ICT Volume Imbalance: o gap entre corpos de candles e como operar

Durante um ano eu desenhei fair value gaps e me perguntava por que o preço tantas vezes revertia dois pontos antes da minha ordem limite. A resposta era um gap menor que eu não estava marcando: o gap de corpo entre os dois candles que criaram o displacement, que o preço preenchia e respeitava antes mesmo de chegar ao FVG. Esta página traz a definição, a diferença em relação a um FVG e a um liquidity void, como marcar um VI em seis passos, onde ele fica na pilha de PD array, a entrada no ponto médio, uma operação de Silver Bullet no NAS100 trabalhada até o quarto de ponto, e onde a ideia inteira deixa de funcionar. A calculadora verifica dois candles e dimensiona o gap em relação ao ATR.

Zeno em gráficos reais×

◆ Gráficos reais · Zeno em ouro, Bitcoin e NAS1001 / 3

◆ Gráfico real · XAUUSD · 15M · Quantum Algo Zeno Gold

◆ Gráfico real · perpétuo BTCUSDT · 2H · Quantum Algo Zeno + Tidal Force

◆ Gráfico real · CFD NAS100 · 4H · Quantum Algo Zeno + Tidal Force

‹

›

Deslize ou use as setas · 3 gráficos reais

Cada call do Zeno fica registrado no histórico público.Ver os planos do Zeno

Como é um volume imbalance no gráfico?

Um volume imbalance — VI no vocabulário do ICT — é um gap entre os corpos de dois candles consecutivos. O candle 1 fecha em 18,604.25; o candle 2 abre em 18,609.75. Entre esses dois preços, nenhum corpo de candle foi impresso, embora os pavios possam ter coberto o range. Esse gap de corpo é o imbalance: o mercado saiu de um fechamento para a abertura seguinte sem negociar de forma eficiente pelo espaço entre eles, e a afirmação do ICT, que se sustenta bem o bastante em instrumentos líquidos para valer uma operação, é que o preço tende a voltar a esses espaços e preenchê-los.

Ele é o primo menor do fair value gap. Um FVG é um padrão de três candles em que o pavio do candle 1 e o pavio do candle 3 nunca se sobrepõem — um range pelo qual nenhum preço negociou. Um VI é um padrão de dois candles em que os corpos não se sobrepõem, mas os pavios sim — o preço negociou ali, brevemente, mas nenhum candle abriu ou fechou ali. O FVG é um gap no preço; o VI é um gap na entrega. Ambos são ineficiências; o FVG é a afirmação mais forte, e o VI é muito mais comum.

O que um VI não é: ele não é um indicador de volume, apesar do nome — nenhum dado de volume está envolvido, e você pode marcar um em um gráfico com o volume desligado. Também não é um gap no sentido de gap de bolsa; em um mercado 24 horas como BTCUSDT ou em uma sessão contínua de futuros, um VI acontece dentro da negociação normal sempre que um candle abre afastado do fechamento anterior porque o primeiro trade da nova barra foi impresso alguns ticks distante.

Como um volume imbalance se compara a um FVG e a um void?

◆ Gráfico · VI vs FVG, lado a lado

A relação entre os três é de encaixe. Uma perna de displacement contém um liquidity void; dentro do void há um ou dois FVGs; entre os candles que criaram esses FVGs estão os VIs. Quando o preço retorna para dentro da perna, ele encontra os VIs primeiro, porque eles são as ineficiências de granularidade mais fina, e muitas vezes reage em um deles antes de chegar ao FVG que todo mundo desenhou. Essa é a razão prática para marcá-los.

Como marcar um volume imbalance?

