire constitue la couche de régime d'un trader de structure. Face aux Keltner Rings : les anneaux montrent le squeeze ; le tracker mesure à quel point il est chargé et quand il s'est libéré. Face à Zeno : Zeno affiche l'entrée ; le tracker fixe le mouvement attendu que le stop et les objectifs doivent respecter.
Limites
Le moment de l'expansion est probabiliste : la pression peut rester chargée plus longtemps que prévu et certains Watches font long feu — la ligne d'historique existe pour le quantifier sur votre graphique. Le cône de mouvement attendu suppose que la volatilité actuelle persiste sur l'horizon. Les statistiques ne décrivent que l'historique du graphique en cours.
Crédits
Estimateurs de volatilité fondés sur l'amplitude de Parkinson (1980), Garman et Klass (1980), Rogers et Satchell (1991) et Yang et Zhang (2000) ; cônes de volatilité d'après Burghardt et Lane (1990) ; regroupement de la volatilité documenté par Mandelbrot (1963) et formalisé par Engle (1982) ; l'intervalle du score de Wilson d'Edwin B. Wilson (1927). Le modèle de pression des tempêtes, la machine à états du régime, l'audit de règlement, les statistiques par symbole et l'ensemble du code sont une création originale de Quantum Algo, publiée en open source.
Pas à pas : l'ajouter à votre graphique TradingView
Ouvrez la page du script sur TradingView (lien ci-dessus) et cliquez sur Add to favorites, puis sur Use on chart — ou, sur n'importe quel graphique, ouvrez Indicators, recherchez "Volatility Storm Tracker Quantum Algo" et ajoutez-le. Gratuit sur tous les plans TradingView.
Ouvrez les paramètres de l'indicateur et réglez les entrées selon votre marché et votre timeframe à partir du tableau ci-dessus ; les valeurs par défaut sont optimisées pour la crypto sur des graphiques intraday et 4 heures.
Dans l'onglet Style, adaptez les couleurs au thème de votre graphique ; la position du dashboard et la taille du texte se trouvent dans Inputs.
Pour créer des alertes, faites un clic droit sur le graphique → Add alert, choisissez l'indicateur comme condition et sélectionnez l'événement ; réglez « Once per bar close » pour que les alertes suivent la logique des barres clôturées.
Enregistrez la mise en page, puis ajoutez-y les autres outils gratuits de Quantum Algo — ils sont conçus pour fonctionner ensemble.
Pour lire ou réutiliser le code, cliquez sur Source code sur la page du script ; toute republication est soumise aux règles de la communauté TradingView.
Dans le code, pour les développeurs
Pine Script, open source. À lire si vous voulez le modifier : chaque détection et chaque signal est conditionné à barstate.isconfirmed ; l'état est conservé dans des tableaux plafonnés d'objets graphiques, avec des fonctions explicites de création, de mise à jour et de retrait ; les statistiques sont tenues dans des tableaux FIFO avec rétrécissement et une borne de Wilson calculée en ligne ; des appels alertcondition nommés pour que les webhooks reçoivent une charge utile cohérente. Les tutoriels Pine Script de l'Académie et le guide du backtesting sur TradingView couvrent la conversion en stratégie.
L'utiliser avec les autres indicateurs gratuits
Les outils gratuits se combinent sur un seul graphique : le Smart Money Concepts Engine pour le biais et le Confluence Score ; Order Blocks with Volume, Fair Value Gaps + Inversion et Institutional Key Levels pour la zone ; Liquidity Sweeps, Sessionscope et Liquidation Magnet pour la liquidité et le déclencheur ; OTE + Silver Bullet pour l'entrée qualifiée par l'horaire ; l'Institutional Volume Profile et le Pressure Oscillator pour savoir si le volume concorde ; et la famille tendance et volatilité — l'Adaptive Trend Sentinel, le SuperTrend Engine, le Golden Cross Engine, l'Anchored VWAP Engine, le Trendline Architect, les Keltner Rings et le Volatility Storm Tracker — pour le régime, la direction et la marge dont dispose un mouvement. Le hub des indicateurs gratuits répertorie tous les outils ; le guide SMC explique la méthode qui sous-tend cette combinaison.
Erreurs courantes avec cet indicateur
- Se fier à la barre en formation — chaque événement attend la clôture.
- Trader chaque marqueur — l'outil fournit le régime et le contexte ; l'entrée exige un niveau de structure et un stop au-delà.
