SuperTrend Engine [Quantum Algo]
Un SuperTrend qui vous montre les whipsaws qu'il vous a évités, vous donne son vrai taux de réussite sur votre graphique et reconnaît ses erreurs — le facteur s'adapte selon une formule vérifiable, chaque retournement affiche ses statistiques, chaque marqueur prend la couleur de son issue, et un plan de trade s'affiche à chaque retournement confirmé.
La réponse courte
Le SuperTrend Engine est un indicateur TradingView gratuit et open source construit autour d'une idée : tout SuperTrend vous donne des signaux — celui-ci vous montre les whipsaws qu'il vous a évités, vous donne son vrai taux de réussite sur votre graphique et reconnaît ses erreurs. Il ajuste lui-même son facteur ATR selon une formule entièrement transparente (l'Efficiency Ratio de Kaufman, affiché en direct), confirme les retournements via un Whipsaw Shield qui absorbe les faux signaux et marque chacun de ceux qu'il a absorbés, appose sur chaque retournement à l'achat et à la vente son taux de réussite calculé honnêtement sur le symbole en cours, fait prendre à chaque marqueur la couleur de son issue réelle dix barres plus tard, et trace la géométrie du trade — entrée, trailing stop, références 1R et 2R — dès qu'un retournement est confirmé.
Un trail adaptatif, des retournements accompagnés de leur taux de réussite en direct, des marqueurs fantômes pour les whipsaws absorbés, et entrée / stop / 1R / 2R à chaque retournement confirmé.
Le Whipsaw Shield affiche les échecs qu'il a absorbés ; les marqueurs passent au gris quand un retournement a échoué.
Non — retournements, shield, notes, statistiques et résolution des issues sur barres clôturées.
Qu'est-ce qu'un SuperTrend
Un SuperTrend est un trailing stop construit à partir de l'Average True Range : une bande placée à une distance du prix proportionnelle à la volatilité, qui se resserre dans le sens de la tendance sans jamais reculer. Tant que le prix tient au-dessus de la bande, la tendance est haussière et la bande suit en dessous comme un stop ; une clôture à travers la bande inverse l'état. C'est l'un des outils de tendance les plus suivis par les traders particuliers, et sa faiblesse bien connue est le whipsaw : les marchés sans direction le font basculer dans un sens puis dans l'autre, et un facteur fixe qui résiste au range est trop lent en tendance. Ce moteur est conçu spécifiquement contre cette faiblesse. Notre guide du SuperTrend présente la version classique ; cette page est consacrée au moteur.
Ce qu'il affiche
Le trail adaptatif
La bande SuperTrend à cliquet, avec un facteur interpolé par l'Efficiency Ratio entre votre borne de tendance et votre borne de range.
Marqueurs de retournement Buy et Sell
Accompagnés du taux de réussite en direct sur ce symbole et cette unité de temps, avec la taille de l'échantillon et la borne de Wilson dans l'infobulle.
Marqueurs fantômes ×
Là où un retournement brut s'est inversé avant d'être confirmé — les whipsaws absorbés.
Le plan de trade
À chaque retournement confirmé — entrée, trailing stop, niveaux de référence 1R et 2R.
Une lueur respirante
Entre le prix et le trail, qui s'intensifie avec l'écart à la tendance ; les retournements de note A dans la couleur d'accent, et une coloration optionnelle des bougies.
Le dashboard
Facteur et efficience en direct, le multiple de R en cours du signal ouvert, les whipsaws neutralisés et les lignes de statistiques.
La capture Bitcoin en 1 heure de cette page montre le trail, un retournement confirmé avec son plan et plusieurs marqueurs fantômes ; la capture des paramètres montre l'onglet Inputs.
Pourquoi il est différent
Le Whipsaw Shield — des faux signaux absorbés et visibles.
