Volatility Storm Tracker [Quantum Algo]
Volatilität als Wetter: professionelle Range-basierte Schätzer, ein Kegel, der den heutigen Wert gegen die eigene Historie dieses Symbols einordnet, eine Druckanzeige, die sich auflädt, während sich Kompression aufbaut, Lebenszyklus-Boxen im Chart und ein nach vorn projizierter Expected-Move-Kegel — wobei sich jede Storm Watch öffentlich in Delivered oder Fizzled auflöst.
Die kurze Antwort
Der Volatility Storm Tracker ist ein kostenloser Open-Source-Indikator für TradingView, der Volatilität so behandelt wie Meteorologen das Wetter — als System mit Struktur, Druck und Lebenszyklus. Er misst die realisierte Volatilität mit professionellen Range-basierten Schätzern (Yang-Zhang als Engine, Parkinson und Garman-Klass daneben), verortet die aktuelle Volatilität als Perzentil in ihrem eigenen historischen Kegel, lädt eine Storm-Pressure-Anzeige auf, während sich Kompression aufbaut, umrahmt jede Phase des Sturm-Lebenszyklus im Chart mit einer Box — BUILDING, STORM, AFTERMATH — und projiziert den statistischen Expected-Move-Kegel vom Live-Kurs aus nach vorn wie die Zugbahn eines Hurrikans. Seine einzige Prognose ist eng gefasst und messbar: Nach tiefer, anhaltender Kompression folgt Expansion. Die Richtung wird nie vorhergesagt — die Expansion schon —, und jeder Storm-Watch-Marker löst sich öffentlich in Delivered oder Fizzled auf, sodass der Chart immer die ehrliche Bilanz des Tools auf deinem Symbol zeigt.
BUILDING- / STORM- / AFTERMATH-Boxen, Storm-Watch-Marker, der nach vorn gerichtete Expected-Move-Kegel und ein Dashboard mit Kegel-Perzentil, Term Structure, Druck und dem Watch Record.
Nach tiefer, anhaltender Kompression folgt Expansion. Die Richtung wird nie vorhergesagt.
Nein — Watches, Storms und Übergänge auf bestätigten Kerzen; der Kegel ist eine Live-Projektion rechts vom Kurs.
Realisierte Volatilität und warum Schätzer wichtig sind
Realisierte Volatilität misst, wie stark sich der Kurs tatsächlich bewegt. Der naive Ansatz nutzt nur Schlusskurse und wirft den Großteil der Information jeder Kerze weg. Range-basierte Schätzer nutzen Open, High, Low und Close vollständig: Parkinson (1980) nutzt die High-Low-Spanne, Garman-Klass (1980) ergänzt den Open-Close-Körper, Rogers-Satchell (1991) berücksichtigt Drift, und Yang-Zhang (2000) kombiniert Overnight-Gaps, Intraday-Bewegung und Drift zum effizientesten praxistauglichen Schätzer — dem Standard an Volatilitäts-Desks. Dieses Tool berechnet die ganze Suite und nutzt Yang-Zhang als Engine, was dieselbe Messqualität aus weit weniger Kerzen bedeutet — und adaptive Schwellen, die reaktionsschnell bleiben.
Der Volatilitätskegel und die Term Structure
Eine Zahl wie „die Volatilität liegt bei 2.4%“ sagt für sich genommen nichts. Der Volatilitätskegel (Burghardt und Lane, 1990) ordnet die aktuelle Volatilität als Perzentil in ihrer eigenen jüngeren Historie ein: Das 8. Perzentil ist für diesen Markt tiefe Kompression, das 92. ein laufender Sturm. Die Term Structure vergleicht kurzfristige mit langfristiger Volatilität: Darunter herrscht Contango (ruhig); darüber Backwardation — die jüngste Bewegung ist im Verhältnis zur Basis heftig, die Stress-Signatur, auf die Options-Desks achten. Das Dashboard zeigt Contango, Flat oder Backwardation mit dem Live-Verhältnis.
Was es zeichnet
Lebenszyklus-Boxen
Um die Kursbewegung jeder Phase — BUILDING in Bernstein, STORM in Rot, AFTERMATH in Schiefergrau —, ruhige Phasen bleiben frei.
Storm-Watch-Marker
Die sich in Delivered oder Fizzled auflösen.
