Event Probability Engine [Quantum Algo]
Eine Live-Ereignisdatenbank in deinem Chart: achtzehn beobachtbare Bedingungen, jede mit eigener rollierender Aufzeichnung dessen, was der Kurs danach tat, Richtung neutral geschrumpft, um Überlappung korrigiert, durch Wilson-Intervalle begrenzt, nach Marktregime konditioniert und nach Qualität zu einer ehrlichen Wahrscheinlichkeit gebündelt — mit einer Mondphasen-Kontrolle, damit du zusehen kannst, wie die Engine „kein Edge“ sagt.
Die kurze Antwort
Die Event Probability Engine ist ein kostenloser Open-Source-Indikator für TradingView, der zum Schluss jeder Kerze eine Frage beantwortet: Wie hoch ist, ausgehend von den messbaren Bedingungen, die gerade aktiv sind, die historische Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs in einem, drei und fünf Tagen höher schließt? Statt subjektiver Musterdeutung baut und pflegt sie eine rollierende Live-Datenbank von Folgerenditen, konditioniert auf achtzehn beobachtbare Ereignisse — Wochentags-Saisonalität, überverkaufte und überkaufte Werte, Volumenspitzen, Serien, Range-Position, Volatilitätsregime, Pivot-Berührungen und eine optionale Mond-Kontrolle — und bündelt dann die aktiven Ereignisse zu einer einzigen Composite-Wahrscheinlichkeit, angezeigt als TODAY-Schlagzeile, als vollständige Statistiktabelle je Ereignis und als schattierter Prognosekegel im Chart. Ausgelegt für den Tages-Timeframe; auf anderen werden die Horizonte zu Kerzen.
Eine TODAY-Schlagzeile, die vollständige Ereignis-Statistiktabelle, die Composite-Zeile und ein Kegel nach vorn, dazu Regime-Färbung, Pivot-Schienen und Ereignismarker am Kurs.
Shrinkage, Überlappungskorrektur, Wilson-Grenzen und Regime-Fallback, kombiniert und per qualitätsgewichteten Log-Odds gebündelt, in Pine.
Statistiken auf geschlossenen Kerzen; Dashboard und Kegel aktualisieren sich bewusst live.
Was eine Event-Studie ist
Eine Event-Studie misst, was ein Markt historisch getan hat, nachdem eine definierte, beobachtbare Bedingung eingetreten ist — was in den nächsten fünf Tagen geschah, jedes Mal wenn der RSI überverkauft schloss, oder an jedem Montag, oder jedes Mal wenn das Volumen zwei Standardabweichungen über den Normalwert sprang. Die Engine führt achtzehn solcher Studien kontinuierlich und in Echtzeit auf den eigenen Daten des Charts aus, mit den unten beschriebenen statistischen Schutzmechanismen. Unser Guide zum quantitativen Trading behandelt die Methode; diese Seite ist das Tool.
Was es zeichnet
Die TODAY-Schlagzeile
Die Wahrscheinlichkeit eines höheren Schlusskurses am nächsten Tag mit Anzeige und erwarteter Eintagesrendite.
Die Statistiktabelle
Jedes Ereignis mit seiner Shrinkage-bereinigten Trefferquote für jeden Horizont, Wilson-Untergrenze, Stichprobenanzahl, durchschnittlicher Folgerendite, Profitfaktor, einem Qualitätswert von 0–100 und dem daraus folgenden Bias; aktive Zeilen hervorgehoben; zum Regime passende Zeilen mit ® markiert.
Die Composite-Zeile
Wahrscheinlichkeiten für einen, drei und fünf Tage mit erwarteten Renditen und einer Stärkenote.
Der Prognosekegel
Ein projizierter Pfad mit einem ±1σ-Band, gezeichnet ab dem aktuellen Schlusskurs.
Die Chart-Ebene
Optionale Regime-Färbung, die Regime-Linie, live Pivot-Unterstützungs- und Widerstandsschienen sowie historische Ereignismarker auf den Kerzen.
Der S&P-500-2-Stunden-Screenshot auf dieser Seite zeigt die Tabelle und den Prognosekegel; der Einstellungs-Screenshot zeigt den Inputs-Tab.
