Event Probability Engine [Quantum Algo]
Une base de données d'événements en direct sur votre graphique : dix-huit conditions observables, chacune avec son propre historique glissant de ce que le prix a fait ensuite, ramené vers le neutre, corrigé du chevauchement, borné par des intervalles de Wilson, conditionné au régime et agrégé par qualité en une probabilité honnête — avec un réglage de phase lunaire pour que vous puissiez voir l'engine répondre « aucun avantage ».
La réponse courte
L'Event Probability Engine est un indicateur TradingView gratuit et open source qui répond à une seule question à la clôture de chaque bougie : compte tenu des conditions mesurables actives en ce moment, quelle est la probabilité historique que le prix clôture plus haut dans un, trois et cinq jours ? Au lieu d'une lecture subjective de figures, il construit et entretient une base de données glissante et en direct des rendements futurs conditionnés à dix-huit événements observables — saisonnalité du jour de la semaine, zones de survente et de surachat, pics de volume, séries, position dans le range, régime de volatilité, contacts de pivots et un contrôle lunaire optionnel — puis regroupe les événements actifs en une probabilité composite unique, affichée sous forme d'un titre TODAY, d'un tableau complet de statistiques par événement et d'un cône de prévision ombré sur le graphique. Conçu pour le timeframe journalier ; sur les autres, les horizons deviennent des bougies.
Un titre TODAY, le tableau complet des statistiques par événement, la ligne composite et un cône prospectif, plus une teinte de régime, des rails de pivots et des marqueurs d'événements sur le prix.
Shrinkage, correction du chevauchement, bornes de Wilson et repli sur le régime, combinés et regroupés par log-odds pondérés par la qualité, en Pine.
Statistiques sur bougies clôturées ; le dashboard et le cône se mettent à jour en direct, par conception.
Qu'est-ce qu'une étude d'événement
Une étude d'événement mesure ce qu'un marché a fait historiquement après la survenue d'une condition définie et observable — ce qui s'est passé au cours des cinq jours suivants chaque fois que le RSI a clôturé en survente, ou chaque lundi, ou chaque fois que le volume a bondi de deux écarts-types au-dessus de la normale. Le moteur mène dix-huit études de ce type en continu, en temps réel, sur les données mêmes du graphique, avec les garde-fous statistiques décrits ci-dessous. Notre guide du trading quantitatif présente la méthode ; cette page présente l'outil.
Ce qu'il affiche
Le titre TODAY
La probabilité d'une clôture en hausse le lendemain, avec une jauge et le rendement attendu à un jour.
Le tableau des statistiques
Chaque événement avec son taux de réussite ajusté par shrinkage à chaque horizon, sa borne inférieure de Wilson, le nombre d'échantillons, le rendement futur moyen, le profit factor, un score de qualité de 0 à 100 et le biais qui en résulte ; les lignes actives sont surlignées ; les lignes adaptées au régime sont marquées ®.
La ligne composite
Les probabilités à un, trois et cinq jours avec les rendements attendus et une note de force.
Le cône de prévision
Une trajectoire projetée avec une bande de ±1σ tracée à partir de la clôture actuelle.
La couche graphique
Teinte de régime optionnelle, ligne de régime, rails de support et de résistance des pivots en direct, et marqueurs d'événements historiques sur les bougies.
La capture d'écran du S&P 500 en 2 heures sur cette page montre le tableau et le cône de prévision ; la capture des paramètres montre l'onglet Inputs.
Pourquoi il est différent
Une base de données d'événements en direct, en Pine.
Dix-huit échantillons glissants et plafonnés de rendements futurs à trois horizons, étiquetés avec le régime en vigueur au moment où chaque événement s'est déclenché — mis à jour automatiquement, pas un backtest figé.
Estimation par shrinkage.
Chaque taux de réussite est ramené vers 50% par des pseudo-échantillons ; quinze échantillons ne peuvent pas afficher une probabilité extrême.
Correction du chevauchement.
Les événements fondés sur un état génèrent des échantillons autocorrélés ; la taille effective de l'échantillon est réduite en fonction de l'horizon avant tout calcul de confiance.
Bornes du score de Wilson.
Le seuil qu'un événement doit franchir avant que son avantage mérite la confiance.
Conditionnement par régime avec repli.
Haussier ou baissier selon l'EMA 200 ; un jeudi de marché baissier n'est pas supposé se comporter comme un jeudi de marché haussier.
Regroupement par log-odds pondérés par la qualité.
Un avantage solide et bien échantillonné n'est pas dilué par trois avantages faibles.
