ALMA Indikator: der Arnaud Legoux Moving Average erklärt

Die meisten Trader lernen den ALMA Indikator als Linie kennen, die sich enger an den Kurs schmiegt als ein EMA, und belassen es dabei. Dieser Vergleich führt in die Irre: Ein Standard-ALMA(9) hat ungefähr so viel Lag wie ein 4-Perioden-Durchschnitt, kein Wunder also, dass er schnell wirkt. Dieser Quantum-Algo-Guide erledigt die Arbeit, die übliche Erklärungen auslassen. Wir berechnen die Gewichte von Hand, messen, was Offset und Sigma tatsächlich mit Lag und Rauschen machen, führen einen Test mit angeglichenem Lag gegen SMA und EMA durch und übersetzen alles in Einstellungen, die du noch heute in TradingView nutzen kannst.

Zeno auf echten Charts×

◆ Echte Charts · Zeno auf Gold, Bitcoin und NAS1001 / 3

◆ Echter Chart · XAUUSD · 15M · Quantum Algo Zeno Gold

◆ Echter Chart · BTCUSDT Perpetual · 2H · Quantum Algo Zeno + Tidal Force

◆ Echter Chart · NAS100 CFD · 4H · Quantum Algo Zeno + Tidal Force

‹

›

Wischen oder Pfeile nutzen · 3 echte Charts

Jeder Zeno-Call wird im öffentlichen Track Record festgehalten.Zeno-Pläne ansehen

Woher stammt der ALMA Indikator?

Der Arnaud Legoux Moving Average wurde von Arnaud Legoux und Dimitrios Kouzis-Loukas entwickelt und um 2009 veröffentlicht. Die Hilfeseite von TradingView nennt beide Männer (den zweiten Nachnamen schreibt sie „Douzis-Loukas“) und erklärt, dass Legoux stark vom Gauß-Filter inspiriert war, also von derselben Glockenkurven-Glättung, die in der Bildverarbeitung und Signalverarbeitung zum Einsatz kommt. Er maß den ALMA gern am Hull Moving Average, den er als Maßstab für eine schnelle und trotzdem saubere Linie betrachtete, und behauptete, der ALMA schlage ihn bei der Glätte.

Das Problem, das die beiden angingen, ist das älteste der technischen Analyse. Ein einfacher gleitender Durchschnitt ist glatt, aber spät. Ein exponentieller Durchschnitt reagiert früher, ist aber zappelig, weil er den vollen Gewichtssprung an das weitergibt, was die jüngste Kerze gerade gemacht hat. Jeder „Low-Lag“-Durchschnitt seit den 1990ern versucht, auf dieser Kompromisskurve einen besseren Platz zu finden. Die Antwort des ALMA bestand darin, auf eine lineare oder exponentielle Gewichtungsform zu verzichten und stattdessen eine Glockenkurve zu verwenden, die der Trader dann entlang des Fensters verschieben kann.

That is the whole idea in one sentence: ALMA is a weighted moving average whose weights follow a Gaussian curve, and you choose where the curve peaks (offset) and how wide it is (sigma). Everything else in this guide is detail about what those two dials actually do, because most explanations of them online are vague or flat wrong.

Wie lautet die genaue ALMA-Formel?

TradingView setzt den ALMA als eingebaute Funktion ta.alma(series, length, offset, sigma, floor) um. Die Referenz zeigt die entsprechende Pine-Logik, die sich für ein Fenster von N Kerzen auf vier Zeilen Mathematik reduziert:

Drei Details sind wichtiger, als sie auf den ersten Blick wirken.

• Index direction. In the Pine reference loop, weight i = 0 is applied to the oldest bar in the window and i = N − 1 to the current bar. So an offset of 0.85 puts the bell's peak 85% of the way toward the present. Offset 0.5 centres it, which turns ALMA into a symmetric Gaussian smoother with the same lag as an SMA. Offset 0 would put the peak on the oldest bar, which nobody wants.
• Sigma works backwards from intuition. The bell's width is s = N / sigma. A bigger sigma makes s smaller, so the bell gets narrower and spikier. A smaller sigma flattens it toward an SMA. Several popular explainers state the opposite.
• The floor argument. ta.alma has an optional fifth argument, floor, default false. When true, the offset position is rounded down to a whole bar before the weights are built, so the peak lands exactly on a bar instead of between two bars. It changes values slightly; leave it off unless you are matching another platform.