Der Expected-Move-Kegel
Ein- und Zwei-Standardabweichungs-Spannen, vom Live-Kurs aus mit Quadratwurzel-der-Zeit-Krümmung nach vorn projiziert; eine Spannenprojektion, nie eine Richtung.
Das Dashboard
Der Schätzerwert, das Kegel-Perzentil, die Term Structure, die Volatilität der Volatilität, Storm Pressure, der Expected Move über deinen Horizont und der Watch Record mit Stichprobengröße.
Der Bitcoin-Tageschart-Screenshot auf dieser Seite zeigt eine STORM-Box mit dem nach vorn gerichteten Kegel und dem Dashboard; der Einstellungs-Screenshot zeigt den Inputs-Tab.
Was sie anders macht
Eine professionelle Schätzer-Suite im Chart
Mathematik, die an Volatilitäts-Desks Standard ist und auf der Plattform fast nie umgesetzt wird.
Storm Pressure.
Eine Anzeige, die sich aus drei messbaren Zutaten auflädt: wie tief die Volatilität in ihrem Kegel liegt, wie lange die Kompression schon andauert und wie instabil die Volatilität selbst geworden ist. Der Druck steigt, während der Chart noch ruhig aussieht.
Der Lebenszyklus, umrahmt und beschriftet.
Beim Zurückscrollen liest sich der Chart wie eine Sturmchronik — Volatilitäts-Clustering sichtbar gemacht.
Der Expected-Move-Kegel
Ein Hurrikan-Zugbahn-Kegel für den Kurs.
Sich auflösende Marker und eine öffentliche Bilanz.
Jede Watch wird nach einem festen Fenster aufgelöst; der Watch Record meldet die Lieferquote mit Stichprobengröße, bei kleinen Stichproben Richtung neutral geschrumpft, mit einer Wilson-Grenze.
Funktionsweise
Auf jeder Kerze berechnet die Schätzer-Suite die realisierte Volatilität aus der vollen Spanne, Gaps eingeschlossen.
Die aktuelle Volatilität wird in ihrem historischen Kegel eingeordnet; Term Structure und Volatilität der Volatilität werden aktualisiert.
Storm Pressure lädt sich bei tiefer, anhaltender, instabiler Kompression auf und zeigt eine Storm Watch an, wenn sie die Watch-Schwelle überschreitet.
Ein Storm wird bestätigt, wenn die Volatilität in den oberen Bereich ihres eigenen Kegels eintritt; die Regime-Maschine wechselt Calm → Building → Storm → Aftermath und umrahmt jede Phase mit einer Box.
Nach dem Settle-Fenster wird jede Watch nach ihrem Ergebnis umgefärbt und fließt in die Statistik ein.
Erkennung auf bestätigten Kerzen; aufgelöste Marker ändern sich nie; der nach vorn gerichtete Kegel ist eine Live-Projektion rechts vom Kurs.
Einstellungen
| Gruppe | Input | Was sie macht | Womit du startest |
|---|---|---|---|
| Volatility Engine | Schätzerlänge | Yang-Zhang-Fenster | 20 |
| Term-Structure-Fenster | Kurzer und langer Horizont | 10 / 40 | |
| Fenster des historischen Kegels | Für das Perzentil | 250 | |
| Storm Detection | Watch-Druckschwelle | Wann eine Storm Watch angezeigt wird | 70 |
| Storm-Perzentil | Oberer Bereich des Kegels | 85 | |
| Schwelle für eine gelieferte Bewegung | ATR-Vielfaches, das als geliefert zählt | 2.0 | |
| Settle-Fenster, behaltene Marker | Zeitpunkt der Auflösung; Historie | 20 bars; 20 | |
| Expected Move Cone | Projektionsschalter, Horizont | Der nach vorn gerichtete Kegel | an; 20 Kerzen |
| Statistik | Stichprobenobergrenze, Mindeststichproben, Shrinkage-Stärke, Wilson z | Der Watch Record | 40 / 8 / default / 1.28 |
| Visuals | Farben, Regime-Boxen, Dashboard | Appearance | — |
Alerts
Vier benannte Bedingungen: Storm Watch (der Druck hat die Watch-Schwelle überschritten), Storm Confirmed (die Volatilität ist in den oberen Bereich ihres Kegels eingetreten), Calm Restored (der Zyklus ist abgeschlossen) und Term Structure Inverted (kurzfristige Volatilität übersteigt die langfristige).