Was sie anders macht
Eine Live-Ereignisdatenbank in Pine.
Achtzehn rollierende, gedeckelte Stichproben von Folgerenditen über drei Horizonte, markiert mit dem Marktregime zum Zeitpunkt jedes Ereignisses — selbstaktualisierend, kein fixer Backtest.
Shrinkage-Schätzung.
Jede Trefferquote wird durch Pseudo-Stichproben Richtung 50% gezogen; fünfzehn Stichproben können keine extreme Wahrscheinlichkeit anzeigen.
Überlappungskorrektur.
Zustandsbasierte Ereignisse erzeugen autokorrelierte Stichproben; die effektive Stichprobengröße wird vor jeder Konfidenzberechnung um den Horizont reduziert.
Wilson-Score-Grenzen.
Die Zahl, die ein Ereignis überwinden muss, bevor sein Edge Vertrauen verdient.
Regime-Konditionierung mit Fallback.
Bulle oder Bär anhand des 200 EMA; ein Donnerstag im Bärenmarkt wird nicht so behandelt, als verhalte er sich wie ein Donnerstag im Bullenmarkt.
Qualitätsgewichtete Log-Odds-Bündelung.
Ein starker, gut belegter Edge wird nicht durch drei schwache verwässert.
Eine eingebaute Falsifikationskontrolle.
Mondphasen sind enthalten, damit die Engine empirisch zeigen kann, welche Inputs keinen Edge haben.
Funktionsweise
Ereigniserkennung bei jedem Kerzenschluss — Montag bis Freitag, adaptive oder feste Überverkauft-/Überkauft-Schwellen, Volumenspitzen per z-Score, Auf- und Abwärtsserien, Position am Range-Tief und Range-Hoch, Volatilitätsausdehnung und -kompression nach Perzentil, bestätigte Pivot-Berührungen innerhalb einer ATR-Distanz und die optionalen Mond-Ereignisse.
Datenbankaufzeichnung. Immer wenn ein Ereignis vor einer, drei oder fünf Kerzen aktiv war, wird die realisierte Folgerendite in den Arrays dieses Ereignisses gespeichert, nach dem First-in-first-out-Prinzip bis zu einer Obergrenze, mit dem Regime-Tag.
Statistiken je Ereignis wie in der Tabelle oben.
Composite-Wahrscheinlichkeit. Aktive Ereignisse, die den Mindeststichproben-Filter bestehen, werden per qualitätsgewichteten Log-Odds zur Schlagzeile, zur Composite-Zeile und zum Prognosekegel gebündelt.
Statistiken werden auf geschlossenen Kerzen aufgezeichnet und ausgewertet; Dashboard und Prognose aktualisieren sich bewusst auf der Live-Kerze.
Einstellungen
| Gruppe | Input | Was sie macht | Womit du startest |
|---|---|---|---|
| Database | Sample cap per event | Rollierendes Fenster | 200 |
| Minimum samples for composite inclusion | Schwelle für die Bündelung | 20 | |
| Minimum regime-matched samples | Schwelle für ®-Zeilen | 15 | |
| Shrinkage strength | Pseudo-Stichproben Richtung 50% | 10 | |
| Events | Oszillatorlänge und Schwellen (fest oder adaptives Perzentil) | Die Überverkauft-/Überkauft-Ereignisse | 14; adaptiv |
| Volume z-score | Das Spitzen-Ereignis | 2.0 | |
| Streak length | Ereignisse für Auf-/Abwärtsserien | 3 | |
| Range lookback | Range-Positions-Ereignisse | 20 | |
| Pivot-Lookback und Berührungsdistanz | Unterstützungs-/Widerstands-Ereignisse | 10; 0.5 ATR | |
| Lunar events | Die Kontrolle | on | |
| Statistik | Wilson z-score | Die Grenze | 1.645 (90 % einseitig) |
| Darstellung | Dashboard-Position und fünf Textgrößen, Prognosekegel, Regime-Färbung, Regime-Linie, Pivot-Schienen, Kerzenmarker | Appearance | — |
Alerts
Eine benannte Bedingung: Composite Bias Change — löst einmal pro Kerzenschluss aus, sobald der Fünf-Tage-Composite-Bias seinen Zustand wechselt, mit den aktuellen Eintages- und Fünftages-Wahrscheinlichkeiten in der Nachricht.