Un retournement n'est confirmé que lorsque la clôture dépasse la bande opposée d'une marge de volatilité. Quand le trail brut bascule puis se retourne avant, le moteur maintient sa direction et affiche un marqueur fantôme là où le whipsaw a échoué, avec un compteur Whipsaws Shielded en continu. D'autres outils réduisent les whipsaws en silence ; celui-ci affiche les échecs qu'il a absorbés.
Des statistiques de retournement honnêtes, par symbole.
Chaque retournement affiche son taux de réussite en direct sur ce symbole et cette unité de temps précis — ajusté par rétrécissement pour qu'un historique maigre ne puisse pas afficher une fausse assurance, avec une borne de confiance de Wilson et la taille de l'échantillon.
Des marqueurs qui prennent la couleur de leur issue.
Chaque marqueur est résolu dix barres plus tard : couleur de la tendance si le retournement a tenu ses promesses, gris estompé s'il a échoué. Faites défiler n'importe quel graphique et lisez le véritable bilan du moteur sur les marqueurs — pertes comprises.
Une adaptation transparente.
Le facteur s'ajuste de lui-même entre vos bornes grâce à l'Efficiency Ratio — serré quand le prix évolue proprement, large en range — et le dashboard affiche le facteur en direct à chaque barre.
Un plan de trade, pas seulement une ligne.
Entrée, trailing stop, 1R et 2R à chaque retournement confirmé, avec le multiple de R en cours suivi en direct.
Comment ça fonctionne
Trail adaptatif. Des bandes classiques à cliquet calculées à partir de l'ATR, avec un facteur interpolé par l'Efficiency Ratio entre la borne de tendance et la borne de range — le déplacement net rapporté à la longueur du chemin parcouru sur le lookback.
Whipsaw Shield. Le retournement brut de la bande est un candidat, pas un signal ; seule une clôture au-delà de la bande opposée, marge comprise, le confirme. Un retournement brut qui s'inverse avant est comptabilisé, marqué et absorbé.
Statistiques. Chaque retournement confirmé enregistre ce que le prix a fait dix et trente barres plus tard dans sa direction ; les taux de réussite sont ramenés vers 50% par des pseudo-échantillons et assortis de bornes inférieures de Wilson ; tant que l'échantillon minimal n'est pas atteint, les marqueurs indiquent « collecting history ».
Résolution des issues. Chaque marqueur enregistre son prix de retournement et se recolore selon l'issue réalisée à dix barres.
Notation. Le z-score du volume, l'efficience et la netteté de la cassure se combinent en une note A, B ou C à chaque retournement.
Sans repaint. Retournements, shield, notes, statistiques et résolution des issues sont évalués sur des barres clôturées ; une fois affiché, rien ne bouge.
Paramètres
| Groupe | Paramètre | Ce qu'il fait | Point de départ |
|---|---|---|---|
| Trail adaptatif | Longueur de l'ATR | Base de volatilité | 10 |
| Facteur en forte tendance | Borne serrée | 2.0 | |
| Facteur en range | Borne large | 4.0 | |
| Longueur de l'Efficiency Ratio | Le lookback d'adaptation | 20 | |
| Whipsaw Shield | Marge de retournement, affichage des marqueurs fantômes | Distance de confirmation ; afficher les retournements absorbés | 0.25 ATR ; activé |
| Statistiques | Plafond d'échantillons, échantillons minimum pour noter, force du shrinkage, z de Wilson, marqueurs conservés | Comment les taux de réussite sont calculés | 60 / 10 / par défaut / 1.28 / 30 |
| Plan de trade | Activation, plans à conserver | Entrée, stop, 1R, 2R | on; 3 |
| Visuels | Couleurs, remplissage lumineux, coloration des bougies | Apparence | — |
| Dashboard | Position, quatre tailles de texte, bandeau de titre, fond, cadre, grille, trois couleurs de texte | Themeable | — |
Alertes
Trois conditions nommées : Buy Flip, Sell Flip (le trail adaptatif s'est retourné en dépassant la marge de confirmation), Whipsaw Shielded (un retournement brut s'est inversé avant d'être confirmé) et Grade A Flip (volume, efficience et cassure franche réunis).