1. Encontre dois candles consecutivos cujos corpos não se sobrepõem. O fechamento do primeiro e a abertura do segundo deixam um espaço. Ignore os pavios nesta etapa.
2. Confira os pavios. Se os pavios dos dois candles se sobrepõem ao longo do espaço, é um VI. Se um terceiro candle está envolvido e nenhum pavio cobre o espaço, você está vendo um FVG — use as regras de FVG.
3. Desenhe a caixa do fechamento à abertura. VI de alta: do fechamento do candle 1 até a abertura do candle 2. VI de baixa: do fechamento do candle 1 até a abertura do candle 2 para baixo. Estenda para a direita.
4. Marque o ponto médio. O consequent encroachment. Em um VI, esse é o nível que importa; as bordas são ruído.
5. Observe o contexto. O VI está dentro de uma perna de displacement, depois de um liquidity sweep, na direção do viés do timeframe maior? Um VI no meio de um range é um nível que o preço vai preencher e ignorar. Um VI em uma perna de displacement nova é um nível que o preço vai preencher e no qual vai reagir.
6. Apague quando for preenchido. Depois que um corpo de candle fecha através da borda distante, a ineficiência está resolvida. Mantenha o gráfico limpo; VIs estão por toda parte.

Onde entrar e posicionar o stop em um volume imbalance?

◆ Gráfico · o preenchimento até o ponto médio e a continuação

Sozinho, quase nunca. Um VI é um refinamento dentro de uma operação que você já tem, não um motivo para abrir uma. O setup é uma perna de displacement — um movimento rápido que vem depois de um liquidity sweep ou de uma mudança de estrutura — e a pergunta é onde, dentro dessa perna, entrar no pullback. O order block na origem é a entrada mais profunda; o FVG na perna é a entrada padrão; o VI logo acima do order block ou logo abaixo do FVG é aquele que muitas vezes preenche primeiro e segura.

A entrada é uma ordem limite no ponto médio do VI, ou uma confirmação em timeframe menor quando o preço toca nele — um fechamento de 1 minuto de volta na direção da perna. O stop fica além da borda distante do gap, ou além do order block abaixo dele se o VI estiver apoiado em um. Os alvos são os mesmos da perna: a liquidez para a qual o displacement apontava.

O refinamento vale a pena porque é pequeno. Um VI costuma ter 10 a 30% do ATR, então entrar no ponto médio dele, em vez de no ponto médio do FVG alguns pontos mais atrás, aperta o stop e melhora o múltiplo R em uma operação que você já faria de qualquer forma. Ele não custa nada além dos preenchimentos em que o preço não volta tão longe — e, nesses casos, a entrada pelo FVG ainda pega o movimento.

Calculadora de volume imbalance

Insira os dois candles e o ATR. A ferramenta diz se os corpos realmente formam um gap, se os pavios se sobrepõem (VI) ou não (FVG), dimensiona o gap em relação ao ATR e fornece o ponto médio para trabalhar.

Como o VI se encaixa na pilha de PD array?

◆ Gráfico · order block, VI, FVG em uma perna

ICT chama o conjunto de níveis em uma perna de displacement de PD array: order block, breaker, mitigation block, fair value gap, volume imbalance, liquidity void e os outros. Eles são ordenados por profundidade. Em um retorno para dentro de uma perna de alta, a sequência a partir do topo é: o FVG (mais raso), quaisquer VIs entre os candles que o formaram, e o order block na origem (mais profundo). O VI é o meio da pilha, e a razão para observá-lo é justamente que ele não está onde a maioria dos traders está olhando — uma ordem limite no ponto médio do FVG perde a reação no VI dois pontos abaixo, e uma ordem limite no order block fica profunda demais nos dias em que o VI segura.

A regra prática que eu uso: marque o VI, coloque a ordem limite no ponto médio dele e posicione o stop abaixo do order block. Se o preço alcança o VI e segura, a operação tem a distância de stop de uma operação em order block com a entrada de uma operação em FVG. Se o preço atravessa o VI até o order block, o stop ainda está onde deveria estar e o preenchimento é mais profundo do que o planejado, o que está tudo bem.

Dados de referência

Exemplo trabalhado: NAS100 5 minutos, um VI dentro da Silver Bullet

NAS100, a janela de 10:00–11:00. Às 10:05, a macro de 09:50 terminou de varrer a mínima do opening range em 18,571, e o candle de 10:05 fez displacement para cima: abertura 18,584.50, fechamento 18,604.25, máxima 18,611.50. O candle de 10:10 abriu em 18,609.75 — cinco pontos e meio acima do fechamento anterior — e imprimiu uma mínima de 18,606.00 antes de fechar mais alto. Corpos: 18,604.25 a 18,609.75, um gap. Pavios: a máxima de 10:05 em 18,611.50 se sobrepõe à mínima de 10:10 em 18,606.00. Um VI de alta de 18,604.25 a 18,609.75, ponto médio 18,607.00, 25% de um ATR de 22 pontos. Esses são os números padrão da calculadora.