Zwei verbreitete Beschreibungen verdienen eine Korrektur. Der ALMA ist nicht rekursiv: Anders als ein EMA betrachtet er nur die letzten N Kerzen, ein Kurssprung von vor 50 Kerzen hat also null Einfluss auf ALMA(9). Und auch wenn manche Artikel von einem Durchlauf „erst von links nach rechts, dann von rechts nach links“ sprechen, ist die Funktion, die TradingView ausliefert, eine einzige vorwärts gewichtete Summe. Das bedeutet auch, dass der ALMA auf geschlossenen Kerzen nicht repaintet. Sein letzter Wert bewegt sich, solange die aktuelle Kerze noch entsteht, wie bei jedem Durchschnitt, der den Live-Schlusskurs einbezieht, und steht fest, sobald die Kerze schließt. Wenn Repainting in deinem Setup ein Thema ist, erklärt unser Guide zu Non-Repaint-Indikatoren, wie du darauf testest.

Rechenbeispiel: ALMA-Gewichte von Hand

Fünf Kerzen sind kurz genug, um sie auf Papier durchzurechnen, und lang genug, um die Eigenheit zu zeigen, die die meisten Trader überrascht. Nimm N = 5, Offset 0.85, Sigma 6 und die Schlusskurse (von alt nach neu) 50, 51, 53, 52, 55.

1. Peak position: m = 0.85 × (5 − 1) = 3.4. The bell peaks between bar 3 (one bar ago) and bar 4 (the current bar), closer to bar 3.
2. Width: s = 5 / 6 = 0.833, so 2s² = 1.389.
3. Raw weights: for each i, compute exp(−(i − 3.4)² / 1.389).
4. Normalize: divide each raw weight by their sum, 1.9228.
5. Weighted sum: multiply each close by its normalized weight and add.

ALMA(5) ergibt 53.32. Der 5-Perioden-SMA derselben Schlusskurse liegt bei 52.20, und ein 5-Perioden-EMA mit Startwert 50 steht bei 52.65. Der ALMA liegt am nächsten am Kurs, genau wie versprochen.

Jetzt schau dir an, wohin das Gewicht gewandert ist. Die Kerze vor der aktuellen trägt 46.4% des Durchschnitts, die aktuelle Kerze nur 40.1%. Mit den Standardeinstellungen legt der ALMA sein maximales Gewicht nie auf die Live-Kerze. Bei der üblichen 9er-Einstellung ist die Verteilung noch deutlicher: Die Gewichte von alt nach neu lauten 0.000, 0.000, 0.002, 0.012, 0.053, 0.148, 0.263, 0.301, 0.220. Der Gipfel liegt 1.2 Kerzen zurück, und die aktuelle Kerze bekommt 22%. Diese kleine Verzögerung ist gewollt. Sie verhindert, dass der ALMA bei jedem Tick zuckt, und sie ist der Grund, warum der ALMA ruhiger wirkt als ein EMA, der technisch gesehen „schneller“ ist. Jede Kombination kannst du im Rechner weiter unten selbst prüfen; er gibt neben dem Ergebnis die vollständige Liste der normalisierten Gewichte aus.

Wie verändern Offset und Sigma Lag und Glätte?

◆ Chart · den ALMA

Am saubersten vergleichst du Einstellungen mit zwei Kennzahlen, die sich allein aus den Gewichten berechnen lassen, ganz ohne Chart.

• Effective lag is the weighted average age of the bars in the window, in bars. An SMA(9) has a lag of 4 bars, and so does an EMA(9).
• Noise passed is the sum of the squared weights. It tells you what fraction of random bar-to-bar noise survives into the line. Raw price is 1.0; lower means smoother.

Lies die Tabelle in zwei Richtungen.

Offset is the lag dial. Moving it from 0.85 to 0.95 cuts lag by about half a bar and raises noise by roughly a quarter. Push it to 1.0 and the bell's peak sits on the live bar: lag under one bar, but a line that wobbles almost as much as a 3-bar SMA. Pull it down to 0.5 and you get a centred Gaussian with exactly the SMA's lag, which is pointless for trading but useful for smoothing a closed historical series.

Sigma is the shape dial. Dropping sigma to 3 widens the bell. More bars contribute, noise falls by a third, and lag rises by a full bar. Raising sigma to 10 narrows the bell so that two or three bars carry almost everything; lag improves slightly but noise jumps. Past roughly sigma 8 on a 9-bar window you are no longer averaging, you are just reading the last couple of closes.

