SuperTrend Engine [Quantum Algo]
Um SuperTrend que mostra os whipsaws dos quais ele livrou você, informa a taxa de acerto real dele no seu gráfico e admite quando erra — o fator se adapta por uma fórmula que você pode conferir, cada virada traz suas estatísticas, cada marcador se resolve no seu resultado e um plano de trade é impresso a cada virada confirmada.
A resposta curta
O SuperTrend Engine é um indicador gratuito e open source para TradingView construído sobre uma ideia: todo SuperTrend dá sinais — este mostra os whipsaws dos quais ele livrou você, informa a taxa de acerto real no seu gráfico e admite quando erra. Ele ajusta sozinho o fator do ATR com uma fórmula totalmente transparente (o Efficiency Ratio de Kaufman, exibido ao vivo), confirma as viradas por meio de um Whipsaw Shield que absorve rompimentos falsos e marca cada um que absorveu, carimba cada virada de compra e de venda com a taxa de acerto calculada com honestidade no ativo atual, liquida cada marcador no seu resultado real dez barras depois e desenha a geometria do trade — entrada, trailing stop, referências de 1R e 2R — no momento em que uma virada se confirma.
Um trail adaptativo, viradas carimbadas com taxas de acerto ao vivo, marcadores fantasma para whipsaws absorvidos e entrada / stop / 1R / 2R em cada virada confirmada.
O Whipsaw Shield exibe as falhas que absorveu; os marcadores ficam cinza quando uma virada falhou.
Não — viradas, shields, notas, estatísticas e liquidação são calculadas em barras fechadas.
O que é um SuperTrend
Um SuperTrend é um trailing stop construído a partir do Average True Range: uma banda posicionada a uma distância do preço ajustada pela volatilidade, que avança a favor da tendência e nunca recua. Enquanto o preço se mantém acima da banda, a tendência é de alta e a banda acompanha por baixo como stop; um fechamento através da banda vira o estado. É uma das ferramentas de tendência mais seguidas no trading de varejo, e sua fraqueza famosa é o whipsaw: mercados laterais fazem ele virar para lá e para cá, e um fator fixo que sobrevive à lateralização fica lento demais nas tendências. Este engine foi construído especificamente contra essa fraqueza. Nosso guia de SuperTrend cobre a versão padrão; esta página é o engine.
O que ele desenha
O trail adaptativo
A banda SuperTrend com catraca, com o fator interpolado pelo Efficiency Ratio entre o seu limite de tendência e o seu limite de lateralização.
Marcadores de virada de compra e de venda
Carimbados com a taxa de acerto ao vivo neste ativo e timeframe, com o tamanho da amostra e o limite de Wilson no tooltip.
Marcadores fantasma ×
Onde uma virada bruta reverteu antes de se confirmar — os whipsaws absorvidos.
O plano de trade
Em cada virada confirmada — entrada, trailing stop e níveis de referência de 1R e 2R.
Um brilho pulsante
Entre o preço e o trail, que se intensifica com a distância da tendência, viradas nota A na cor de destaque e coloração opcional dos candles.
O dashboard
Fator e eficiência ao vivo, o R-múltiplo corrente do sinal aberto, whipsaws bloqueados e as linhas de estatísticas.
A captura de tela de Bitcoin no gráfico de 1 hora nesta página mostra o trail, uma virada confirmada com seu plano e vários marcadores fantasma; a captura das configurações mostra a aba Inputs.
Por que ele é diferente
O Whipsaw Shield — rompimentos falsos absorvidos e visíveis.
Uma virada só se confirma quando o fechamento ultrapassa a banda oposta por uma margem de volatilidade. Quando o trail bruto vira e reverte antes, o engine mantém sua direção e imprime um marcador fantasma onde o whipsaw morreu, com um contador corrente de Whipsaws Shielded. Outras ferramentas reduzem os whipsaws em silêncio; esta exibe as falhas que absorveu.
Estatísticas honestas de viradas por ativo.
Cada virada traz sua taxa de acerto ao vivo neste ativo e timeframe exatos — ajustada por shrinkage para que um histórico curto não mostre uma confiança falsa, com um limite de confiança de Wilson e o tamanho da amostra.
Marcadores que se liquidam no seu resultado.
Cada marcador se resolve dez barras depois: cor da tendência se a virada funcionou, cinza esmaecido se falhou. Role qualquer gráfico e leia o histórico real do engine nos marcadores — perdas incluídas.
Adaptação transparente.
