Indicador ALMA: la media móvil de Arnaud Legoux explicada

La mayoría de los traders conocen el indicador ALMA como una línea que se pega al precio mejor que una EMA, y ahí se quedan. Esa comparación es engañosa: un ALMA(9) por defecto tiene más o menos el mismo lag que una media de 4 barras, así que es lógico que parezca rápido. Esta guía de Quantum Algo hace el trabajo que las explicaciones habituales se saltan. Calculamos los pesos a mano, medimos lo que el offset y sigma hacen realmente con el lag y el ruido, hacemos una prueba con lag igualado frente a la SMA y la EMA, y lo traducimos todo en ajustes que puedes usar hoy mismo en TradingView.

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¿De dónde viene el indicador ALMA?

La Arnaud Legoux Moving Average la crearon Arnaud Legoux y Dimitrios Kouzis-Loukas, y se publicó hacia 2009. La propia página de ayuda de TradingView reconoce a ambos (escribe el segundo apellido como "Douzis-Loukas") y explica que Legoux se inspiró mucho en el filtro gaussiano, el mismo suavizado en forma de campana que se usa en el procesamiento de imágenes y de señales. Le gustaba comparar ALMA con la Hull Moving Average, que consideraba la referencia de una línea rápida pero limpia, y afirmaba que ALMA la superaba en suavidad.

El problema que querían resolver es el más antiguo del análisis técnico. Una media móvil simple es suave, pero llega tarde. Una media exponencial llega antes, pero es nerviosa, porque le da todo el salto de peso a lo que haya hecho la última barra. Desde la década de 1990, cada media de "bajo lag" intenta situarse en un punto mejor de esa curva de compromiso. La respuesta de ALMA fue dejar de usar una ponderación lineal o exponencial y usar en su lugar una campana, y después dejar que el trader deslice esa campana a lo largo de la ventana.

That is the whole idea in one sentence: ALMA is a weighted moving average whose weights follow a Gaussian curve, and you choose where the curve peaks (offset) and how wide it is (sigma). Everything else in this guide is detail about what those two dials actually do, because most explanations of them online are vague or flat wrong.

¿Cuál es la fórmula exacta de ALMA?

TradingView implementa ALMA como la función integrada ta.alma(series, length, offset, sigma, floor). La documentación muestra la lógica equivalente en Pine, que se reduce a cuatro líneas de matemáticas para una ventana de N barras:

Hay tres detalles que importan más de lo que parece.

• Index direction. In the Pine reference loop, weight i = 0 is applied to the oldest bar in the window and i = N − 1 to the current bar. So an offset of 0.85 puts the bell's peak 85% of the way toward the present. Offset 0.5 centres it, which turns ALMA into a symmetric Gaussian smoother with the same lag as an SMA. Offset 0 would put the peak on the oldest bar, which nobody wants.
• Sigma works backwards from intuition. The bell's width is s = N / sigma. A bigger sigma makes s smaller, so the bell gets narrower and spikier. A smaller sigma flattens it toward an SMA. Several popular explainers state the opposite.
• The floor argument. ta.alma has an optional fifth argument, floor, default false. When true, the offset position is rounded down to a whole bar before the weights are built, so the peak lands exactly on a bar instead of between two bars. It changes values slightly; leave it off unless you are matching another platform.

Conviene corregir dos descripciones muy extendidas. ALMA no es recursiva: a diferencia de una EMA, solo mira las últimas N barras, así que un pico de precio de hace 50 barras tiene una influencia nula sobre ALMA(9). Y aunque algunos artículos describan una pasada "de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda", la función que incluye TradingView es una única suma ponderada hacia delante. Eso también significa que ALMA no repinta en barras cerradas. Su último valor se mueve mientras la vela actual se sigue formando, como cualquier media que incluya el cierre en vivo, y queda fijo cuando la barra cierra. Si el repintado te preocupa en tu configuración, nuestra guía de indicadores que no repintan explica cómo comprobarlo.

Ejemplo práctico: los pesos de ALMA a mano

Cinco barras son pocas para hacerlo en papel y suficientes para mostrar la peculiaridad que sorprende a la mayoría de los traders. Usa N = 5, offset 0.85, sigma 6 y estos cierres (del más antiguo al más reciente): 50, 51, 53, 52, 55.

1. Peak position: m = 0.85 × (5 − 1) = 3.4. The bell peaks between bar 3 (one bar ago) and bar 4 (the current bar), closer to bar 3.
2. Width: s = 5 / 6 = 0.833, so 2s² = 1.389.
3. Raw weights: for each i, compute exp(−(i − 3.4)² / 1.389).
4. Normalize: divide each raw weight by their sum, 1.9228.
5. Weighted sum: multiply each close by its normalized weight and add.

