Event Probability Engine [Quantum Algo]
Una base de datos de eventos en vivo en tu gráfico: dieciocho condiciones observables, cada una con su propio registro móvil de lo que hizo el precio después, contraído hacia el neutral, corregido por solapamiento, acotado con intervalos de Wilson, condicionado al régimen y combinado según su calidad en una única probabilidad honesta, con un control de fases lunares para que veas al motor decir "no hay ventaja".
La respuesta corta
El Event Probability Engine es un indicador gratuito y de código abierto para TradingView que responde una pregunta al cierre de cada vela: según las condiciones medibles activas ahora mismo, ¿cuál es la probabilidad histórica de que el precio cierre más alto dentro de uno, tres y cinco días? En lugar de una lectura subjetiva de patrones, construye y mantiene una base de datos móvil en vivo de rendimientos futuros condicionados a dieciocho eventos observables (estacionalidad por día de la semana, lecturas de sobreventa y sobrecompra, picos de volumen, rachas, posición en el rango, régimen de volatilidad, toques de pivotes y un control lunar opcional) y después combina los eventos activos en una única probabilidad compuesta, que se muestra como titular TODAY, una tabla completa de estadísticas por evento y un cono de previsión sombreado en el gráfico. Diseñado para la temporalidad diaria; en otras, los horizontes pasan a ser velas.
Un titular TODAY, la tabla completa de estadísticas de eventos, la fila compuesta y un cono hacia delante, además de tinte de régimen, raíles de pivotes y marcadores de eventos sobre el precio.
Contracción, corrección por solapamiento, límites de Wilson y régimen con fallback, combinados mediante log-odds ponderadas por calidad, en Pine.
Estadísticas sobre velas cerradas; el dashboard y el cono se actualizan en vivo por diseño.
Qué es un estudio de eventos
Un estudio de eventos mide lo que hizo históricamente un mercado tras producirse una condición definida y observable: qué pasó en los cinco días siguientes cada vez que el RSI cerró en sobreventa, o cada lunes, o cada vez que el volumen se disparó dos desviaciones estándar por encima de lo normal. El motor ejecuta dieciocho de estos estudios de forma continua, en tiempo real, con los propios datos del gráfico y con las salvaguardas estadísticas que se describen abajo. Nuestra guía de trading cuantitativo cubre el método; esta página es la herramienta.
Qué dibuja
El titular TODAY
Probabilidad de cierre alcista al día siguiente con un medidor y el rendimiento esperado a un día.
La tabla de estadísticas
Cada evento con su tasa de acierto ajustada por contracción en cada horizonte, el límite inferior de Wilson, el número de muestras, el rendimiento futuro medio, el profit factor, una puntuación de calidad de 0–100 y el sesgo resultante; las filas activas aparecen resaltadas y las que coinciden con el régimen se marcan con ®.
La fila compuesta
Probabilidades a uno, tres y cinco días con rendimientos esperados y una calificación de fuerza.
El cono de previsión
Una trayectoria proyectada con una banda de ±1σ trazada desde el cierre actual.
La capa del gráfico
Tinte de régimen opcional, la línea de régimen, raíles de soporte y resistencia en pivotes en vivo y marcadores de eventos históricos sobre las velas.
La captura del S&P 500 en 2 horas de esta página muestra la tabla y el cono de previsión; la captura de configuración muestra la pestaña Inputs.
Por qué es diferente
Una base de datos de eventos en vivo en Pine.
Dieciocho muestras móviles y limitadas de rendimientos futuros en tres horizontes, etiquetadas con el régimen vigente en el momento en que se activó cada evento: se actualiza sola, no es un backtest fijo.
Estimación por contracción.
Cada tasa de acierto se acerca al 50% mediante pseudomuestras; con quince muestras no puede mostrarse una probabilidad extrema.
Corrección por solapamiento.
Los eventos basados en estados generan muestras autocorrelacionadas; el tamaño efectivo de la muestra se reduce según el horizonte antes de cualquier cálculo de confianza.
Límites de Wilson.
El valor que un evento debe superar antes de que su ventaja merezca confianza.
Condicionamiento al régimen con fallback.
Alcista o bajista según la EMA de 200; no se da por hecho que un jueves en mercado bajista se comporte como un jueves en mercado alcista.