Wie du es nutzt
Wende sie auf einen Tageschart eines beliebigen liquiden Symbols an und lass sie laden; die Stichprobenzahlen wachsen mit den verfügbaren Kerzen.
Lies zuerst die TODAY-Schlagzeile — Wahrscheinlichkeit, Anzeige, erwartete Eintagesrendite.
Überfliege die hervorgehobenen Zeilen und beurteile jede anhand ihrer Wilson-Untergrenze und ihres Qualitätswerts, nicht anhand der rohen Trefferquote.
Nutze Composite-Zeile und Kegel als Kontext. STRONG verlangt sowohl einen deutlichen Abstand zu 50% als auch eine hohe durchschnittliche Qualität.
Behandle Werte nahe 50% als schwache Evidenz — die Engine ist dafür gebaut, kleine, ehrliche Zahlen anzuzeigen.
Kombiniere sie mit Struktur. Die Engine misst bedingte Historie; die Nachrichten von morgen kennt sie nicht.
Drei Wege, ihn zu traden
Die Bias-Neigung.
Ein STRONG-Fünftages-Composite in eine Richtung, bei zustimmendem Tagesregime, neigt den Swing-Bias; nimm Struktur-Einstiege aus der Smart Money Concepts Engine nur in diese Richtung.
Die Ereignis-Konfluenz.
Ein überverkauft-Ereignis mit hohem Qualitätswert, das am selben Tag auslöst wie eine Berührung der Pivot-Unterstützung und ein Capitulation-Marker vom Market Bottom Finder — drei unabhängige Lesarten desselben Tiefs.
Die Größenanpassung.
Ein Composite nahe 50% ist kein Grund, kleiner zu traden; es ist ein Grund, dich ganz auf die Struktur und das Zeno-Signal zu verlassen — die Engine hat schlicht gesagt, dass Kalender und Bedingungen heute keinen Edge haben.
Empfohlene Einstellungen je Markt
Indizes und Large Caps, Tageschart
Das Designziel: Standardwerte; Wochentags-Ereignisse sind aussagekräftig.
Krypto, Tageschart:
Deaktiviere die Wochentags-Ereignisse, wenn du Wochenenden als Sessions tradest; das Regime über den 200 EMA gilt weiterhin.
Intraday (beliebig):
Horizonte werden zu Kerzen; der Wochentag verliert seine Bedeutung; nutze nur die Oszillator-, Volumen-, Serien- und Pivot-Ereignisse.
Im Vergleich
Gegenüber Saisonalitäts-Skripten: Die zeigen Durchschnitte; dieser zeigt geschrumpfte, überlappungskorrigierte, regime-konditionierte Wahrscheinlichkeiten mit Grenzen und bündelt sie nach Qualität. Gegenüber dem Volatility Storm Tracker: Der projiziert die Größe der Bewegung; dieser schätzt die historischen Chancen der Richtung — zusammen ergeben beide einen vollständigen statistischen Kontext. Gegenüber Zeno: Zeno liefert den Einstieg; die Engine sagt, ob die Bedingungen des Tages historisch in dieselbe Richtung tendierten.
Grenzen
Wahrscheinlichkeiten aus historischer Konditionierung sind Schätzungen; bedingte Edges in Tagesdaten sind typischerweise klein. Datenbanken brauchen Historie, um auszureifen. Wochentags-Ereignisse setzen einen Fünf-Tage-Handelskalender voraus. Die Regime-Konditionierung hängt von der 200-Perioden-Definition ab. Ein Recherche- und Konfluenz-Tool, kein eigenständiges System.
Credits
Das Wilson-Score-Intervall von Edwin B. Wilson (1927), Shrinkage-Schätzung nach Laplace-Art und die in der quantitativen Finanzwelt seit Langem etablierte Event-Study-Methodik. Deren Kombination zu einer live, regime-konditionierten, überlappungskorrigierten Ereignisdatenbank mit qualitätsgewichteter Log-Odds-Bündelung, umgesetzt in Pine Script, ist eigenständige Arbeit von Quantum Algo, veröffentlicht als Open Source.