ALMA(5) marca 53.32. La SMA de 5 barras con los mismos cierres da 52.20, y una EMA de 5 barras inicializada en 50 queda en 52.65. ALMA es la más cercana al precio, tal como se anuncia.

Ahora fíjate en adónde ha ido el peso. La barra anterior a la actual aporta el 46.4% de la media, y la barra actual solo el 40.1%. Con los ajustes por defecto, ALMA nunca pone su peso máximo en la vela en vivo. Con el ajuste estándar de 9 barras el reparto es todavía más marcado: los pesos, de la más antigua a la más reciente, son 0.000, 0.000, 0.002, 0.012, 0.053, 0.148, 0.263, 0.301, 0.220. El pico está 1.2 barras atrás y la barra actual recibe el 22%. Ese pequeño retraso es intencionado. Es lo que evita que ALMA tiemble con cada tick, y es la razón por la que ALMA parece más tranquila que una EMA que técnicamente es "más rápida". Puedes comprobar cualquier combinación tú mismo en la calculadora de abajo; muestra la lista completa de pesos normalizados junto al resultado.

¿Cómo cambian el offset y sigma el lag y la suavidad?

◆ Gráfico · ALMA

La forma más limpia de comparar ajustes es con dos números que puedes calcular solo a partir de los pesos, sin necesidad de gráfico.

• Effective lag is the weighted average age of the bars in the window, in bars. An SMA(9) has a lag of 4 bars, and so does an EMA(9).
• Noise passed is the sum of the squared weights. It tells you what fraction of random bar-to-bar noise survives into the line. Raw price is 1.0; lower means smoother.

Lee la tabla en dos direcciones.

Offset is the lag dial. Moving it from 0.85 to 0.95 cuts lag by about half a bar and raises noise by roughly a quarter. Push it to 1.0 and the bell's peak sits on the live bar: lag under one bar, but a line that wobbles almost as much as a 3-bar SMA. Pull it down to 0.5 and you get a centred Gaussian with exactly the SMA's lag, which is pointless for trading but useful for smoothing a closed historical series.

Sigma is the shape dial. Dropping sigma to 3 widens the bell. More bars contribute, noise falls by a third, and lag rises by a full bar. Raising sigma to 10 narrows the bell so that two or three bars carry almost everything; lag improves slightly but noise jumps. Past roughly sigma 8 on a 9-bar window you are no longer averaging, you are just reading the last couple of closes.

¿De verdad ALMA es más suave que una EMA? Una prueba con lag igualado

◆ Gráfico · ALMA

La mayoría de las comparaciones ponen ALMA(9) al lado de EMA(9), ven que ALMA se pega más al precio y declaran un ganador. No es una pelea justa. Según la tabla anterior, ALMA(9) con los ajustes por defecto tiene más o menos el mismo lag y el mismo ruido que una SMA de 4 barras (lag 1.5, ruido 0.25). Claro que se pega al precio. Igual que cualquier media de 4 barras.

La pregunta justa es: con el mismo lag, ¿es ALMA más suave? Para responderla pasamos 200,000 barras de ruido aleatorio sintético por tres filtros ajustados al mismo lag de 4 barras, y después medimos cuánto se movía cada línea de una barra a la siguiente (su "nerviosismo"). Repetimos el mismo ejercicio con un lag de 10 barras.

Aquí es donde ALMA se gana su fama. Con el mismo lag, su línea se mueve aproximadamente un 31% menos por barra que una SMA y más o menos la mitad que una EMA. La cantidad total de ruido que deja pasar es solo unos pocos puntos porcentuales menor que la de la SMA; la ventaja está en cómo deja pasar ese ruido. La campana no tiene bordes duros, así que una barra que entra o sale de la ventana no da un tirón a la línea como se lo da a una SMA, y la última barra no la arrastra como arrastra a una EMA. El resultado práctico son menos cambios de dirección diminutos, que es justo lo que quieres de una línea que usas para definir la dirección de la tendencia.

The flip side is the lesson most traders miss. ALMA lengths are not interchangeable with EMA lengths. ALMA(21) lags like a 9-bar SMA, not like a 21 EMA. If you are replacing a 21 EMA in a system, an ALMA near 50 matches its lag (about 10 bars) while giving you a visibly calmer line. Swap "ALMA 21 for EMA 21" and you have quietly made your system twice as fast, with all the extra whipsaw that comes with it.

¿Cuál es la mejor configuración de ALMA según el timeframe?