Un contrôle de falsification intégré.
Les phases lunaires sont incluses pour que le moteur puisse montrer, de manière empirique, quelles données n'apportent aucun avantage.
Comment ça fonctionne
Détection des événements à chaque clôture de bougie — du lundi au vendredi, seuils de survente/surachat adaptatifs ou fixes, pics de volume par z-score, séries haussières et baissières, position en bas ou en haut du range, expansion et compression de la volatilité par percentile, contacts de pivots confirmés à une distance exprimée en ATR, et les événements lunaires optionnels.
Enregistrement dans la base. Chaque fois qu'un événement était actif une, trois ou cinq bougies auparavant, le rendement futur réalisé est stocké dans les tableaux de cet événement, selon le principe premier entré, premier sorti avec un plafond, accompagné de l'étiquette de régime.
Statistiques par événement comme dans le tableau ci-dessus.
Probabilité composite. Les événements actifs qui passent le filtre d'échantillon minimum sont regroupés par log-odds pondérés par la qualité dans le titre, la ligne composite et le cône de prévision.
Statistiques enregistrées et évaluées sur bougies clôturées ; le dashboard et la prévision se mettent à jour sur la bougie en cours, par conception.
Paramètres
| Groupe | Paramètre | Ce qu'il fait | Point de départ |
|---|---|---|---|
| Base de données | Plafond d'échantillons par événement | Fenêtre glissante | 200 |
| Échantillons minimum pour l'inclusion dans le composite | Seuil pour le regroupement | 20 | |
| Échantillons minimum adaptés au régime | Seuil pour les lignes ® | 15 | |
| Force du shrinkage | Pseudo-échantillons vers 50% | 10 | |
| Événements | Longueur et seuils de l'oscillateur (fixes ou par percentile adaptatif) | Les événements de survente/surachat | 14 ; adaptatif |
| Z-score du volume | L'événement de pic | 2.0 | |
| Longueur de série | Événements de série haussière / baissière | 3 | |
| Période de range | Événements de position dans le range | 20 | |
| Période des pivots et distance de contact | Événements de support/résistance | 10; 0.5 ATR | |
| Événements lunaires | Le contrôle | on | |
| Statistiques | Z-score de Wilson | La borne | 1.645 (90% unilatéral) |
| Affichage | Position du dashboard et cinq tailles de texte, cône de prévision, teinte de régime, ligne de régime, rails de pivots, marqueurs sur les bougies | Apparence | — |
Alertes
Une condition nommée : Composite Bias Change — se déclenche une fois par clôture de bougie chaque fois que le biais composite à cinq jours change d'état, avec les probabilités actuelles à un jour et à cinq jours dans le message.
Comment l'utiliser
Appliquez-le à un graphique journalier de n'importe quel symbole liquide et laissez-le se charger ; le nombre d'échantillons augmente avec les bougies disponibles.
Lisez d'abord le titre TODAY — probabilité, jauge, rendement attendu à un jour.
Parcourez les lignes surlignées et jugez chacune d'après sa borne inférieure de Wilson et son score de qualité, pas d'après le taux de réussite brut.
Utilisez la ligne composite et le cône comme contexte. STRONG exige à la fois un écart significatif par rapport à 50% et une qualité moyenne élevée.
Considérez les lectures proches de 50% comme des indices faibles — le moteur est conçu pour afficher de petits chiffres honnêtes.
Combinez avec la structure. Le moteur mesure un historique conditionnel ; il ne connaît pas les nouvelles de demain.
Trois façons de le trader
L'inclinaison du biais.
Un composite à cinq jours STRONG dans une direction, avec un régime journalier concordant, oriente le biais de swing ; ne prenez les entrées de structure du Smart Money Concepts Engine que dans cette direction.
La confluence d'événements.
Un événement de survente avec un score de qualité élevé qui se déclenche le même jour qu'un contact sur un support de pivot et un marqueur Capitulation du Market Bottom Finder — trois lectures indépendantes d'un même plus bas.
L'ajustement de taille.
Un composite proche de 50% n'est pas une raison de trader plus petit ; c'est une raison de s'appuyer entièrement sur la structure et le signal Zeno — le moteur indique simplement que le calendrier et les conditions n'offrent aucun avantage aujourd'hui.
Réglages recommandés par marché
Indices et grandes capitalisations, journalier
La cible de conception : réglages par défaut ; les événements de jour de la semaine sont pertinents.