Schritt für Schritt: So fügst du ihn deinem TradingView-Chart hinzu
Öffne die Skriptseite auf TradingView (Link oben) und klicke auf Add to favorites, dann auf Use on chart — oder öffne in einem beliebigen Chart Indicators, suche nach „Event Probability Engine Quantum Algo“ und füge sie hinzu. Kostenlos in jedem TradingView-Plan.
Öffne die Einstellungen des Indikators und stelle die Inputs für deinen Markt und Timeframe anhand der Tabelle oben ein; die Standardwerte sind auf den Tages-Timeframe bei liquiden Symbolen abgestimmt.
Passe im Tab Style die Farben an dein Chart-Theme an; Position und Textgröße des Dashboards findest du unter Inputs.
Für Alerts klickst du mit der rechten Maustaste in den Chart → Add alert, wählst den Indikator als Bedingung und dann das Ereignis; stelle „Once per bar close“ ein, damit die Alerts zur Logik der geschlossenen Kerze passen.
Speichere das Layout und füge die anderen kostenlosen Quantum-Algo-Tools hinzu — sie sind dafür gebaut, zusammenzuspielen.
Um den Code zu lesen oder wiederzuverwenden, klicke auf der Skriptseite auf Source code; eine Neuveröffentlichung unterliegt den House Rules von TradingView.
Im Code, für Entwickler
Pine Script, Open Source. Lesenswert, wenn du ihn verändern willst: Jede Erkennung und jedes Signal hängt an barstate.isconfirmed; der Zustand liegt in begrenzten Arrays von Zeichenobjekten mit expliziten Funktionen zum Erstellen, Aktualisieren und Entfernen; wo Statistiken geführt werden, gibt es First-in-first-out-Arrays mit Shrinkage und einer inline berechneten Wilson-Schranke; benannte alertcondition-Aufrufe sorgen dafür, dass Webhooks einen konsistenten Payload erhalten. Die Pine-Script-Tutorials der Academy und der TradingView-Backtesting-Guide behandeln die Umwandlung in eine Strategie.
So kombinierst du ihn mit den anderen kostenlosen Indikatoren
Die kostenlosen Tools lassen sich in einem Chart stapeln: die Smart Money Concepts Engine für den Bias und den Confluence Score; Order Blocks with Volume, Fair Value Gaps + Inversion und Institutional Key Levels für die Zone; Liquidity Sweeps, Sessionscope und Liquidation Magnet für die Liquidität und den Trigger; OTE + Silver Bullet für den zeitlich qualifizierten Einstieg; das Institutional Volume Profile und der Pressure Oscillator dafür, ob das Volumen zustimmt.
Die Trend- und Volatilitätsfamilie — Adaptive Trend Sentinel, SuperTrend Engine, Golden Cross Engine, Anchored VWAP Engine, Trendline Architect, Keltner Rings und Volatility Storm Tracker — für Regime, Richtung und Spielraum; und die Momentum- und Statistikfamilie — MACD Matrix, der Multi-Oscillator Divergence Scanner, die Event Probability Engine, der Market Bottom Finder, die Neural Confluence Engine, die Adaptive Lorentzian Classification und der Directional Strength Index — für Momentum, Wahrscheinlichkeit und Stärke. Der Hub der kostenlosen Indikatoren listet jedes Tool auf; der SMC-Guide ist die Methode hinter der Kombination.
Häufige Fehler mit diesem Indikator
- Der laufenden Kerze vertrauen — jedes Ereignis wartet auf den Schluss.
- Jede Markierung traden — das Tool liefert Momentum und Kontext; der Einstieg braucht ein Strukturlevel und einen Stop dahinter.
- Standardlängen auf dem falschen Timeframe — passe die Inputs an, wie die Einstellungstabelle zeigt.
- Die Statistiken als Versprechen lesen — sie beschreiben die Historie dieses Charts, absichtlich in Richtung neutral geschrumpft.