Comment l'utiliser
Considérez le retournement comme une information de régime et le trail comme le stop. La ligne est le niveau d'invalidation ; les références 1R et 2R calibrent les objectifs sur le risque défini par le stop.
Voyez les marqueurs fantômes comme la preuve que l'outil fonctionne. Un groupe de marques × dans un range, ce sont les fluctuations qu'un SuperTrend à facteur fixe aurait tradées.
Jugez les nouveaux retournements à l'aune de l'historique résolu. Un symbole dont les marqueurs virent sans cesse au gris vous dit que le suivi de tendance y peine.
Servez-vous de la note pour mesurer la confiance. Un retournement de note A, avec volume, forte efficience et cassure franche, est un tout autre événement qu'un franchissement mou.
Surveillez le facteur et l'efficience en direct pour voir la logique d'adaptation en temps réel.
Trois façons de le trader
Le retournement confirmé par la structure.
Un retournement Buy qui coïncide avec un change of character du Smart Money Concepts Engine et un retour sur un bloc de demande : entrée sur le retournement, stop sur le trail, objectifs à 1R et 2R ou sur la liquidité suivante.
Le trail comme trailing stop.
Déjà en position sur un signal Zeno ou une entrée sur order block ? Le trail est le niveau d'invalidation ; déplacez votre stop avec lui et sortez sur le retournement opposé confirmé, pas sur le retournement brut.
Le filtre des groupes de fantômes.
Trois marqueurs fantômes ou plus sur une courte période signalent un range — évitez les entrées en tendance jusqu'à ce que le régime du Choppiness Index ou de Keltner Rings indique de nouveau une tendance.
Réglages recommandés par marché
Perpétuels crypto, 1H–4H :
Facteur de tendance 2.0, facteur de range 4.0, marge 0.25 ATR — le profil par défaut.
Paires forex majeures et or, 15m–1H :
Facteur de tendance 1.8, range 3.5, longueur ER 14 ; le retournement de l'ouverture de Londres est le plus net de la journée.
Futures sur indices, 5m–15m :
ATR 7, tendance 1.6, range 3.0 ; une marge plus large (0.35 ATR) calme l'ouverture.
Graphiques journaliers, tous marchés :
ATR 14, tendance 2.5, range 5.0 ; les retournements marquent des changements de régime de swing trading.
Comment il se compare
Face au SuperTrend classique : même mécanisme à cliquet, mais le facteur s'adapte de façon transparente, les faux signaux sont neutralisés et affichés, chaque retournement affiche un vrai taux de réussite et un plan de trade s'affiche. Face aux autres SuperTrends adaptatifs ou « IA » : l'adaptation en elle-même n'est pas l'argument — les différences sont une formule unique et vérifiable affichée en direct, des whipsaws montrés au lieu d'être cachés, et des marqueurs qui prennent la couleur de leur issue. Face à l'Adaptive Trend Sentinel : le Sentinel est la borne à cliquet pure, avec des signaux de régime binaires ; le moteur y ajoute le shield, les statistiques, la notation et les plans. Face à Zeno : les signaux de Zeno proviennent de la structure et de l'order flow avec une confluence multi-timeframe ; le moteur est la couche gratuite de suivi de tendance que vous pouvez utiliser à côté.
Limites
Les retournements de suivi de tendance sont moins performants dans les ranges prolongés ; le shield réduit ce coût sans pouvoir l'éliminer, et les entrées filtrées par le shield sont confirmées un peu plus tard que les entrées brutes. Les statistiques ont besoin d'historique pour mûrir et indiquent honnêtement quand elles sont encore maigres. La notation par le volume a moins de sens sur les symboles au volume peu fiable.