- Garder les longueurs par défaut sur le mauvais timeframe — ajustez les paramètres, comme le montre le tableau des réglages.
- Lire les statistiques comme des promesses — elles décrivent l'historique de ce graphique, volontairement ramenées vers le neutre.
- Empiler dix scripts au hasard — les outils gratuits se combinent parce qu'ils ont été conçus pour cela.
Vous voulez le signal, pas seulement la structure ?
Zeno lit la structure Smart Money sur plusieurs timeframes et affiche l'entrée, le stop, le TP1 et le TP2 sur votre graphique — avec un historique de 160 signaux clôturés, 120 gagnants et 40 perdants aux niveaux annoncés. QuantumBot les exécute sur Bybit, Binance, OKX, Bitget et Kraken.
Glossaire de cet indicateur
Questions fréquentes
Prédit-il la direction ?
Non — et c'est tout l'intérêt. La direction après une compression est incertaine ; l'expansion, elle, ne l'est pas. L'outil n'avance que l'affirmation que soutiennent les mathématiques de la volatilité, et la mesure sur votre graphique.
Le Volatility Storm Tracker repeint-il ?
Non. Les Watches, les tempêtes et les transitions de régime sont détectés sur des bougies confirmées, et les marqueurs soldés sont définitifs. Le cône projeté se met à jour en direct car il s'agit d'une projection à partir des conditions actuelles, tracée à droite du prix.
Que signifie "Delivered" ?
Le prix a parcouru au moins le seuil configuré (en unités d'ATR, dans un sens ou dans l'autre) pendant la fenêtre de règlement suivant le Watch. "Fizzled" signifie que ce n'est pas le cas. Les deux restent sur le graphique.
Pourquoi Yang-Zhang plutôt qu'un écart-type des clôtures ?
La volatilité de clôture à clôture ignore les gaps et l'amplitude intra-bougie, ce qui la rend lente et bruitée ; Yang-Zhang utilise la bougie complète ainsi que le gap overnight et se révèle nettement plus efficient.
À quels marchés convient-il ?
À tous — crypto, actions, indices, forex, matières premières. Chaque seuil est défini par rapport à l'historique propre du symbole, il se recalibre donc partout où vous le chargez.
Quel est son lien avec Zeno ?
Zeno affiche des entrées avec stop et objectifs ; le tracker vous indique le mouvement attendu autour de celles-ci et si le régime est en compression ou en expansion. De nombreux abonnés l'utilisent en 4 heures sous Zeno comme lecture de taille et de régime.
Le Volatility Storm Tracker prédit-il les breakouts ?
Il prédit l'expansion après une compression profonde — ni la direction, ni le moment exact à la bougie près — et mesure son propre historique sur votre graphique grâce aux marqueurs Watch soldés.
Qu'est-ce que le mouvement attendu ?
La fourchette à un et deux écarts-types projetée à partir de la volatilité réalisée actuelle sur votre horizon, avec une mise à l'échelle en racine carrée du temps — une base rationnelle pour la distance du stop et la taille.
Qu'est-ce que la Storm Pressure ?
Une jauge chargée par trois ingrédients : la profondeur de la volatilité dans son cône, la durée de la compression et le degré d'instabilité de la volatilité elle-même. Elle monte alors que le graphique paraît encore calme.
Pourquoi des estimateurs fondés sur l'amplitude ?
La volatilité de clôture à clôture ignore les gaps et l'amplitude intra-bougie ; Yang-Zhang utilise la bougie complète ainsi que le gap overnight et offre la même qualité de lecture avec beaucoup moins de bougies.
Puis-je l'utiliser pour les options ?
La position dans le cône et la structure par terme indiquent si le mouvement est bon marché ou cher par rapport à l'historique propre du symbole — le contexte dont un trader d'options a besoin ; ce n'est pas un flux de volatilité implicite.
Quel est son lien avec Zeno ?
Zeno affiche des entrées avec stop et objectifs ; le tracker fixe le mouvement attendu qu'ils doivent respecter et indique si le régime est en compression ou en expansion.
La famille tendance et volatilité
Régime, direction et marge de progression — les outils conçus pour se placer sous la couche Smart Money.
Ajoutez Volatility Storm Tracker à votre graphique
Un clic sur TradingView, gratuit sur tous les plans, un code que vous pouvez lire. Aucun repaint.