Combinación por log-odds ponderadas por calidad.
Una ventaja fuerte y bien muestreada no se diluye por culpa de tres débiles.
Un control de falsación integrado.
Se incluyen las fases lunares para que el motor demuestre, de forma empírica, qué inputs no aportan ninguna ventaja.
Cómo funciona
Detección de eventos en cada cierre de vela: de lunes a viernes, umbrales de sobreventa/sobrecompra adaptativos o fijos, picos de volumen por z-score, rachas alcistas y bajistas, posición en mínimos y máximos del rango, expansión y compresión de la volatilidad por percentil, toques de pivotes confirmados dentro de una distancia de ATR y los eventos lunares opcionales.
Registro en la base de datos. Siempre que un evento estuvo activo hace una, tres o cinco velas, el rendimiento futuro realizado se guarda en los arrays de ese evento, por orden de llegada (FIFO) hasta un límite, con la etiqueta del régimen.
Estadísticas por evento como en la tabla de arriba.
Probabilidad compuesta. Los eventos activos que superan el filtro de muestras mínimas se combinan mediante log-odds ponderadas por calidad en el titular, la fila compuesta y el cono de previsión.
Las estadísticas se registran y evalúan sobre velas cerradas; el dashboard y la previsión se actualizan en la vela en curso por diseño.
Configuración
| Grupo | Input | Qué hace | Por dónde empezar |
|---|---|---|---|
| Database | Sample cap per event | Ventana móvil | 200 |
| Minimum samples for composite inclusion | Filtro para la combinación | 20 | |
| Minimum regime-matched samples | Filtro para las filas ® | 15 | |
| Shrinkage strength | Pseudomuestras hacia el 50% | 10 | |
| Events | Longitud y umbrales del oscilador (fijos o por percentil adaptativo) | Los eventos de sobreventa/sobrecompra | 14; adaptativo |
| Volume z-score | El evento de pico | 2.0 | |
| Streak length | Eventos de racha alcista / bajista | 3 | |
| Range lookback | Eventos de posición en el rango | 20 | |
| Lookback de pivotes y distancia de toque | Eventos de soporte/resistencia | 10; 0.5 ATR | |
| Lunar events | El control | activado | |
| Statistics | Wilson z-score | El límite | 1.645 (90% unilateral) |
| Display | Posición del dashboard y cinco tamaños de texto, cono de previsión, tinte de régimen, línea de régimen, raíles de pivotes, marcadores en velas | Apariencia | — |
Alertas
Una condición con nombre: Composite Bias Change, que se activa una vez por cierre de vela cada vez que el sesgo compuesto a cinco días cambia de estado, con las probabilidades actuales a un día y a cinco días en el mensaje.
Cómo usarlo
Aplícalo a un gráfico diario de cualquier símbolo líquido y deja que cargue; el número de muestras crece con las barras disponibles.
Lee primero el titular TODAY: probabilidad, medidor y rentabilidad esperada a un día.
Revisa las filas resaltadas y juzga cada una por su cota inferior de Wilson y su puntuación de calidad, no por la tasa de acierto bruta.
Usa la fila compuesta y el cono como contexto. STRONG exige a la vez una distancia significativa respecto al 50% y una calidad media alta.
Trata las lecturas cercanas al 50% como evidencia débil: el motor está diseñado para mostrar números pequeños y honestos.
Combínalo con la estructura. El motor mide historia condicional; no conoce las noticias de mañana.
Tres formas de operarlo
La inclinación del sesgo.
Un compuesto a cinco días STRONG en una dirección, con el régimen diario de acuerdo, inclina el sesgo swing; toma entradas de estructura del Smart Money Concepts Engine solo en esa dirección.
La confluencia de eventos.
Un evento de sobreventa con una puntuación de calidad alta que se activa el mismo día que un toque de soporte en un pivote y un marcador Capitulation del Market Bottom Finder: tres lecturas independientes de un mismo mínimo.
El ajuste de tamaño.
Un compuesto cercano al 50% no es motivo para operar con menos tamaño; es motivo para apoyarte por completo en la estructura y en la señal de Zeno: el motor simplemente te dice que el calendario y las condiciones no aportan ventaja hoy.
Configuración recomendada por mercado
Índices y grandes capitalizaciones, diario
El objetivo de diseño: valores por defecto; los eventos de día de la semana tienen sentido.