No existe un ajuste mágico, y nadie ha publicado pruebas creíbles de que una configuración de ALMA supere a otra en todos los mercados. Lo que sí puedes hacer es elegir una longitud según el lag que quieras y después comprobar que tiene sentido en tu instrumento. Estos son puntos de partida razonables, todos con sigma 6.

Hay dos ajustes que vale la pena hacer. En instrumentos que abren con muchos gaps (acciones individuales, futuros de índices el domingo), un ALMA corto perseguirá el gap y luego volverá de golpe; alárgalo o contrasta la línea con un timeframe mayor. En instrumentos muy suaves, como los pares principales de FX en timeframes altos, puedes permitirte un offset de 0.9 porque hay menos ruido que amplificar. Para ver de forma más amplia cómo encajan las medias en un kit de day trading, consulta nuestra selección de los mejores indicadores para day trading, y su equivalente para swing trading en gráficos diarios.

¿Cómo se opera un cruce de ALMA?

El cruce clásico de ALMA usa dos líneas y opera en la dirección de la más rápida respecto a la más lenta. La forma tranquila de ALMA ayuda aquí: en un tramo lateral produce menos microcruces que el mismo par de EMAs con igual lag.

Una versión sencilla y comprobable

1. Lines: ALMA 21 and ALMA 50 (both 0.85 / 6) on the 1-hour chart.
2. Long trigger: ALMA 21 closes above ALMA 50 and ALMA 50 is higher than it was 5 bars ago. The slope condition throws out crosses that happen while the slow line is still falling, which are the main source of chop losses.
3. Entry: next bar's open, or a pullback into ALMA 21 within the next 3 bars.
4. Stop: below the most recent swing low, or 1.5 × ATR below entry, whichever is tighter but outside normal noise.
5. Exit: the opposite cross, or a trailing stop at ALMA 50.

Ejemplo con números: ALMA 21 cruza por encima de ALMA 50 en 1.0850 en EURUSD, ALMA 50 está 12 pips más arriba que hace cinco barras y el ATR(14) es de 18 pips. Entrada en 1.0852, stop loss en 1.0852 − 27 pips = 1.0825. Riesgo de 27 pips. Arriesgando el 0.5% de una cuenta de $20,000 ($100), el tamaño de posición es $100 / 27 pips ≈ $3.70 por pip, unos 0.37 lotes estándar. El primer objetivo, a 2R, está en 1.0906.

Variante de cruce con el precio

La versión más agresiva opera el cierre cruzando un único ALMA. Reacciona más rápido, pero en rangos dispara señales constantemente. Si la usas, exige que el cierre quede más allá de la línea al menos una fracción del ATR, o exige dos cierres consecutivos del mismo lado. Cualquiera de las dos reglas reduce mucho el número de señales en un mercado plano sin costarte demasiado en tendencia.

Elijas la versión que elijas, pruébala antes de fiarte de ella. Unas semanas de paper trading en el mismo instrumento y timeframe te dirán más que cualquier backtest con los ajustes de otra persona.

Cómo usar ALMA como filtro de tendencia

◆ Gráfico · ALMA

Se puede decir que ALMA es más útil como filtro que como señal. Un ALMA largo con la pendiente medida responde bien a una pregunta: ¿debería buscar largos, cortos o nada?

• Direction: close above ALMA 100 on the 4-hour chart = long setups only; below = shorts only.
• Slope: compute the change in ALMA over 10 bars and divide by ATR. A reading above +0.5 is a real uptrend, below −0.5 a real downtrend, and anything between is drift. In the drift zone, a trend system should stand aside and a mean reversion approach takes over.
• Distance: when price is more than 2–3 ATR away from the long ALMA, new trend entries carry poor risk-to-reward. Wait for a pullback toward the line.

La suavidad de ALMA hace que la lectura de la pendiente sea más estable que la de una EMA con el mismo lag, así que el filtro cambia de estado con menos frecuencia. Combínalo con una medida de la fuerza de la tendencia como el ADX si quieres una comprobación independiente. Si prefieres una prueba de régimen estadística en lugar de visual, nuestra guía del exponente de Hurst explica cómo medir si un mercado ha estado en tendencia o en reversión a la media.

ALMA frente a SMA, EMA, HMA y KAMA

Todas estas medias intentan resolver el mismo problema de lag frente a ruido. Se diferencian en la forma de los pesos y en si se adaptan o no a las condiciones del mercado.