Wie du es nutzt
Breakout-Vorbereitung. Eine aufgeladene Druckanzeige in einer BUILDING-Box ist der Ort, an dem sich Breakout-Strategien bezahlt machen; der Watch Record sagt, wie zuverlässig auf diesem Symbol Expansion gefolgt ist.
Positionsgrößenbestimmung. Die Expected-Move-Zeile macht aus der aktuellen Volatilität eine konkrete ±Prozentspanne über deinen Horizont — eine rationale Grundlage für Stop-Abstand und Größe, genau die Rechnung, die der Guide zur Positionsgröße beschreibt.
Options-Kontext. Kegelposition und Term Structure sagen, ob Bewegung im Verhältnis zur eigenen Historie dieses Marktes billig oder teuer ist.
Regime-Filter. Viele Strategien funktionieren in genau einem Marktregime; die Boxen zeigen, in welchem Regime ein Trade lief — und in welchem du dich gerade befindest.
Funktioniert von 15 Minuten bis Weekly auf jedem Markt; alles ist relativ zum Symbol selbst.
Drei Wege, ihn zu traden
Der Breakout aus aufgeladener Kompression.
BUILDING-Box, Druck über der Watch-Schwelle, Keltner Rings im Squeeze: Trade den ersten Strukturbruch in beliebiger Richtung, bemiss die Größe am Expected Move, Stop zurück innerhalb der Spirale.
Den Sturm faden, nicht jagen.
In einer STORM-Box, mit der Volatilität im oberen Bereich ihres Kegels und invertierter Term Structure, ist der Expected Move bereits bezahlt; Reversion-Setups aus der Keltner-R-Familie oder eine σ-Abweisung aus der Anchored VWAP Engine haben das Marktregime auf ihrer Seite.
Die Größenanpassung.
Lies vor jedem Zeno- oder Struktur-Einstieg den Expected Move; ein Stop innerhalb des Ein-Sigma-Kegels liegt im Rauschen — vergrößere ihn oder warte.
Empfohlene Einstellungen je Markt
Krypto, 4H–Tag:
Standardwerte; Stürme häufen sich um Funding- und Makro-Events, und die Bilanz reift schnell.
Indizes und Aktien, Tageschart:
Kegelfenster 250 (ein Jahr); Term Structure 10/40; Earnings erscheinen als STORM-Boxen.
Forex und Gold, 1H–4H:
Schätzerlänge 20; der Übergang BUILDING → STORM zur London-Eröffnung ist das tägliche Muster.
Im Vergleich
Gegenüber ATR allein: ATR ist eine einzelne Zahl ohne Kontext; dieses Tool ordnet sie in ihrem eigenen Kegel ein und ergänzt Term Structure, Druck, den Lebenszyklus und eine Bilanz. Gegenüber dem Choppiness Index: CHOP liest Range versus Trend; der Storm Tracker liest Kompression versus Expansion — verwandte, aber unterschiedliche Fragen, und zusammen bilden beide die Regime-Ebene für einen Struktur-Trader. Gegenüber Keltner Rings: Die Rings zeigen den Squeeze; der Tracker misst, wie stark er aufgeladen ist und wann er sich entladen hat. Gegenüber Zeno: Zeno liefert den Einstieg; der Tracker legt den Expected Move fest, den Stop und Ziele respektieren sollten.
Grenzen
Das Timing der Expansion ist probabilistisch: Der Druck kann länger aufgeladen bleiben als erwartet, und manche Watches verpuffen — die Bilanzzeile existiert, um genau das in deinem Chart zu quantifizieren. Der Expected-Move-Kegel geht davon aus, dass die heutige Volatilität über den Horizont anhält. Die Statistik beschreibt nur die Historie des aktuellen Charts.