Acima dele, os candles de 10:05 a 10:15 deixaram um FVG de 18,611.50 a 18,616.25; abaixo dele, o candle de 10:00 era o order block, 18,578.00 a 18,584.50. Três níveis em uma perna, empilhados exatamente como descrito. A ordem limite ficou no ponto médio do VI, 18,607.00, com o stop abaixo do order block em 18,577.50, 29.5 pontos de risco. O alvo era a buy-side acima da máxima de 09:45 em 18,644, trinta e sete pontos, 1.25R — modesto, que é o que uma operação de Silver Bullet geralmente é.

O preço fez pullback às 10:25, negociou 18,606.25 — três quartos de ponto através do ponto médio, bem antes do preenchimento do trader que operava só FVG em 18,613.90 e nem perto do order block — e o candle de 10:30 fechou em 18,615. O alvo foi preenchido às 10:52, dois minutos dentro da próxima macro, para 1.25R. O trader de FVG que esperou pelo ponto médio do gap acima não recebeu preenchimento algum. O VI foi a diferença entre uma operação e uma perdida.

Quando os volume imbalances falham?

Meio do range. Em um mercado lateral, VIs aparecem a cada dois candles e não significam nada. O preço os preenche porque está atravessando tudo de qualquer forma. Sem uma perna de displacement, não há motivo para esperar reação em um deles.

Ruído em timeframes baixos. Em um gráfico de 1 minuto de um instrumento pouco líquido, aberturas afastadas dos fechamentos anteriores são o spread e o tamanho do tick, não uma ineficiência. Use VIs em 5 minutos ou acima para índices e futuros, 15 minutos ou acima para cripto.

Gráficos diários de mercados 24 horas. Em BTCUSDT ou EURUSD, a abertura diária é o fechamento diário anterior por construção; não há VIs diários. Eles existem em gráficos diários de ações (a abertura é um leilão real) e em gráficos intradiários em todos os lugares.

Marcação excessiva. Um gráfico com quarenta caixas de VI é um gráfico sem informação. Marque os que estão dentro da perna de displacement atual e apague o resto.

Tratá-lo como uma operação. Um VI sem sweep antes dele, sem mudança de estrutura, sem viés de HTF por trás é uma caixa no gráfico. O preço vai preenchê-la e continuar, na direção em que já estava indo.

Que erros os traders cometem com volume imbalances?

• Confundir um VI com um FVG. Dois candles, gap entre corpos, pavios se sobrepõem — VI. Três candles, pavios não se sobrepõem — FVG. Zona diferente, expectativas diferentes.
• Entrar na borda em vez de no ponto médio. O consequent encroachment é o nível; as bordas são onde o preenchimento é cedo demais ou tarde demais.
• Colocar o stop na borda distante de um VI pequeno. Em um gap de 5 pontos, isso é um stop de 5 pontos, que será atingido por ruído. Coloque-o abaixo do order block ou além da origem da perna.
• Ler o nome literalmente. Volume não está envolvido. É um gap de corpo.
• Operar VIs em ranges. Sem displacement, não há motivo para o preço respeitar um deles.
• Deixar VIs preenchidos no gráfico. Depois que um corpo fecha através, acabou.

Volume imbalances e os indicadores gratuitos

O script Fair Value Gaps + Inversion desenha os FVGs de três candles e acompanha a inversão deles; VIs são gaps de corpo de dois candles, que ele não desenha, e marcá-los à mão dentro da perna atual leva cerca de um minuto. O script Order Blocks with Volume dá a origem da perna, que é onde o stop fica. O script Optimal Trade Entry + Silver Bullet enquadra as janelas em que este exemplo foi operado. O motor premium, Zeno, imprime sinais com stop e alvos; o VI é como eu refino a entrada em um sinal do Zeno por alguns pontos, não algo que ele desenha.