ICT Volume Imbalance: die Lücke zwischen Candle-Bodies und wie du sie tradest

Ein Jahr lang zeichnete ich Fair Value Gaps ein und fragte mich, warum Price so oft zwei Punkte vor meinem Limit drehte. Die Antwort war eine kleinere Lücke, die ich nicht markierte: der Body-Gap zwischen den zwei Candles, die das Displacement machten, den Price füllte und respektierte, bevor er überhaupt das FVG erreichte. Diese Seite erklärt die Definition, den Unterschied zu FVG und Liquidity Void, wie du eine VI in sechs Schritten markierst, wo sie im PD-Array-Stack sitzt, den Entry am Midpoint, einen NAS100-Silver Bullet-Trade bis auf den Viertelpunkt und wo die ganze Idee nicht mehr funktioniert. Der Rechner prüft zwei Candles und misst den Gap gegen ATR.

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Wie sieht eine Volume Imbalance im Chart aus?

Eine Volume Imbalance — VI in ICTs Vokabular — ist ein Gap zwischen den Bodies von zwei aufeinanderfolgenden Candles. Candle 1 schließt bei 18,604.25; Candle 2 öffnet bei 18,609.75. Zwischen diesen beiden Preisen wurde kein Candle-Body gedruckt, obwohl die Wicks die Range abgedeckt haben können. Dieser Body-Gap ist die Imbalance: Der Markt bewegte sich vom einen Close zum nächsten Open, ohne effizient durch den Zwischenraum zu handeln, und ICTs These, die auf liquiden Instrumenten gut genug hält, um tradbar zu sein, lautet: Price kehrt tendenziell in solche Bereiche zurück und füllt sie.

Sie ist der kleinere Cousin des Fair Value Gap. Ein FVG ist ein Drei-Candle-Pattern, bei dem der Wick von Candle 1 und der Wick von Candle 3 nie überlappen — eine Range, durch die überhaupt kein Price gehandelt wurde. Eine VI ist ein Zwei-Candle-Pattern, bei dem die Bodies nicht überlappen, die Wicks aber schon — Price hat dort kurz gehandelt, aber keine Candle hat dort geöffnet oder geschlossen. Das FVG ist ein Gap im Price; die VI ist ein Gap in der Delivery. Beide sind Inefficiencies; das FVG ist die stärkere Aussage und die VI kommt deutlich häufiger vor.

Was eine VI nicht ist: Sie ist trotz des Namens kein Volume-Indikator — es sind keine Volume-Daten beteiligt, und du kannst sie auch in einem Chart mit ausgeschaltetem Volume markieren. Sie ist auch kein Gap im Exchange-Gap-Sinn; in einem 24-Stunden-Markt wie BTCUSDT oder einer fortlaufenden Futures-Session entsteht eine VI im normalen Handel immer dann, wenn eine Candle vom vorherigen Close weg öffnet, weil der erste Trade der neuen Bar ein paar Ticks entfernt gedruckt wurde.

Wie vergleicht sich eine Volume Imbalance mit einem FVG und einem Void?

◆ Chart · VI vs FVG, nebeneinander

Die Beziehung zwischen den dreien ist Nesting. Eine Displacement Leg enthält einen Liquidity Void; im Void liegen ein oder zwei FVGs; zwischen den Candles, die diese FVGs gebildet haben, liegen VIs. Wenn Price in die Leg zurückkehrt, trifft er zuerst auf die VIs, weil sie die feinkörnigsten Inefficiencies sind, und reagiert oft an einer davon, bevor er das FVG erreicht, das alle eingezeichnet haben. Das ist der praktische Grund, sie zu markieren.

Wie markierst du eine Volume Imbalance?

1. Finde zwei aufeinanderfolgende Candles, deren Bodies nicht überlappen. Der Close der ersten und der Open der zweiten lassen einen Zwischenraum. Ignoriere für diesen Schritt die Wicks.
2. Prüfe die Wicks. Wenn die Wicks der zwei Candles über den Zwischenraum hinweg überlappen, ist es eine VI. Wenn eine dritte Candle beteiligt ist und überhaupt keine Wicks den Bereich abdecken, schaust du auf ein FVG — nutze stattdessen die FVG-Regeln.
3. Zeichne die Box von Close zu Open. Bullish VI: vom Close von Candle 1 hoch zum Open von Candle 2. Bearish VI: vom Close von Candle 1 runter zum Open von Candle 2. Verlängere sie nach rechts.
4. Markiere den Midpoint. Das Consequent Encroachment. Bei einer VI ist das das Level, das zählt; die Kanten sind Noise.
5. Notiere den Kontext. Liegt die VI in einer Displacement Leg, nach einem Liquidity Sweep, in Richtung des Higher-Timeframe Bias? Eine VI mitten in einer Range ist ein Level, das Price füllt und ignoriert. Eine VI in einer frischen Displacement Leg ist ein Level, das Price füllt und an dem er reagiert.
6. Lösche sie, wenn sie gefüllt ist. Sobald ein Candle-Body durch die ferne Kante schließt, ist die Inefficiency aufgelöst. Halte den Chart sauber; VIs sind überall.