Credits
Range-basierte Volatilitätsschätzer von Parkinson (1980), Garman und Klass (1980), Rogers und Satchell (1991) sowie Yang und Zhang (2000); Volatilitätskegel nach Burghardt und Lane (1990); Volatilitäts-Clustering dokumentiert von Mandelbrot (1963) und formalisiert von Engle (1982); das Wilson-Score-Intervall von Edwin B. Wilson (1927). Das Storm-Pressure-Modell, die Regime-Zustandsmaschine, die sich auflösende Prüfung, die Statistik pro Symbol und der gesamte Code sind Eigenentwicklungen von Quantum Algo, als Open Source veröffentlicht.
Schritt für Schritt: So fügst du ihn deinem TradingView-Chart hinzu
Öffne die Script-Seite auf TradingView (Link oben) und klicke auf Add to favorites, dann auf Use on chart — oder öffne in einem beliebigen Chart Indicators, suche nach „Volatility Storm Tracker Quantum Algo“ und füge ihn hinzu. Kostenlos in jedem TradingView-Plan.
Öffne die Einstellungen des Indikators und stelle die Inputs für deinen Markt und Timeframe nach der Tabelle oben ein; die Standardwerte sind auf Krypto in Intraday- und 4-Stunden-Charts abgestimmt.
Passe im Tab Style die Farben an dein Chart-Theme an; Position und Textgröße des Dashboards findest du unter Inputs.
Für Alerts klickst du mit der rechten Maustaste in den Chart → Add alert, wählst den Indikator als Bedingung und dann das Ereignis; stelle „Once per bar close“ ein, damit die Alerts zur Logik der geschlossenen Kerze passen.
Speichere das Layout und füge die anderen kostenlosen Quantum-Algo-Tools hinzu — sie sind dafür gebaut, zusammenzuspielen.
Um den Code zu lesen oder wiederzuverwenden, klicke auf der Skriptseite auf Source code; eine Neuveröffentlichung unterliegt den House Rules von TradingView.
Im Code, für Entwickler
Pine Script, Open Source. Lesenswert, wenn du ihn verändern willst: Jede Erkennung und jedes Signal hängt an barstate.isconfirmed; der Zustand liegt in begrenzten Arrays von Zeichenobjekten mit expliziten Funktionen zum Erstellen, Aktualisieren und Entfernen; Statistiken werden in First-in-first-out-Arrays mit Shrinkage und einer inline berechneten Wilson-Schranke geführt; benannte alertcondition-Aufrufe sorgen dafür, dass Webhooks einen konsistenten Payload erhalten. Die Pine-Script-Tutorials der Academy und der TradingView-Backtesting-Guide behandeln die Umwandlung in eine Strategie.
So kombinierst du ihn mit den anderen kostenlosen Indikatoren
Die kostenlosen Tools lassen sich auf einem Chart kombinieren: die Smart Money Concepts Engine für Bias und Confluence Score; Order Blocks with Volume, Fair Value Gaps + Inversion und Institutional Key Levels für die Zone; Liquidity Sweeps, Sessionscope und Liquidation Magnet für die Liquidität und den Auslöser; OTE + Silver Bullet für den zeitlich qualifizierten Einstieg; das Institutional Volume Profile und der Pressure Oscillator für die Frage, ob das Volumen zustimmt; und die Trend- und Volatilitätsfamilie — Adaptive Trend Sentinel, SuperTrend Engine, Golden Cross Engine, Anchored VWAP Engine, Trendline Architect, Keltner Rings und Volatility Storm Tracker — für Marktregime, Richtung und den Spielraum einer Bewegung. Der Hub der kostenlosen Indikatoren listet jedes Tool auf; der SMC-Guide ist die Methode hinter der Kombination.
Häufige Fehler mit diesem Indikator
- Der laufenden Kerze vertrauen — jedes Ereignis wartet auf den Schluss.
- Jede Markierung traden — das Tool liefert Regime und Kontext; der Einstieg braucht ein Strukturlevel und einen Stop dahinter.
- Standardlängen auf dem falschen Timeframe — passe die Inputs an, wie die Einstellungstabelle zeigt.
- Die Statistiken als Versprechen lesen — sie beschreiben die Historie dieses Charts, absichtlich in Richtung neutral geschrumpft.
- Zehn beliebige Skripte stapeln — die kostenlosen Tools lassen sich kombinieren, weil sie dafür gebaut wurden.
Du willst das Signal, nicht nur die Struktur?