Ist der ALMA wirklich glatter als ein EMA? Ein Test mit gleichem Lag

◆ Chart · den ALMA

Die meisten Vergleiche stellen ALMA(9) neben EMA(9), sehen, dass der ALMA enger am Kurs klebt, und erklären ihn zum Sieger. Das ist kein fairer Kampf. Laut der Tabelle oben hat ALMA(9) mit Standardeinstellungen ungefähr denselben Lag und dasselbe Rauschen wie ein 4-Perioden-SMA (Lag 1.5, Rauschen 0.25). Natürlich klebt er am Kurs. Das tut jeder 4-Perioden-Durchschnitt.

Die faire Frage lautet: Ist der ALMA bei gleichem Lag glatter? Um sie zu beantworten, haben wir 200,000 Kerzen synthetisches Zufallsrauschen durch drei Filter geschickt, die alle auf denselben Lag von 4 Kerzen abgestimmt waren, und dann gemessen, wie stark sich jede Linie von einer Kerze zur nächsten bewegt (ihr „Jitter“). Dasselbe haben wir noch einmal bei einem Lag von 10 Kerzen gemacht.

Hier verdient sich der ALMA seinen Ruf. Bei gleichem Lag bewegt sich seine Linie pro Kerze etwa 31% weniger als ein SMA und nur rund halb so stark wie ein EMA. Die Gesamtmenge an Rauschen, die er durchlässt, ist nur ein paar Prozent geringer als beim SMA; der Gewinn liegt darin, wie er das Rauschen durchlässt. Die Glockenform hat keine harten Kanten, also stößt eine Kerze, die ins Fenster eintritt oder es verlässt, die Linie nicht so an wie beim SMA, und die jüngste Kerze reißt sie nicht so herum wie beim EMA. Das praktische Ergebnis sind weniger kleine Richtungswechsel, und genau das willst du von einer Linie, mit der du die Trendrichtung bestimmst.

The flip side is the lesson most traders miss. ALMA lengths are not interchangeable with EMA lengths. ALMA(21) lags like a 9-bar SMA, not like a 21 EMA. If you are replacing a 21 EMA in a system, an ALMA near 50 matches its lag (about 10 bars) while giving you a visibly calmer line. Swap "ALMA 21 for EMA 21" and you have quietly made your system twice as fast, with all the extra whipsaw that comes with it.

Was sind die besten ALMA-Einstellungen je Timeframe?

Es gibt keine magische Einstellung, und niemand hat belastbare Belege veröffentlicht, dass eine ALMA-Einstellung über alle Märkte hinweg besser abschneidet als eine andere. Was du tun kannst: Wähle die Länge nach dem Lag, den du haben willst, und prüfe sie dann auf deinem Instrument auf Plausibilität. Die folgenden Werte sind sinnvolle Ausgangspunkte, alle mit Sigma 6.

Zwei Anpassungen lohnen sich. Bei Instrumenten, die zur Eröffnung oft Gaps bilden (Einzelaktien, Index-Futures am Sonntag), jagt ein kurzer ALMA dem Gap hinterher und schnappt dann zurück; verlängere ihn oder prüfe die Linie gegen einen höheren Timeframe. Bei sehr ruhigen Instrumenten wie den großen FX-Paaren auf höheren Timeframes kannst du dir einen Offset von 0.9 leisten, weil weniger Rauschen da ist, das verstärkt werden könnte. Einen breiteren Überblick darüber, wie Durchschnitte in ein Day-Trading-Werkzeugset passen, bietet unsere Übersicht der besten Indikatoren fürs Day Trading, und für Tagescharts das Gegenstück fürs Swing Trading.

Wie tradest du einen ALMA-Crossover?

Der klassische ALMA-Crossover nutzt zwei Linien und handelt die Richtung der schnelleren Linie relativ zur langsameren. Die ruhige Form des ALMA hilft hier: In einer Seitwärtsphase entstehen weniger Mikro-Kreuzungen als bei demselben EMA-Paar mit gleichem Lag.

Eine einfache, testbare Version

1. Lines: ALMA 21 and ALMA 50 (both 0.85 / 6) on the 1-hour chart.
2. Long trigger: ALMA 21 closes above ALMA 50 and ALMA 50 is higher than it was 5 bars ago. The slope condition throws out crosses that happen while the slow line is still falling, which are the main source of chop losses.
3. Entry: next bar's open, or a pullback into ALMA 21 within the next 3 bars.
4. Stop: below the most recent swing low, or 1.5 × ATR below entry, whichever is tighter but outside normal noise.
5. Exit: the opposite cross, or a trailing stop at ALMA 50.