O fator se ajusta sozinho entre os seus limites usando o Efficiency Ratio — apertado quando o preço se move de forma limpa, largo na lateralização — e o dashboard mostra o fator ao vivo a cada barra.
Um plano de trade, não apenas uma linha.
Entrada, trailing stop, 1R e 2R em cada virada confirmada, com o R-múltiplo corrente acompanhado ao vivo.
Como funciona
Trail adaptativo. Bandas clássicas com catraca a partir do ATR, com o fator interpolado pelo Efficiency Ratio entre o limite de tendência e o limite de lateralização — o movimento líquido dividido pelo comprimento do caminho ao longo do período de lookback.
Whipsaw Shield. A virada bruta da banda é uma candidata, não um sinal; só um fechamento além da banda oposta mais a margem a confirma. Uma virada bruta que reverte antes é contada, marcada e absorvida.
Estatísticas. Cada virada confirmada registra o que o preço fez dez e trinta barras depois na direção da virada; as taxas de acerto são puxadas em direção a 50% por pseudoamostras e trazem limites inferiores de Wilson; até que a amostra mínima seja atingida, os marcadores mostram "coletando histórico".
Liquidação do resultado. Cada marcador guarda o preço da sua virada e muda de cor de acordo com o resultado realizado em dez barras.
Notas. O z-score do volume, a eficiência e a decisão do rompimento se combinam em uma nota A, B ou C em cada virada.
Sem repintura. Viradas, shields, notas, estatísticas e liquidação são avaliados em barras fechadas; depois de impresso, nada se move.
Configurações
| Grupo | Input | O que faz | Por onde começar |
|---|---|---|---|
| Trail adaptativo | ATR length | Base de volatilidade | 10 |
| Fator em tendência forte | Limite apertado | 2.0 | |
| Fator na lateralização | Limite largo | 4.0 | |
| Comprimento do Efficiency Ratio | O lookback da adaptação | 20 | |
| Whipsaw Shield | Margem de virada, ativar marcador fantasma | Distância de confirmação; mostrar viradas absorvidas | 0.25 ATR; ativado |
| Estatísticas | Limite de amostras, mínimo de amostras para classificar, intensidade do shrinkage, z de Wilson, marcadores a manter | Como as taxas de acerto são calculadas | 60 / 10 / default / 1.28 / 30 |
| Plano de trade | Ativar, planos a manter | Entrada, stop, 1R, 2R | on; 3 |
| Visual | Cores, preenchimento do brilho, coloração dos candles | Aparência | — |
| Dashboard | Posição, quatro tamanhos de texto, faixa de título, fundo, moldura, grade, três cores de texto | Themeable | — |
Alertas
Três condições nomeadas: Buy Flip, Sell Flip (o trail adaptativo virou com a margem de confirmação ultrapassada), Whipsaw Shielded (uma virada bruta reverteu antes de se confirmar) e Grade A Flip (volume, eficiência e um rompimento decisivo juntos).
Como usar
Trate a virada como informação de regime e o trail como o stop. A linha é a invalidação; as referências de 1R e 2R dimensionam os alvos de acordo com o risco que o stop define.
Leia os marcadores fantasma como a ferramenta funcionando. Um agrupamento de marcas × em um range é a lateralização que um SuperTrend de fator fixo teria operado.
Julgue as viradas novas pelo histórico liquidado. Um ativo cujos marcadores continuam ficando cinza está dizendo que seguir tendência é difícil ali.
Use a nota para medir a confiança. Uma virada nota A com volume, alta eficiência e um rompimento decisivo é um evento diferente de um preço que atravessa à deriva.
Acompanhe o fator e a eficiência ao vivo para ver o raciocínio da adaptação em tempo real.
Três formas de operá-lo
A virada confirmada com estrutura.
Uma virada de compra que coincide com um change of character do Smart Money Concepts Engine e um retorno a um bloco de demanda: entre na virada, stop no trail, alvos em 1R e 2R ou na próxima liquidez.
O trail como trailing stop.
Já está em uma posição a partir de um sinal do Zeno ou de uma entrada em order block? O trail é a invalidação; mova o stop junto com ele e saia na virada oposta confirmada, não na bruta.
O filtro de agrupamento de fantasmas.
Três ou mais marcadores fantasma em um intervalo curto significam range — pule entradas de tendência até que o regime do Choppiness Index ou do Keltner Rings volte a indicar tendência.
Configurações recomendadas por mercado
Perpétuos de cripto, 1H–4H:
Fator de tendência 2.0, fator de lateralização 4.0, margem 0.25 ATR — o perfil padrão.