Crédits
Le trailing stop SuperTrend a été créé par Olivier Seban ; l'Average True Range par J. Welles Wilder Jr. (1978) ; l'Efficiency Ratio par Perry J. Kaufman ; l'intervalle de score de Wilson par Edwin B. Wilson (1927). Le Whipsaw Shield, la conception transparente du facteur adaptatif, le moteur statistique par symbole, les marqueurs qui prennent la couleur de leur issue, la couche de plan de trade et l'ensemble du code sont des créations originales de Quantum Algo, publiées en open source.
Pas à pas : l'ajouter à votre graphique TradingView
Ouvrez la page du script sur TradingView (lien ci-dessus) et cliquez sur Add to favorites, puis sur Use on chart — ou, sur n'importe quel graphique, ouvrez Indicators, recherchez « SuperTrend Engine Quantum Algo » et ajoutez-le. Gratuit sur toutes les formules TradingView.
Ouvrez les paramètres de l'indicateur et réglez les entrées selon votre marché et votre timeframe à partir du tableau ci-dessus ; les valeurs par défaut sont optimisées pour la crypto sur des graphiques intraday et 4 heures.
Dans l'onglet Style, adaptez les couleurs au thème de votre graphique ; la position du dashboard et la taille du texte se trouvent dans Inputs.
Pour créer des alertes, faites un clic droit sur le graphique → Add alert, choisissez l'indicateur comme condition et sélectionnez l'événement ; réglez « Once per bar close » pour que les alertes suivent la logique des barres clôturées.
Enregistrez la mise en page, puis ajoutez-y les autres outils gratuits de Quantum Algo — ils sont conçus pour fonctionner ensemble.
Pour lire ou réutiliser le code, cliquez sur Source code sur la page du script ; toute republication est soumise aux règles de la communauté TradingView.
Dans le code, pour les développeurs
Pine Script, open source. À lire si vous voulez le modifier : chaque détection et chaque signal est conditionné à barstate.isconfirmed ; l'état est conservé dans des tableaux plafonnés d'objets graphiques, avec des fonctions explicites de création, de mise à jour et de retrait ; les statistiques sont tenues dans des tableaux FIFO avec rétrécissement et une borne de Wilson calculée en ligne ; des appels alertcondition nommés pour que les webhooks reçoivent une charge utile cohérente. Les tutoriels Pine Script de l'Académie et le guide du backtesting sur TradingView couvrent la conversion en stratégie.
L'utiliser avec les autres indicateurs gratuits
Les outils gratuits se combinent sur un même graphique : le Smart Money Concepts Engine pour le biais et le Confluence Score ; Order Blocks with Volume, Fair Value Gaps + Inversion et Institutional Key Levels pour la zone ; Liquidity Sweeps, Sessionscope et Liquidation Magnet pour la liquidité et le déclencheur ; OTE + Silver Bullet pour l'entrée validée par l'horaire ; l'Institutional Volume Profile et le Pressure Oscillator pour vérifier que le volume concorde ; et la famille tendance et volatilité — l'Adaptive Trend Sentinel, le SuperTrend Engine, le Golden Cross Engine, l'Anchored VWAP Engine, le Trendline Architect, Keltner Rings et le Volatility Storm Tracker — pour le régime, la direction et la marge de progression d'un mouvement. Le hub des indicateurs gratuits recense tous les outils ; le guide SMC présente la méthode derrière ces combinaisons.
Erreurs courantes avec cet indicateur
- Se fier à la barre en formation — chaque événement attend la clôture.
- Trader chaque marqueur — l'outil fournit le régime et le contexte ; l'entrée exige un niveau de structure et un stop au-delà.
- Garder les longueurs par défaut sur le mauvais timeframe — ajustez les paramètres, comme le montre le tableau des réglages.
- Lire les statistiques comme des promesses — elles décrivent l'historique de ce graphique, volontairement ramenées vers le neutre.
- Empiler dix scripts au hasard — les outils gratuits se combinent parce qu'ils ont été conçus pour cela.
Vous voulez le signal, pas seulement la structure ?