Ein Beispiel in Zahlen: ALMA 21 kreuzt bei 1.0850 im EURUSD über ALMA 50, ALMA 50 liegt 12 Pips höher als vor fünf Kerzen, und der ATR(14) beträgt 18 Pips. Einstieg 1.0852, Stop bei 1.0852 − 27 Pips = 1.0825. Risiko 27 Pips. Bei 0.5% Risiko auf ein Konto mit $20,000 ($100) ergibt sich eine Positionsgröße von $100 / 27 Pips ≈ $3.70 pro Pip, also etwa 0.37 Standard-Lots. Das erste Ziel bei 2R liegt bei 1.0906.

Variante mit Kurskreuzung

Die aggressivere Version handelt den Schlusskurs, der einen einzelnen ALMA kreuzt. Sie reagiert schneller, feuert in Ranges aber ständig Signale. Wenn du sie nutzt, verlange, dass der Schlusskurs mindestens um einen Bruchteil des ATR jenseits der Linie liegt, oder verlange zwei aufeinanderfolgende Schlusskurse auf derselben Seite. Beide Regeln senken die Zahl der Signale in einem flachen Markt deutlich, ohne im Trend viel zu kosten.

Egal, für welche Version du dich entscheidest: Teste sie, bevor du ihr vertraust. Ein paar Wochen Paper Trading auf genau dem Instrument und Timeframe verraten dir mehr als jeder Backtest mit den Einstellungen anderer Leute.

Den ALMA als Trendfilter nutzen

◆ Chart · den ALMA

Als Filter ist der ALMA wohl nützlicher denn als Signalgeber. Ein langer ALMA mit gemessener Steigung beantwortet eine Frage gut: Sollte ich nach Longs suchen, nach Shorts oder nach gar nichts?

• Direction: close above ALMA 100 on the 4-hour chart = long setups only; below = shorts only.
• Slope: compute the change in ALMA over 10 bars and divide by ATR. A reading above +0.5 is a real uptrend, below −0.5 a real downtrend, and anything between is drift. In the drift zone, a trend system should stand aside and a mean reversion approach takes over.
• Distance: when price is more than 2–3 ATR away from the long ALMA, new trend entries carry poor risk-to-reward. Wait for a pullback toward the line.

Durch seine Glätte ist die Steigung des ALMA bei gleichem Lag stabiler als die eines EMA, deshalb wechselt der Filter seltener den Zustand. Kombiniere ihn mit einem Maß für die Trendstärke wie dem ADX, wenn du eine unabhängige Kontrolle willst. Wenn du lieber einen statistischen als einen visuellen Regime-Test möchtest, zeigt unser Guide zum Hurst-Exponenten, wie du misst, ob ein Markt eher trendet oder zum Mittelwert zurückkehrt.

ALMA vs. SMA, EMA, HMA und KAMA

Jeder dieser Durchschnitte versucht, dasselbe Problem zwischen Lag und Rauschen zu lösen. Sie unterscheiden sich in der Form der Gewichte und darin, ob sie sich an die Marktbedingungen anpassen.

Der Hull Moving Average ist der engste Rivale des ALMA. Der HMA gewinnt seine Geschwindigkeit durch Extrapolation, indem er einen langsamen gewichteten Durchschnitt von einem schnellen abzieht, deshalb kann er nach einer scharfen Umkehr kurz über den Kurs hinausschießen. Der ALMA kann das nicht: Alle seine Gewichte sind positiv, also bleibt die Linie immer innerhalb der Spanne der Schlusskurse in seinem Fenster. Das macht den ALMA zur sichereren Wahl für Trailing Stops und den HMA zur aggressiveren Wahl für das Timing von Wendepunkten.

Der Kaufman Adaptive Moving Average löst ein anderes Problem. Der KAMA ändert seine Geschwindigkeit je nach Markteffizienz, was der ALMA nie tut; ALMA(50) verhält sich im Trend und in der Range genau gleich. Wenn dein Hauptproblem Whipsaws in Seitwärtsmärkten sind, gehen der KAMA oder ein Filter wie der McGinley Dynamic das direkter an als jeder Durchschnitt mit festen Gewichten. Für den ganzen Stammbaum, einschließlich des dreieckigen gleitenden Durchschnitts, dem der ALMA bei Offset 0.5 ähnelt, starte mit unserem Guide zu gleitenden Durchschnitten.