Pares principais do forex e ouro, 15m–1H:
Fator de tendência 1.8, lateralização 3.5, comprimento do ER 14; a virada na abertura de Londres é a mais limpa do dia.
Futuros de índices, 5m–15m:
ATR 7, tendência 1.6, lateralização 3.0; uma margem maior (0.35 ATR) doma a abertura.
Gráficos diários, qualquer mercado:
ATR 14, tendência 2.5, lateralização 5.0; as viradas são mudanças de regime de swing trade.
Como ele se compara
Em comparação com o SuperTrend padrão: a mesma catraca, mas o fator se adapta de forma transparente, os rompimentos falsos são bloqueados e mostrados, cada virada traz uma taxa de acerto real e um plano de trade é impresso. Em comparação com outros SuperTrends adaptativos ou "de IA": a adaptação em si não é o argumento — as diferenças são uma fórmula verificável exibida ao vivo, os whipsaws exibidos em vez de escondidos e marcadores que se liquidam no seu resultado. Em comparação com o Adaptive Trend Sentinel: o Sentinel é a fronteira pura com catraca, com sinais de regime binários; o engine adiciona o shield, as estatísticas, as notas e os planos. Em comparação com o Zeno: os sinais do Zeno vêm da estrutura e do order flow com confluência multi-timeframe; o engine é a camada gratuita de seguimento de tendência que você pode rodar ao lado dele.
Limitações
Viradas de seguimento de tendência têm desempenho pior em ranges prolongados; o shield reduz, mas não consegue eliminar esse custo, e as entradas com shield se confirmam um pouco mais tarde do que as brutas. As estatísticas precisam de histórico para amadurecer e são honestas sobre serem escassas no início. A nota por volume tem menos significado em ativos com volume pouco confiável.
Créditos
O trailing stop SuperTrend foi criado por Olivier Seban; o Average True Range, por J. Welles Wilder Jr. (1978); o Efficiency Ratio, por Perry J. Kaufman; o intervalo do Wilson score, por Edwin B. Wilson (1927). O Whipsaw Shield, o design transparente do fator adaptativo, o motor estatístico por ativo, os marcadores que se liquidam no resultado, a camada de plano de trade e todo o código são trabalho original da Quantum Algo, publicado como open source.
Passo a passo: como adicioná-lo ao seu gráfico do TradingView
Abra a página do script no TradingView (link acima) e clique em Add to favorites e depois em Use on chart — ou, em qualquer gráfico, abra Indicators, pesquise "SuperTrend Engine Quantum Algo" e adicione. Gratuito em todos os planos do TradingView.
Abra as configurações do indicador e ajuste os inputs para o seu mercado e timeframe a partir da tabela acima; os padrões estão ajustados para cripto em gráficos intradiários e de 4 horas.
Na aba Style, ajuste as cores ao tema do seu gráfico; a posição do dashboard e o tamanho do texto ficam em Inputs.
Para criar alertas, clique com o botão direito no gráfico → Add alert, escolha o indicador como condição e selecione o evento; defina "Once per bar close" para que os alertas sigam a lógica de barra fechada.
Salve o layout e adicione a ele as outras ferramentas gratuitas da Quantum Algo — elas foram projetadas para funcionar juntas.
Para ler ou reutilizar o código, clique em Source code na página do script; republicações estão sujeitas às regras da casa do TradingView.
Por dentro do código, para desenvolvedores
Pine Script, open source. Vale a leitura se você quiser modificá-lo: toda detecção e todo sinal condicionados a barstate.isconfirmed; estado mantido em arrays limitados de objetos de desenho, com funções explícitas de criação, atualização e descarte; estatísticas mantidas em arrays first-in-first-out com shrinkage e um limite de Wilson calculado inline; chamadas alertcondition nomeadas para que os webhooks recebam um payload consistente. Os tutoriais de Pine Script da Academia e o guia de backtesting no TradingView cobrem a conversão em estratégia.
Usando com os outros indicadores gratuitos
As ferramentas gratuitas se combinam em um único gráfico: o Smart Money Concepts Engine para o viés e o Confluence Score; Order Blocks with Volume, Fair Value Gaps + Inversion e Institutional Key Levels para a zona; Liquidity Sweeps, Sessionscope e Liquidation Magnet para a liquidez e o gatilho; OTE + Silver Bullet para a entrada qualificada pelo horário; o Institutional Volume Profile e o Pressure Oscillator para saber se o volume concorda; e a família de tendência e volatilidade — o Adaptive Trend Sentinel, o SuperTrend Engine, o Golden Cross Engine, o Anchored VWAP Engine, o Trendline Architect, o Keltner Rings e o Volatility Storm Tracker — para o regime, a direção e o espaço que um movimento tem. O hub de indicadores gratuitos lista todas as ferramentas; o guia de SMC é o método por trás dessa combinação.