Crypto, journalier :
Désactivez les événements de jour de la semaine si vous tradez les week-ends comme des sessions ; le régime selon l'EMA 200 s'applique toujours.
Intraday (tous) :
Les horizons deviennent des bougies ; le jour de la semaine perd son sens ; utilisez uniquement les événements d'oscillateur, de volume, de série et de pivot.
Comment il se compare
Face aux scripts de saisonnalité : ceux-ci affichent des moyennes ; celui-ci affiche des probabilités ajustées par shrinkage, corrigées du chevauchement et conditionnées par le régime, avec des bornes, et les regroupe selon leur qualité. Face au Volatility Storm Tracker : celui-ci projette l'ampleur du mouvement ; celui-là estime les probabilités historiques de la direction — les deux forment un contexte statistique complet. Face à Zeno : Zeno affiche l'entrée ; le moteur indique si les conditions du jour ont historiquement penché dans le même sens.
Limites
Les probabilités issues d'un conditionnement historique sont des estimations ; les avantages conditionnels sur données journalières sont généralement faibles. Les bases de données ont besoin d'historique pour mûrir. Les événements de jour de la semaine supposent un calendrier de cinq sessions. Le conditionnement par régime dépend de la définition sur 200 périodes. Un outil de recherche et de confluence, pas un système autonome.
Crédits
L'intervalle du score de Wilson d'Edwin B. Wilson (1927), l'estimation par shrinkage à la Laplace et la méthodologie des études d'événements, établie de longue date en finance quantitative. Leur combinaison en une base de données d'événements en direct, conditionnée par le régime, corrigée du chevauchement et regroupée par log-odds pondérés par la qualité, implémentée en Pine Script, est une création originale de Quantum Algo, publiée en open source.
Pas à pas : l'ajouter à votre graphique TradingView
Ouvrez la page du script sur TradingView (lien ci-dessus) et cliquez sur Ajouter aux favoris, puis sur Utiliser sur le graphique — ou, sur n'importe quel graphique, ouvrez Indicateurs, recherchez « Event Probability Engine Quantum Algo » et ajoutez-le. Gratuit sur tous les plans TradingView.
Ouvrez les paramètres de l'indicateur et réglez les inputs selon votre marché et votre timeframe à partir du tableau ci-dessus ; les valeurs par défaut sont optimisées pour le timeframe journalier sur des symboles liquides.
Dans l'onglet Style, adaptez les couleurs au thème de votre graphique ; la position du dashboard et la taille du texte se trouvent dans Inputs.
Pour créer des alertes, faites un clic droit sur le graphique → Add alert, choisissez l'indicateur comme condition et sélectionnez l'événement ; réglez « Once per bar close » pour que les alertes suivent la logique des barres clôturées.
Enregistrez la mise en page, puis ajoutez-y les autres outils gratuits de Quantum Algo — ils sont conçus pour fonctionner ensemble.
Pour lire ou réutiliser le code, cliquez sur Source code sur la page du script ; toute republication est soumise aux règles de la communauté TradingView.
Dans le code, pour les développeurs
Pine Script, open source. À lire si vous voulez le modifier : chaque détection et chaque signal est conditionné à barstate.isconfirmed ; l'état est conservé dans des tableaux plafonnés d'objets graphiques, avec des fonctions explicites de création, de mise à jour et de retrait ; là où des statistiques sont tenues, des tableaux FIFO avec rétrécissement et une borne de Wilson calculée en ligne ; des appels alertcondition nommés pour que les webhooks reçoivent une charge utile cohérente. Les tutoriels Pine Script de l'Académie et le guide du backtesting sur TradingView couvrent la conversion en stratégie.
L'utiliser avec les autres indicateurs gratuits
Les outils gratuits se superposent sur un même graphique : le Smart Money Concepts Engine pour le biais et le Confluence Score ; Order Blocks with Volume, Fair Value Gaps + Inversion et Institutional Key Levels pour la zone ; Liquidity Sweeps, Sessionscope et Liquidation Magnet pour la liquidité et le déclencheur ; OTE + Silver Bullet pour l'entrée qualifiée par l'horaire ; l'Institutional Volume Profile et le Pressure Oscillator pour savoir si le volume concorde.
La famille tendance et volatilité — l'Adaptive Trend Sentinel, le SuperTrend Engine, le Golden Cross Engine, l'Anchored VWAP Engine, le Trendline Architect, les Keltner Rings et le Volatility Storm Tracker — pour le régime, la direction et la marge de progression ; et la famille momentum et statistiques — MACD Matrix, le Multi-Oscillator Divergence Scanner, l'Event Probability Engine, le Market Bottom Finder, le Neural Confluence Engine, l'Adaptive Lorentzian Classification et le Directional Strength Index — pour le momentum, la probabilité et la force. Le hub des indicateurs gratuits recense tous les outils ; le guide SMC explique la méthode derrière cette superposition.