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Fills

Wo steigst du bei einer Volume Imbalance ein und wo liegt der Stop?

◆ Chart · der Fill zum Midpoint und die Continuation

Für sich allein fast nie. Eine VI ist eine Verfeinerung innerhalb eines Trades, den du bereits hast, kein Grund für einen Trade. Das Setup ist eine Displacement Leg — eine schnelle Bewegung nach einem Liquidity Sweep oder Structure Shift — und die Frage lautet, wo du innerhalb dieser Leg im Pullback einsteigst. Der Order Block am Ursprung ist der tiefste Entry; das FVG in der Leg ist der Standard-Entry; die VI knapp über dem Order Block oder knapp unter dem FVG ist die, die oft zuerst gefüllt wird und hält.

Der Entry ist ein Limit am Midpoint der VI oder eine Lower-Timeframe-Bestätigung, wenn Price sie berührt — ein 1-Minuten-Close zurück in Richtung der Leg. Der Stop liegt jenseits der fernen Kante des Gaps oder jenseits des Order Blocks darunter, wenn die VI auf einem sitzt. Targets sind dieselben wie für die Leg: die Liquidity, auf die das Displacement gezeigt hat.

Die Verfeinerung lohnt sich, weil sie klein ist. Eine VI ist typischerweise 10 bis 30% des ATR; ein Entry an ihrem Midpoint statt am FVG-Midpoint ein paar Punkte weiter hinten zieht den Stop enger und verbessert das R-Multiple eines Trades, den du ohnehin genommen hättest. Es kostet dich nur die Fills, bei denen Price nicht so weit zurückkommt — und dort erwischt der FVG-Entry die Bewegung trotzdem.

Volume-Imbalance-Rechner

Gib die zwei Candles und den ATR ein. Das Tool sagt dir, ob die Bodies wirklich einen Gap haben, ob die Wicks überlappen (VI) oder nicht (FVG), misst den Gap gegen ATR und gibt dir den Midpoint, von dem du arbeiten kannst.

Wie passt die VI in den PD-Array-Stack?

◆ Chart · Order Block, VI, FVG in einer Leg

ICT nennt das Set von Levels in einer Displacement Leg das PD Array: Order Block, Breaker, Mitigation Block, Fair Value Gap, Volume Imbalance, Liquidity Void und die anderen. Sie sind nach Tiefe geordnet. Bei einer Rückkehr in eine bullishe Leg ist die Sequenz von oben: das FVG (am flachsten), alle VIs zwischen den Candles, die es gebildet haben, und der Order Block am Ursprung (am tiefsten). Die VI ist die Mitte des Stacks, und der Grund, sie zu beobachten, ist genau, dass sie nicht dort liegt, wo die meisten Trader schauen — ein Limit am FVG-Midpoint verpasst die Reaktion an der VI zwei Punkte darunter, und ein Limit am Order Block ist an den Tagen, an denen die VI hält, zu tief.

Meine praktische Regel: Markiere die VI, lege das Limit an ihren Midpoint und setze den Stop unter den Order Block. Wenn Price die VI erreicht und hält, hat der Trade die Stop-Distanz eines Order-Block-Trades mit dem Entry eines FVG-Trades. Wenn Price durch die VI zum Order Block läuft, liegt der Stop immer noch dort, wo er liegen sollte, und der Fill ist tiefer als geplant, was okay ist.

Referenzdaten

Praxisbeispiel: NAS100 5-Minuten, eine VI innerhalb der Silver Bullet

NAS100, das 10:00–11:00-Fenster. Um 10:05 hatte das 09:50-Macro den Opening-Range-Low bei 18,571 fertig gerannt, und die 10:05-Candle displaced nach oben: Open 18,584.50, Close 18,604.25, High 18,611.50. Die 10:10-Candle öffnete bei 18,609.75 — fünfeinhalb Punkte über dem vorherigen Close — und druckte ein Low von 18,606.00, bevor sie höher schloss. Bodies: 18,604.25 bis 18,609.75, ein Gap. Wicks: Das 10:05-High von 18,611.50 überlappt das 10:10-Low von 18,606.00. Eine bullishe VI von 18,604.25 bis 18,609.75, Midpoint 18,607.00, 25% eines 22-Punkte-ATR. Das sind die Default-Zahlen des Rechners.