So fügst du den ALMA in TradingView hinzu

Der ALMA ist in TradingView eingebaut, du musst also nichts installieren.

1. Open a chart and click Indicators (or press the slash key).
2. Search for Arnaud Legoux Moving Average and click it. It overlays the price pane.
3. Öffne die Einstellungen. Die Eingaben heißen Window Size (Standard 9), Offset (0.85) und Sigma (6). Stelle das Fenster mithilfe der Tabelle weiter oben in diesem Guide auf den gewünschten Lag ein.
4. Für ein Crossover-Setup fügst du den Indikator ein zweites Mal mit einem längeren Fenster hinzu und gibst den beiden Linien kontrastierende Farben.
5. Use Add alert on either line and set "Crossing" with the other ALMA as the target to get notified on crosses.

Wenn du Pine schreibst, lautet der Einzeiler ta.alma(close, 21, 0.85, 6). Ein minimales Overlay mit zwei Linien:

Beachte, dass das Argument offset von ta.alma der Gauß-Offset ist, nicht der Plot-Offset, der eine Linie im Chart nach links oder rechts verschiebt. Die beiden zu verwechseln, ist ein häufiger Pine-Fehler. Neu auf der Plattform? Unser Guide zur TradingView-Plattform erklärt Layouts, Alerts und die Pine-Grundlagen.

Häufige Fehler und wann der ALMA versagt

• Comparing lengths across averages. ALMA(20) is far faster than EMA(20). Match by lag, not by the number in the box, or your backtest compares two different systems.
• Cranking sigma for "sharpness". A high sigma on a short window turns ALMA into a two-bar average. You lose the smoothing you came for and gain nothing in timing.
• Offset 1.0 as a shortcut to zero lag. It does cut lag below one bar, but noise passed rises to about a third of raw price. At that point you are trading the candles, not a trend line.
• Optimizing all three parameters. With length, offset and sigma free, an optimizer will always find a beautiful backtest. Fix sigma at 6 and offset at 0.85, test a handful of lengths, and check that neighbouring values give similar results. If ALMA 37 works and 34 and 40 do not, you found noise.
• Using it in ranges. ALMA is not adaptive. In a sideways market every fixed average gets chopped up, ALMA included. It whipsaws less than an EMA, but it still whipsaws.
• Reading a flattening line as a reversal. A flat ALMA means momentum has paused. Reversals need confirmation from structure: a lower high after an uptrend, a break of the last swing low. Our break of structure and CHoCH guide covers those definitions.
• Ignoring the forming bar. The current bar carries roughly a fifth of the weight on default settings, so intrabar crosses can appear and disappear before the close. Use alerts set to "once per bar close".

ALMA und Quantum Algo

Am besten funktioniert der ALMA als ruhige Referenzlinie auf deinem Chart: als das Element, das dir sagt, auf welcher Seite des Marktes du arbeiten solltest. Für sich allein ist er kein Timing-Werkzeug, und er weiß nicht, wo das Risiko liegt. Genau diese Arbeitsteilung empfehlen wir.

Ein praxistauglicher Aufbau: Ein langer ALMA (50 bis 100 auf deinem Trading-Timeframe) bestimmt den Bias, und etwas anderes timt die Einstiege und managt das Risiko. Wenn du die Zeno-Suite von QuantumAlgo nutzt, liefern die Premium-Indikatoren Kauf- und Verkaufssignale mit eingebautem Stop und Zielen, sodass sich die Aufgabe des ALMA auf eine Regel reduziert: Nimm nur Zeno-Signale, die mit der Steigung des ALMA übereinstimmen. Der Zeno Oscillator kann zusätzlich eine Momentum-Bestätigung liefern. Die Ergebnisse der Signale selbst findest du auf der öffentlichen Track Record-Seite, falls du sie unabhängig beurteilen willst.

Wenn du lieber kostenlose Tools nutzt, passt unser Open-Source-Indikator Adaptive Trend Sentinel ganz natürlich zu einer ALMA-Bias-Linie, und die Supertrend Engine gibt dir einen volatilitätsbasierten Trailing Stop, der die Glätte des ALMA ergänzt. Die kostenlose Academy erklärt die Grundlagen des Trendfolgens hinter beiden, und alles zusammen findest du unter kostenlose Indikatoren.