Zeno liest die Smart-Money-Struktur über mehrere Timeframes und zeichnet Einstieg, Stop, TP1 und TP2 in deinen Chart — mit einem Track Record von 160 geschlossenen Signalen, 120 Gewinnern und 40 Verlierern auf den angegebenen Levels. QuantumBot führt sie auf Bybit, Binance, OKX, Bitget und Kraken aus.
Glossar zu diesem Indikator
Häufig gestellte Fragen
Sagt er die Richtung vorher?
Nein — und genau darum geht es. Die Richtung nach einer Kompression ist ungewiss; die Expansion nicht. Das Tool trifft nur die Aussage, die die Volatilitätsmathematik stützt, und misst sie in deinem Chart.
Repaintet der Volatility Storm Tracker?
Nein. Watches, Storms und Regimewechsel werden auf bestätigten Kerzen erkannt, und aufgelöste Marker sind dauerhaft. Der nach vorn gerichtete Kegel aktualisiert sich live, weil er eine Projektion aus den aktuellen Bedingungen ist, gezeichnet rechts vom Kurs.
Was bedeutet „Delivered“?
Der Kurs hat sich innerhalb des Settle-Fensters nach der Watch mindestens um die eingestellte Schwelle bewegt (in ATR-Einheiten, in beliebiger Richtung). „Fizzled“ bedeutet, dass er das nicht getan hat. Beides bleibt im Chart.
Warum Yang-Zhang statt einer Standardabweichung der Schlusskurse?
Close-to-Close-Volatilität ignoriert Gaps und die Spanne innerhalb der Kerze, was sie langsam und verrauscht macht; Yang-Zhang nutzt die volle Kerze plus den Overnight-Gap und ist dramatisch effizienter.
Für welche Märkte eignet er sich?
Für alle — Krypto, Aktien, Indizes, Forex, Rohstoffe. Jede Schwelle ist relativ zur eigenen Historie des Symbols definiert, sodass er sich überall neu kalibriert, wo du ihn lädst.
Wie hängt er mit Zeno zusammen?
Zeno liefert Einstiege mit Stop und Zielen; der Tracker sagt dir den Expected Move um sie herum und ob das Marktregime Kompression oder Expansion ist. Viele Abonnenten lassen ihn im 4-Stunden-Chart unter Zeno als Read für Größe und Marktregime laufen.
Sagt der Volatility Storm Tracker Breakouts vorher?
Er sagt Expansion nach tiefer Kompression vorher — nicht die Richtung, nicht das Timing auf die Kerze genau — und misst seine eigene Bilanz in deinem Chart mit den aufgelösten Watch-Markern.
Was ist der Expected Move?
Die Ein- und Zwei-Standardabweichungs-Spanne, aus der aktuellen realisierten Volatilität über deinen Horizont projiziert, mit Skalierung nach der Quadratwurzel der Zeit — eine rationale Grundlage für Stop-Abstand und Größe.
Was ist Storm Pressure?
Eine Anzeige, die sich aus drei Zutaten auflädt: wie tief die Volatilität in ihrem Kegel liegt, wie lange die Kompression schon andauert und wie instabil die Volatilität selbst geworden ist. Der Druck steigt, während der Chart noch ruhig aussieht.
Warum Range-basierte Schätzer?
Close-to-Close-Volatilität ignoriert Gaps und die Spanne innerhalb der Kerze; Yang-Zhang nutzt die volle Kerze plus den Overnight-Gap und liefert dieselbe Messqualität aus weit weniger Kerzen.
Kann ich ihn für Optionen nutzen?
Kegelposition und Term Structure beschreiben, ob Bewegung im Verhältnis zur eigenen Historie des Symbols billig oder teuer ist — der Kontext, den ein Options-Trader braucht; er ist kein Feed für implizite Volatilität.
Wie hängt er mit Zeno zusammen?
Zeno liefert Einstiege mit Stop und Zielen; der Tracker legt den Expected Move fest, den diese respektieren sollten, und sagt, ob das Marktregime Kompression oder Expansion ist.
Die Trend- und Volatilitätsfamilie
Regime, Richtung und Spielraum — die Tools, die unter der Smart-Money-Ebene arbeiten.
Füge Volatility Storm Tracker zu deinem Chart hinzu
Ein Klick auf TradingView, kostenlos in jedem Plan, Code, den du lesen kannst. Nichts repaintet.