Darüber ließen die 10:05- bis 10:15-Candles ein FVG von 18,611.50 bis 18,616.25; darunter war die 10:00-Candle der Order Block, 18,578.00 bis 18,584.50. Drei Levels in einer Leg, exakt wie beschrieben gestackt. Das Limit lag am VI-Midpoint, 18,607.00, mit dem Stop unter dem Order Block bei 18,577.50, 29.5 Punkten Risiko. Target war die Buy-Side über dem 09:45-High bei 18,644, siebenunddreißig Punkte, 1.25R — moderat, was ein Silver-Bullet-Trade meistens ist.

Price zog um 10:25 zurück, handelte 18,606.25 — drei Viertel Punkt durch den Midpoint, deutlich vor dem Fill des reinen FVG-Traders bei 18,613.90 und weit weg vom Order Block — und die 10:30-Candle schloss bei 18,615. Das Target wurde um 10:52 gefüllt, zwei Minuten ins nächste Macro hinein, für 1.25R. Der FVG-Trader, der auf den Midpoint des Gaps darüber wartete, bekam überhaupt keinen Fill. Die VI war der Unterschied zwischen einem Trade und einem verpassten Trade.

Wann scheitern Volume Imbalances?

Mitten in der Range. In einem Ranging-Markt drucken VIs auf jeder zweiten Candle und bedeuten nichts. Price füllt sie, weil er sowieso durch alles läuft. Ohne Displacement Leg gibt es keinen Grund, an einer VI eine Reaktion zu erwarten.

Noise auf niedrigen Timeframes. Auf einem 1-Minuten-Chart eines dünnen Instruments sind Opens weg vom vorherigen Close oft Spread und Tick Size, keine Inefficiency. Nutze VIs auf 5-Minuten und höher für Indizes und Futures, 15-Minuten und höher für Krypto.

Daily-Charts von 24-Stunden-Märkten. Bei BTCUSDT oder EURUSD ist der Daily Open konstruktionsbedingt der vorherige Daily Close; es gibt dort keine Daily-VIs. Auf Aktien-Daily-Charts gibt es sie (der Open ist eine echte Auktion) und auf Intraday-Charts überall.

Over-Marking. Ein Chart mit vierzig VI-Boxen ist ein Chart ohne Information. Markiere die VIs innerhalb der aktuellen Displacement Leg und lösche den Rest.

Sie als Trade behandeln. Eine VI ohne Sweep davor, ohne Structure Shift, ohne HTF Bias dahinter ist eine Box im Chart. Price füllt sie und läuft weiter, in welche Richtung auch immer er vorher lief.

Welche Fehler machen Trader bei Volume Imbalances?

• Eine VI mit einem FVG verwechseln. Zwei Candles, Bodies mit Gap, Wicks überlappen — VI. Drei Candles, Wicks überlappen nicht — FVG. Andere Zone, andere Erwartungen.
• An der Kante statt am Midpoint einsteigen. Das Consequent Encroachment ist das Level; die Kanten sind dort, wo der Fill entweder zu früh oder zu spät ist.
• Den Stop an die ferne Kante einer kleinen VI setzen. Bei einem 5-Punkte-Gap ist das ein 5-Punkte-Stop, der von Noise getroffen wird. Setz ihn unter den Order Block oder jenseits des Ursprungs der Leg.
• Den Namen wörtlich lesen. Es ist kein Volume beteiligt. Es ist ein Body-Gap.
• VIs in Ranges traden. Ohne Displacement gibt es keinen Grund, dass Price eine respektiert.
• Gefüllte VIs im Chart lassen. Sobald ein Body durchschließt, ist sie erledigt.

Volume Imbalances und die kostenlosen Indikatoren

Das Fair Value Gaps + Inversion-Script zeichnet die Drei-Candle-FVGs und trackt ihre Inversion; VIs sind Zwei-Candle-Body-Gaps, die es nicht zeichnet, und sie innerhalb der aktuellen Leg von Hand zu markieren dauert etwa eine Minute. Das Order Blocks with Volume-Script gibt dir den Ursprung der Leg, dort liegt der Stop. Das Optimal Trade Entry + Silver Bullet-Script rahmt die Fenster, in denen dieses Beispiel getradet wurde. Die Premium-Engine Zeno druckt Signale mit Stop und Targets; die VI ist, wie ich den Entry auf ein Zeno-Signal um ein paar Punkte verfeinere, nicht etwas, das Zeno zeichnet.