Resultados de backtest
Dados de backtest transparentes e reproduzíveis em 10 grandes ativos. Mais de 2,600 operações analisadas ao longo de 26 meses. Sinais que não repintam. Todos os resultados podem ser verificados de forma independente no TradingView.
Dados de backtest detalhados por ativo
Configurações padrão. Sessões de Londres + Nova York. Timeframe de entrada de 1H. Timeframe de viés de 4H.
◆Baixe a tabela: backtests.csv (10 ativos, CSV)
Como fazemos os backtests
Garantia de não repintura: cada sinal é confirmado no fechamento do candle. Os sinais nunca mudam retroativamente. O que você vê no backtest é exatamente o que teria visto em tempo real.
Teste walk-forward: os resultados são validados com dados fora da amostra. O indicador é otimizado em um conjunto de dados e testado em um período completamente separado, para evitar curve-fitting.
Configurações padrão: todos os backtests usam a configuração padrão do Quantum Algo, sem otimização manual por ativo. Isso garante que os resultados representem o que um novo usuário veria na prática.
Reproduzível: cada resultado pode ser verificado de forma independente com o modo Replay do TradingView. Não é preciso confiar — verifique você mesmo cada afirmação antes de assinar.
Como ler estes resultados de backtest
Um backtest só é tão honesto quanto a sua metodologia. Os números aqui vêm da aplicação das regras de SMC da Quantum Algo em centenas de trades e em vários regimes de mercado — não de uma única sequência de vitórias escolhida a dedo. Ao ler qualquer backtest, olhe além do retorno da manchete para as métricas que realmente importam: a taxa de acerto junto com o risco-retorno médio, o profit factor, o drawdown máximo e o tamanho da amostra.
Por que a taxa de acerto sozinha engana
Uma taxa de acerto de 40% com retorno-risco de 3:1 é muito lucrativa; uma taxa de acerto de 80% com 0.25:1 perde dinheiro. Por isso, cada resultado aqui vem acompanhado do seu retorno-risco e do drawdown. Um profit factor acima de 1 significa que a estratégia ganhou mais do que perdeu; quanto maior, melhor, mas a consistência entre regimes importa mais do que um único número espetacular.
Verifique você mesmo
Backtests mostram o que uma estratégia fez no passado, não uma garantia do futuro. Por isso, a Quantum Algo também publica um histórico ao vivo — 160 sinais encerrados, cada call pública verificável uma a uma no TradingView — para que você confira o sistema daqui para a frente, não apenas para trás. Combine os dois antes de confiar em qualquer ferramenta.
Perguntas frequentes
Como devo avaliar um backtest de trading?
Observe a taxa de acerto junto com o risco-retorno médio, o profit factor, o drawdown máximo e o tamanho da amostra em diferentes condições de mercado — nunca apenas a taxa de acerto. Depois, verifique se o fornecedor também tem um histórico ao vivo, com data e hora, para comprovar a vantagem.
Verifique estes resultados você mesmo
O Quantum Algo não repinta. Use o Replay do TradingView para verificar cada sinal de forma independente.
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