Erreurs courantes avec cet indicateur
- Se fier à la barre en formation — chaque événement attend la clôture.
- Trader chaque marqueur — l'outil fournit le momentum et le contexte ; l'entrée exige un niveau de structure et un stop au-delà.
- Garder les longueurs par défaut sur le mauvais timeframe — ajustez les paramètres, comme le montre le tableau des réglages.
- Lire les statistiques comme des promesses — elles décrivent l'historique de ce graphique, volontairement ramenées vers le neutre.
- Empiler dix scripts au hasard — les outils gratuits se combinent parce qu'ils ont été conçus pour cela.
Vous voulez le signal, pas seulement la structure ?
Zeno lit la structure Smart Money sur plusieurs timeframes et affiche l'entrée, le stop, le TP1 et le TP2 sur votre graphique — avec un historique de 160 signaux clôturés, 120 gagnants et 40 perdants aux niveaux annoncés. QuantumBot les exécute sur Bybit, Binance, OKX, Bitget et Kraken.
Glossaire de cet indicateur
Questions fréquentes
L'Event Probability Engine repeint-il ?
Les statistiques sont enregistrées et évaluées sur bougies clôturées, et les événements de pivot utilisent des pivots confirmés. Le dashboard et la prévision se mettent à jour sur la bougie en cours, par conception, comme tout dashboard devrait le faire.
Pourquoi la plupart des probabilités tournent-elles autour de 50% ?
Parce que les véritables avantages conditionnels sur données journalières sont faibles, et que les corrections de shrinkage et de chevauchement sont conçues pour le dire. Des probabilités extrêmes sur de petits échantillons sont la signature d'un outil malhonnête.
Que signifie la marque ® ?
Que cet événement dispose de suffisamment d'échantillons adaptés au régime, de sorte que ses statistiques sont calculées uniquement à partir du régime haussier ou baissier actuel.
Pourquoi les phases de la lune figurent-elles dans un outil statistique ?
En tant que contrôle de falsification : le moteur doit pouvoir montrer quelles données n'apportent aucun avantage — et vous pouvez le voir le faire.
Puis-je l'utiliser en intraday ?
Oui, mais les horizons deviennent des bougies et les événements de jour de la semaine perdent leur sens ; l'intention de conception est le timeframe journalier.
Quel est son lien avec Zeno ?
Zeno affiche les entrées avec stop et objectifs ; le moteur ajoute les probabilités conditionnelles du jour comme contexte — un biais, pas un timing.
Existe-t-il un indicateur TradingView qui affiche des probabilités ?
Celui-ci — mais il affiche des probabilités historiques conditionnelles avec des bornes de confiance, pas une prédiction. Les garde-fous sont tout l'intérêt.
La saisonnalité du jour de la semaine existe-t-elle vraiment ?
Parfois, sur certains symboles, dans certains régimes — et c'est exactement ce qu'un moteur doté de shrinkage, de bornes et d'un conditionnement par régime peut vous dire honnêtement pour votre graphique.
Qu'est-ce qu'une borne inférieure de Wilson ?
La limite prudente d'un intervalle de confiance pour une proportion ; un événement dont la borne inférieure dépasse 50% présente un avantage qui a résisté à la taille de son propre échantillon.
Pourquoi les chiffres changent-ils pendant le chargement du graphique ?
Les bases de données se remplissent à mesure que les bougies sont traitées ; les lectures se stabilisent dès que chaque événement atteint son échantillon minimum.
Puis-je l'utiliser pour la crypto ?
Oui, en journalier ; envisagez de désactiver les événements de jour de la semaine si vous considérez les week-ends comme des sessions — les quinze autres événements s'appliquent sans changement.
Qu'est-ce que le cône de prévision ?
La trajectoire attendue du composite avec une bande d'un sigma à partir de la clôture actuelle sur l'horizon de cinq jours — une fourchette autour d'une légère inclinaison, tracée honnêtement.
La famille momentum et statistiques
Momentum, probabilité et force — les lectures qui se placent sous la couche Smart Money et à côté des outils de tendance.
Ajoutez Event Probability Engine à votre graphique
Un clic sur TradingView, gratuit sur tous les plans, un code que vous pouvez lire. Aucun repaint.