La Hull Moving Average es la rival más cercana de ALMA. La HMA consigue su velocidad por extrapolación, restando una media ponderada lenta a una rápida, así que tras un giro brusco puede pasarse brevemente del precio. ALMA no puede hacerlo: todos sus pesos son positivos, de modo que la línea siempre se mantiene dentro del rango de los cierres de su ventana. Eso convierte a ALMA en la opción más segura para trailing stops, y a la HMA en la opción más agresiva para cronometrar los giros.

La Kaufman Adaptive Moving Average resuelve un problema distinto. KAMA cambia su propia velocidad según la eficiencia del mercado, algo que ALMA nunca hace; ALMA(50) se comporta exactamente igual en tendencia que en rango. Si tu queja principal son los whipsaws en mercados laterales, KAMA, o un filtro como el McGinley Dynamic, lo ataca de forma más directa que cualquier media de pesos fijos. Para ver el árbol genealógico completo, incluida la media móvil triangular a la que ALMA se parece con offset 0.5, empieza por nuestra guía de medias móviles.

Cómo añadir ALMA en TradingView

ALMA viene integrado en TradingView, así que no tienes que instalar nada.

1. Open a chart and click Indicators (or press the slash key).
2. Search for Arnaud Legoux Moving Average and click it. It overlays the price pane.
3. Abre la configuración. Los parámetros son Window Size (por defecto 9), Offset (0.85) y Sigma (6). Ajusta la ventana al lag que quieras usando la tabla que vimos antes en esta guía.
4. Para un setup de cruce, añade el indicador una segunda vez con una ventana más larga y da a las dos líneas colores que contrasten.
5. Use Add alert on either line and set "Crossing" with the other ALMA as the target to get notified on crosses.

Si programas en Pine, basta con una línea: ta.alma(close, 21, 0.85, 6). Un overlay mínimo con dos líneas:

Ten en cuenta que el argumento offset de ta.alma es el offset gaussiano, no el desplazamiento del plot que mueve una línea a la izquierda o a la derecha en el gráfico. Confundirlos es un bug muy común en Pine. ¿Eres nuevo en la plataforma? Nuestra guía de la plataforma TradingView cubre layouts, alertas y lo básico de Pine.

Errores comunes y cuándo falla ALMA

• Comparing lengths across averages. ALMA(20) is far faster than EMA(20). Match by lag, not by the number in the box, or your backtest compares two different systems.
• Cranking sigma for "sharpness". A high sigma on a short window turns ALMA into a two-bar average. You lose the smoothing you came for and gain nothing in timing.
• Offset 1.0 as a shortcut to zero lag. It does cut lag below one bar, but noise passed rises to about a third of raw price. At that point you are trading the candles, not a trend line.
• Optimizing all three parameters. With length, offset and sigma free, an optimizer will always find a beautiful backtest. Fix sigma at 6 and offset at 0.85, test a handful of lengths, and check that neighbouring values give similar results. If ALMA 37 works and 34 and 40 do not, you found noise.
• Using it in ranges. ALMA is not adaptive. In a sideways market every fixed average gets chopped up, ALMA included. It whipsaws less than an EMA, but it still whipsaws.
• Reading a flattening line as a reversal. A flat ALMA means momentum has paused. Reversals need confirmation from structure: a lower high after an uptrend, a break of the last swing low. Our break of structure and CHoCH guide covers those definitions.
• Ignoring the forming bar. The current bar carries roughly a fifth of the weight on default settings, so intrabar crosses can appear and disappear before the close. Use alerts set to "once per bar close".

ALMA y Quantum Algo

ALMA da lo mejor de sí como línea de referencia tranquila en tu gráfico: la que te dice en qué lado del mercado trabajar. Por sí sola no es una herramienta de timing, y no sabe dónde está el riesgo. Esa es la división del trabajo que recomendamos.

Una combinación práctica: un ALMA largo (de 50 a 100 en tu timeframe operativo) define el sesgo, y otra herramienta se encarga de cronometrar las entradas y gestionar el riesgo. Si usas la suite Zeno de QuantumAlgo, los indicadores premium dan señales de compra y venta con stop y objetivos ya integrados, así que el trabajo de ALMA se reduce a una regla: tomar solo las señales de Zeno que coincidan con la pendiente del ALMA. Zeno Oscillator puede añadir encima una confirmación de momentum. Los resultados de las propias señales están en la página pública de track record, si quieres juzgarlos de forma independiente.

Si prefieres herramientas gratuitas, nuestro Adaptive Trend Sentinel de código abierto encaja de forma natural con una línea de sesgo ALMA, y el Supertrend Engine te da un trailing stop basado en la volatilidad que complementa la suavidad de ALMA. La Academy gratuita cubre los fundamentos del seguimiento de tendencia detrás de ambos, y puedes explorarlo todo en indicadores gratuitos.