Résultats de backtest
Données de backtest transparentes et reproductibles sur 10 actifs majeurs. Plus de 2,600 trades analysés sur 26 mois. Signaux sans repaint. Chaque résultat est vérifiable de façon indépendante sur TradingView.
Données détaillées de backtest par actif
Paramètres par défaut. Sessions de Londres + New York. Timeframe d'entrée 1H. Timeframe de biais 4H.
◆Téléchargez le tableau : backtests.csv (10 actifs, CSV)
Notre méthode de backtest
Garantie de non-repeint : Chaque signal est confirmé à la clôture de la bougie. Les signaux ne changent jamais rétroactivement. Ce que vous voyez dans le backtest est exactement ce que vous auriez vu en temps réel.
Test walk-forward : les résultats sont validés à l'aide de données hors échantillon. L'indicateur est optimisé sur un jeu de données, puis testé sur une période totalement distincte afin d'éviter le surajustement (curve-fitting).
Paramètres par défaut : Tous les backtests utilisent la configuration par défaut de Quantum Algo sans optimisation manuelle par actif. Cela garantit que les résultats sont représentatifs de ce qu'un nouvel utilisateur expérimenterait.
Reproductible : Chaque résultat peut être vérifié indépendamment en utilisant le mode Replay de TradingView. Aucune confiance requise — vérifiez chaque affirmation vous-même avant de vous abonner.
Comment lire ces résultats de backtest
Un backtest ne vaut que par l'honnêteté de sa méthodologie. Les chiffres présentés ici proviennent de l'application des règles SMC de Quantum Algo sur des centaines de trades et plusieurs régimes de marché — pas d'une seule série gagnante triée sur le volet. Lorsque vous lisez un backtest, quel qu'il soit, regardez au-delà du rendement affiché pour vous concentrer sur les indicateurs qui comptent vraiment : le taux de réussite conjointement avec le ratio risque/rendement moyen, le profit factor, le drawdown maximal et la taille de l'échantillon.
Pourquoi le taux de réussite seul est trompeur
Un taux de réussite de 40% avec un ratio rendement/risque de 3:1 est très rentable ; un taux de réussite de 80% avec un ratio de 0.25:1 perd de l'argent. C'est pourquoi chaque résultat présenté ici est accompagné de son ratio rendement/risque et de son drawdown. Un profit factor supérieur à 1 signifie que la stratégie a gagné plus qu'elle n'a perdu ; plus il est élevé, mieux c'est, mais la régularité d'un régime de marché à l'autre compte davantage qu'un seul chiffre spectaculaire.
Vérifiez par vous-même
Les backtests montrent ce qu'une stratégie a fait dans le passé, ils ne garantissent pas l'avenir. C'est pourquoi Quantum Algo publie aussi un historique en direct — 160 signaux clôturés, dont 43 sous forme d'idées TradingView publiques que vous pouvez ouvrir une par une — pour que vous puissiez vérifier le système en conditions réelles, et pas seulement a posteriori. Combinez les deux avant de faire confiance à un outil, quel qu'il soit.
Questions fréquentes
Comment évaluer un backtest de trading ?
Examinez le taux de réussite conjointement avec le ratio risque/rendement moyen, le profit factor, le drawdown maximal et la taille de l'échantillon dans différentes conditions de marché — jamais le taux de réussite seul. Vérifiez ensuite si le fournisseur dispose aussi d'un historique en direct et horodaté permettant de vérifier son avantage.
Vérifiez ces résultats par vous-même
Quantum Algo ne repeint pas. Utilisez le mode Replay de TradingView pour vérifier chaque signal de manière indépendante.
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