Cripto, diario:
Desactiva los eventos de día de la semana si operas los fines de semana como sesiones; el régimen por la EMA 200 sigue aplicando.
Intradía (cualquiera):
Los horizontes pasan a ser barras; el día de la semana pierde sentido; usa solo los eventos de oscilador, volumen, rachas y pivotes.
Comparativa
Frente a los scripts de estacionalidad: esos muestran promedios; este muestra probabilidades contraídas, corregidas por solapamiento y condicionadas al régimen, con cotas, y las agrega según su calidad. Frente al Volatility Storm Tracker: ese proyecta el tamaño del movimiento; este estima las probabilidades históricas de la dirección; juntos forman un contexto estadístico completo. Frente a Zeno: Zeno marca la entrada; el motor te dice si las condiciones del día se han inclinado históricamente en el mismo sentido.
Limitaciones
Las probabilidades basadas en condicionamiento histórico son estimaciones; las ventajas condicionales en datos diarios suelen ser pequeñas. Las bases de datos necesitan historia para madurar. Los eventos de día de la semana asumen un calendario de cinco sesiones. El condicionamiento por régimen depende de la definición de 200 periodos. Es una herramienta de investigación y confluencia, no un sistema autónomo.
Créditos
El intervalo de puntuación de Wilson de Edwin B. Wilson (1927), la estimación por contracción al estilo de Laplace y la metodología de estudios de eventos, asentada desde hace tiempo en las finanzas cuantitativas. Su combinación en una base de datos de eventos en vivo, condicionada al régimen y corregida por solapamiento, con agregación de log-odds ponderada por calidad, implementada en Pine Script, es un trabajo original de Quantum Algo, publicado como código abierto.
Paso a paso: cómo añadirlo a tu gráfico de TradingView
Abre la página del script en TradingView (enlace arriba) y haz clic en Add to favorites y luego en Use on chart; o, en cualquier gráfico, abre Indicators, busca "Event Probability Engine Quantum Algo" y añádelo. Gratis en todos los planes de TradingView.
Abre la configuración del indicador y ajusta los inputs para tu mercado y temporalidad según la tabla de arriba; los valores por defecto están pensados para el gráfico diario en símbolos líquidos.
En la pestaña Style, adapta los colores al tema de tu gráfico; la posición del dashboard y el tamaño del texto están en Inputs.
Para configurar alertas, haz clic derecho en el gráfico → Add alert, elige el indicador como condición y selecciona el evento; usa "Once per bar close" para que las alertas coincidan con la lógica de barra cerrada.
Guarda el diseño y añádele las demás herramientas gratuitas de Quantum Algo: están pensadas para funcionar juntas.
Para leer o reutilizar el código, haz clic en Source code en la página del script; volver a publicarlo está sujeto a las normas de TradingView.
Dentro del código, para desarrolladores
Pine Script, código abierto. Vale la pena leerlo si quieres modificarlo: cada detección y señal está condicionada a barstate.isconfirmed; el estado se guarda en arrays limitados de objetos de dibujo con funciones explícitas de creación, actualización y retirada; donde se guardan estadísticas, arrays FIFO (primero en entrar, primero en salir) con shrinkage y un límite de Wilson calculado en línea; y llamadas alertcondition con nombre para que los webhooks reciban un payload coherente. Los tutoriales de Pine Script de la Academia y la guía de backtesting en TradingView cubren la conversión a estrategia.
Cómo usarlo con los demás indicadores gratuitos
Las herramientas gratuitas se combinan en un mismo gráfico: el Smart Money Concepts Engine para el sesgo y el Confluence Score; Order Blocks with Volume, Fair Value Gaps + Inversion e Institutional Key Levels para la zona; Liquidity Sweeps, Sessionscope y Liquidation Magnet para la liquidez y el disparador; OTE + Silver Bullet para la entrada dentro de la ventana horaria adecuada; y el Institutional Volume Profile y el Pressure Oscillator para comprobar si el volumen acompaña.