Zeno lit la structure Smart Money sur plusieurs timeframes et affiche l'entrée, le stop, le TP1 et le TP2 sur votre graphique — avec un historique de 160 signaux clôturés, 120 gagnants et 40 perdants aux niveaux annoncés. QuantumBot les exécute sur Bybit, Binance, OKX, Bitget et Kraken.
Glossaire de cet indicateur
Questions fréquentes
Le SuperTrend Engine repaint-il ?
Non. Chaque retournement, événement du shield, note, statistique et résolution de marqueur est évalué à la clôture de la barre ; une fois affiché, rien ne bouge.
Que signifie un marqueur fantôme × ?
Le SuperTrend brut s'est retourné à cet endroit puis s'est inversé avant de franchir la marge de confirmation. Le moteur a maintenu sa direction et comptabilisé le whipsaw qu'il a absorbé.
Pourquoi un marqueur devient-il gris ?
Le retournement a échoué : dix barres plus tard, le prix n'avait pas évolué dans sa direction. Les marqueurs gris sont la preuve que la traçabilité fonctionne.
Pourquoi les taux de réussite tournent-ils autour de 50% sur certains symboles ?
Parce que c'est la réalité de la performance des retournements de tendance sur ces symboles. Le rétrécissement et les bornes de confiance affichent de petits chiffres honnêtes plutôt que de grands chiffres trompeurs.
Quels sont les meilleurs réglages du SuperTrend ?
Il n'existe pas de réponse universelle, et c'est pour cela que le facteur s'adapte : réglez la borne de tendance autour de 2 et la borne de range autour de 4, et laissez l'Efficiency Ratio interpoler ; les préréglages ci-dessus s'ajustent selon le marché.
Quel est son lien avec Zeno ?
Zeno affiche des signaux fondés sur la structure avec entrée, stop, TP1 et TP2 ; le SuperTrend Engine est une couche de tendance gratuite dont le trail sert de trailing stop pour ces trades.
Quelle est la différence avec le SuperTrend classique ?
Même mécanisme à cliquet, mais le facteur s'adapte de façon transparente, les faux signaux sont neutralisés et affichés sous forme de marqueurs fantômes, chaque retournement affiche un vrai taux de réussite avec une borne de confiance, les marqueurs prennent la couleur de leur issue et un plan de trade s'affiche.
Pourquoi le retournement arrive-t-il plus tard qu'avec mon ancien SuperTrend ?
Le Whipsaw Shield exige que la clôture dépasse la bande opposée d'une certaine marge ; cette marge sacrifie un peu de précocité au profit de la fiabilité. Réduisez-la si vous préférez les retournements bruts — les marqueurs fantômes montrent ce que vous auriez tradé.
Quels sont les meilleurs réglages pour la crypto ?
Facteur de tendance 2.0, facteur de range 4.0, ATR 10, Efficiency Ratio 20, marge 0.25 ATR — les valeurs par défaut ; la section des préréglages les ajuste selon le marché.
Puis-je l'utiliser comme stratégie ?
Les retournements et les plans sont prêts à servir de stratégie ; convertissez-le en Pine ou transmettez les alertes à un bot. Vérifiez d'abord le bilan résolu sur votre symbole — les marqueurs gris sont l'avertissement honnête.
Pourquoi « collecting history » ?
Tant que l'échantillon minimal n'est pas atteint, le moteur refuse d'inventer un taux de réussite ; le marqueur l'indique à la place.
Quel est son lien avec Zeno ?
Zeno affiche des signaux de structure avec entrée, stop, TP1 et TP2 ; le moteur est la couche de tendance gratuite dont le trail leur sert de trailing stop.
La famille tendance et volatilité
Régime, direction et marge de progression — les outils conçus pour se placer sous la couche Smart Money.
Ajoutez SuperTrend Engine à votre graphique
Un clic sur TradingView, gratuit sur tous les plans, un code que vous pouvez lire. Aucun repaint.