Erros comuns com este indicador
- Confiar na barra em formação — todo evento espera o fechamento.
- Operar cada marcação — a ferramenta dá regime e contexto; a entrada precisa de um nível de estrutura e de um stop além dele.
- Comprimentos padrão no timeframe errado — ajuste os inputs, como mostra a tabela de configurações.
- Ler as estatísticas como promessas — elas descrevem o histórico deste gráfico, encolhidas de propósito em direção ao neutro.
- Empilhar dez scripts aleatórios — as ferramentas gratuitas se combinam porque foram construídas para isso.
Quer o sinal, e não só a estrutura?
O Zeno lê a estrutura Smart Money em vários timeframes e imprime a entrada, o stop, o TP1 e o TP2 no seu gráfico — com um histórico de 160 sinais fechados, 120 ganhos e 40 perdas nos níveis informados. O QuantumBot executa tudo na Bybit, Binance, OKX, Bitget e Kraken.
Glossário deste indicador
Perguntas frequentes
O SuperTrend Engine repinta?
Não. Cada virada, evento de shield, nota, estatística e liquidação de marcador é avaliado no fechamento da barra; depois de impresso, nada se move.
O que significa um marcador fantasma ×?
O SuperTrend bruto virou ali e reverteu antes de ultrapassar a margem de confirmação. O engine manteve sua direção e contou o whipsaw que absorveu.
Por que um marcador fica cinza?
A virada falhou: dez barras depois, o preço não tinha se movido na direção dela. Marcadores cinza são a trilha de auditoria funcionando.
Por que as taxas de acerto ficam perto de 50% em alguns ativos?
Porque essa é a verdade sobre o desempenho das viradas de tendência ali. O shrinkage e os limites de confiança exibem números pequenos e honestos em vez de números grandes e enganosos.
Quais são as melhores configurações do SuperTrend?
Não existe resposta universal, e é por isso que o fator se adapta: defina o limite de tendência em torno de 2 e o limite de lateralização em torno de 4 e deixe o Efficiency Ratio interpolar; os presets acima ajustam por mercado.
Qual a relação com o Zeno?
O Zeno imprime sinais baseados em estrutura com entrada, stop, TP1 e TP2; o SuperTrend Engine é uma camada de tendência gratuita cujo trail funciona como trailing stop para esses trades.
Qual é a diferença entre este e o SuperTrend padrão?
A mesma catraca, mas o fator se adapta de forma transparente, os rompimentos falsos são bloqueados e mostrados como marcadores fantasma, cada virada traz uma taxa de acerto real com um limite de confiança, os marcadores se liquidam no seu resultado e um plano de trade é impresso.
Por que a virada vem mais tarde do que no meu SuperTrend antigo?
O Whipsaw Shield exige que o fechamento ultrapasse a banda oposta por uma margem; a margem troca antecipação por confiabilidade. Reduza-a se preferir viradas brutas — os marcadores fantasma mostram o que você teria operado.
Quais são as melhores configurações para cripto?
Fator de tendência 2.0, fator de lateralização 4.0, ATR 10, Efficiency Ratio 20, margem 0.25 ATR — os padrões; a seção de presets ajusta por mercado.
Posso usá-lo como estratégia?
As viradas e os planos estão prontos para estratégia; converta em Pine ou envie os alertas para um bot. Antes, confira o histórico liquidado no seu ativo — marcadores cinza são o aviso honesto.
Por que "coletando histórico"?
Até que a amostra mínima seja atingida, o engine se recusa a inventar uma taxa de acerto; em vez disso, o marcador informa isso.
Qual a relação com o Zeno?
O Zeno imprime sinais de estrutura com entrada, stop, TP1 e TP2; o engine é a camada de tendência gratuita cujo trail funciona como trailing stop deles.
A família de tendência e volatilidade
Regime, direção e espaço — as ferramentas criadas para ficar por baixo da camada Smart Money.
Adicione o SuperTrend Engine ao seu gráfico
Um clique no TradingView, gratuito em todos os planos, código que você pode ler. Nada repinta.