La familia de tendencia y volatilidad —el Adaptive Trend Sentinel, SuperTrend Engine, Golden Cross Engine, Anchored VWAP Engine, Trendline Architect, Keltner Rings y Volatility Storm Tracker— para el régimen, la dirección y el recorrido disponible; y la familia de momentum y estadística —MACD Matrix, el Multi-Oscillator Divergence Scanner, el Event Probability Engine, el Market Bottom Finder, el Neural Confluence Engine, el Adaptive Lorentzian Classification y el Directional Strength Index— para el momentum, la probabilidad y la fuerza. El hub de indicadores gratuitos recoge todas las herramientas; la guía SMC es el método detrás de la combinación.
Errores comunes con este indicador
- Fiarse de la barra en formación: cada evento espera al cierre.
- Operar cada marcador: la herramienta aporta momentum y contexto; la entrada necesita un nivel de estructura y un stop más allá de él.
- Longitudes por defecto en la temporalidad equivocada: ajusta los inputs como indica la tabla de configuración.
- Leer las estadísticas como promesas: describen el historial de este gráfico, reducidas a propósito hacia lo neutral.
- Apilar diez scripts al azar: las herramientas gratuitas se combinan porque se diseñaron para ello.
¿Quieres la señal, no solo la estructura?
Zeno lee la estructura Smart Money en varias temporalidades y marca en tu gráfico la entrada, el stop, el TP1 y el TP2, con un historial de 160 señales cerradas: 120 ganadoras y 40 perdedoras en los niveles indicados. QuantumBot las ejecuta en Bybit, Binance, OKX, Bitget y Kraken.
Glosario de este indicador
Preguntas frecuentes
¿El Event Probability Engine repinta?
Las estadísticas se registran y evalúan en barras cerradas, y los eventos de pivote usan pivotes confirmados. El dashboard y la previsión se actualizan en la barra en vivo por diseño, como debe hacerlo un dashboard.
¿Por qué la mayoría de las probabilidades rondan el 50%?
Porque las ventajas condicionales reales en datos diarios son pequeñas, y las correcciones por contracción y solapamiento están hechas para decirlo. Las probabilidades extremas con muestras escasas son la firma de una herramienta deshonesta.
¿Qué significa la marca ®?
Que ese evento tiene suficientes muestras del mismo régimen, así que sus estadísticas se calculan solo a partir del régimen alcista o bajista actual.
¿Por qué hay fases lunares en una herramienta estadística?
Como control de falsación: el motor debe poder mostrar qué inputs no aportan ninguna ventaja, y puedes ver cómo lo hace.
¿Puedo usarlo en intradía?
Sí, pero los horizontes pasan a ser barras y los eventos de día de la semana pierden sentido; la intención del diseño es la temporalidad diaria.
¿Qué relación tiene con Zeno?
Zeno marca entradas con stop y objetivos; el motor añade las probabilidades condicionales del día como contexto: sesgo, no timing.
¿Hay algún indicador de TradingView que muestre probabilidades?
Este, pero muestra probabilidades históricas condicionales con cotas de confianza, no una predicción. Las salvaguardas son lo esencial.
¿Existe de verdad la estacionalidad por día de la semana?
A veces, en algunos símbolos y en algunos regímenes, que es exactamente lo que un motor con contracción, cotas y condicionamiento por régimen puede decirte con honestidad para tu gráfico.
¿Qué es una cota inferior de Wilson?
El extremo conservador de un intervalo de confianza para una proporción; un evento con una cota inferior por encima del 50% tiene una ventaja que ha resistido a su propio tamaño de muestra.
¿Por qué cambian los números mientras carga el gráfico?
Las bases de datos se llenan a medida que se procesan las barras; las lecturas se estabilizan cuando cada evento alcanza su muestra mínima.
¿Puedo usarlo en cripto?
Sí, en diario; plantéate desactivar los eventos de día de la semana si tratas los fines de semana como sesiones; los otros quince eventos se aplican sin cambios.
¿Qué es el cono de previsión?
La trayectoria esperada del compuesto con una banda de una sigma desde el cierre actual a lo largo del horizonte de cinco días: un rango alrededor de una ligera inclinación, dibujado con honestidad.
La familia de momentum y estadística
Momentum, probabilidad y fuerza: las lecturas que van por debajo de la capa Smart Money y junto a las herramientas de tendencia.
Añade Event Probability Engine a tu gráfico
Un clic en TradingView, gratis en todos los planes y con un código que puedes leer. Nada repinta.