- Zehn beliebige Skripte stapeln — die kostenlosen Tools lassen sich kombinieren, weil sie dafür gebaut wurden.
Du willst das Signal, nicht nur die Struktur?
Zeno liest die Smart-Money-Struktur über mehrere Timeframes und zeichnet Einstieg, Stop, TP1 und TP2 in deinen Chart — mit einem Track Record von 160 geschlossenen Signalen, 120 Gewinnern und 40 Verlierern auf den angegebenen Levels. QuantumBot führt sie auf Bybit, Binance, OKX, Bitget und Kraken aus.
Glossar zu diesem Indikator
Häufig gestellte Fragen
Repaintet die Event Probability Engine?
Statistiken werden auf geschlossenen Kerzen aufgezeichnet und ausgewertet, und Pivot-Ereignisse nutzen bestätigte Pivots. Dashboard und Prognose aktualisieren sich bewusst auf der Live-Kerze, wie es ein Dashboard tun sollte.
Warum liegen die meisten Wahrscheinlichkeiten nahe 50%?
Weil echte bedingte Edges in Tagesdaten klein sind und die Shrinkage- und Überlappungskorrekturen genau das sagen sollen. Extreme Wahrscheinlichkeiten bei dünnen Stichproben sind das Kennzeichen eines unehrlichen Tools.
Was bedeutet die ®-Markierung?
Dieses Ereignis hat genug zum Regime passende Stichproben, daher werden seine Statistiken nur aus dem aktuellen Bullen- oder Bärenregime berechnet.
Warum stecken Mondphasen in einem Statistik-Tool?
Als Falsifikationskontrolle: Die Engine sollte zeigen können, welche Inputs keinen Edge haben — und du kannst ihr dabei zusehen.
Kann ich sie intraday nutzen?
Ja, aber Horizonte werden zu Kerzen, und Wochentags-Ereignisse verlieren ihre Bedeutung; ausgelegt ist sie für den Tages-Timeframe.
Wie hängt er mit Zeno zusammen?
Zeno liefert Einstiege mit Stop und Zielen; die Engine ergänzt die bedingten Wahrscheinlichkeiten des Tages als Kontext — Bias, kein Timing.
Gibt es einen TradingView-Indikator, der Wahrscheinlichkeiten anzeigt?
Diesen hier — aber er zeigt bedingte historische Wahrscheinlichkeiten mit Konfidenzgrenzen, keine Vorhersage. Die Schutzmechanismen sind der Kern.
Gibt es Wochentags-Saisonalität wirklich?
Manchmal, bei manchen Symbolen, in manchen Marktregimen — und genau das kann dir eine Engine mit Shrinkage, Grenzen und Regime-Konditionierung für deinen Chart ehrlich sagen.
Was ist eine Wilson-Untergrenze?
Der konservative Rand eines Konfidenzintervalls für einen Anteil; ein Ereignis mit einer Untergrenze über 50% hat einen Edge, der seine eigene Stichprobengröße überstanden hat.
Warum ändern sich die Zahlen, während der Chart lädt?
Die Datenbanken füllen sich, während die Kerzen verarbeitet werden; die Werte stabilisieren sich, sobald jedes Ereignis seine Mindeststichprobe erreicht.
Kann ich sie für Krypto nutzen?
Ja, im Tageschart; deaktiviere eventuell die Wochentags-Ereignisse, wenn du Wochenenden als Sessions behandelst — die anderen fünfzehn Ereignisse gelten unverändert.
Was ist der Prognosekegel?
Der erwartete Pfad des Composite mit einem Ein-Sigma-Band ab dem aktuellen Schlusskurs über den Fünf-Tage-Horizont — eine Spanne um eine kleine Neigung, ehrlich gezeichnet.
Die Momentum- und Statistikfamilie
Momentum, Wahrscheinlichkeit und Stärke — die Signale unter der Smart-Money-Ebene und neben den Trend-Tools.
Füge Event Probability Engine zu deinem Chart hinzu
Ein Klick auf TradingView, kostenlos in jedem Plan, Code, den du lesen kannst. Nichts repaintet.