محاكاة Monte Carlo للتداول: التراجع، وخطر الإفلاس، وحجم الصفقة

أكثر رسم مفيد عرضته على مشترك لم يكن صفقة؛ كان ألف نسخة من استراتيجيته نفسها، متفرعة مثل المروحة، مع بقاء خُمسها تحت الماء بعد 200 صفقة. كانت لديه ميزة حقيقية، لكنه كان يحدد حجمها كأنها تذكرة يانصيب. هذه الصفحة هي ذلك الرسم، والمدرج التكراري خلفه، ومحاكٍ حتى تستطيع تشغيل أرقامك الخاصة قبل أن يشغلها السوق عليك.

◆ رسم بياني حقيقي · XAUUSD · 15M · Quantum Algo Zeno Gold

◆ رسم بياني حقيقي · BTCUSDT perpetual · 2H · Quantum Algo Zeno + Tidal Force

◆ رسم بياني حقيقي · NAS100 CFD · 4H · Quantum Algo Zeno + Tidal Force

ماذا تخبرك محاكاة Monte Carlo ولا يستطيع الاختبار الرجعي إخبارك به؟

يعطيك الاختبار الرجعي تاريخًا واحدًا: حدثت الصفقات بترتيب واحد وأنتجت منحنى رأس مال واحدًا، وتراجعًا (Drawdown) أقصى واحدًا، ورصيدًا نهائيًا واحدًا. تأخذ محاكاة Monte Carlo الصفقات نفسها وتعيد خلطها آلاف المرات، فتراك عائلة كاملة من منحنيات رأس المال التي كان يمكن أن تنتجها الاستراتيجية نفسها لو ترتب الحظ بطريقة مختلفة.

◆ مخطط · استراتيجية واحدة، 1,000 مستقبل · 55% فوز · 1.8R · 200 صفقة

هذا مهم لأن ترتيب الصفقات هو الشيء الوحيد في مستقبلك الذي لا يمكنك معرفته. نسبة صفقات رابحة 55% مع متوسط ربح 1.8R استراتيجية جيدة؛ ويوضح الرسم أعلى هذا الدليل 1,000 تشغيل لتلك الاستراتيجية بالضبط عبر 200 صفقة، ومع ذلك يظل مسار المئين 5 تحت الماء بعد 200 صفقة بينما يضاعف مسار المئين 95 الوسيط ثلاث مرات. الميزة نفسها. الصفقات نفسها. سنوات مختلفة.

بعد أن ترى تلك المروحة، تتوقف عن سؤال "ما كان التراجع؟" وتبدأ بسؤال "ما التراجع الذي ينبغي أن أتوقعه، وكم مرة؟" وهذا هو السؤال الذي يحدد حجم الصفقة.

كيف تعمل محاكاة Monte Carlo؟

تحتاج الطريقة إلى 3 مدخلات وتفعل شيئًا واحدًا مرارًا:

1. قائمة بنتائج الصفقات بوحدة مضاعفات R، أو نسبة صفقات رابحة مع متوسط الربح والخسارة إذا لم تكن لديك القائمة.
2. عدد الصفقات في كل تشغيل، وغالبًا يكون طول الفترة التي تهمك (سنة من تداولك، مثلًا 150–300 صفقة).
3. عدد مرات التشغيل، وغالبًا 1,000 إلى 10,000.

في كل تشغيل، تسحب صفقات عشوائيًا من القائمة (مع الإرجاع)، وتربطها في منحنى رأس مال، وتسجل النتيجة النهائية وأعمق تراجع، ثم تنتقل إلى التشغيل التالي. في النهاية يصبح لديك 1,000 رصيد نهائي و1,000 تراجع أقصى، وتقرأها كتوزيعات: الوسيط، والمئين 5 والمئين 95، والنسبة التي تجاوزت أي خط تسميه إفلاسًا.

لا يوجد فيها تنبؤ. هي لا تعرف ماذا سيفعل السوق؛ تعرف فقط ماذا تفعل استراتيجيتك عندما تصل النتائج نفسها بترتيب مختلف. وهذا القيد هو قوتها أيضًا، لأنها لا يمكن أن تُفصّل على المنحنى.

كيف تقرأ توزيع التراجع في Monte Carlo؟

المدرج التكراري في هذا الدليل هو الناتج الذي يغيّر السلوك. ألف تشغيل لاستراتيجية 55%/1.8R عند مخاطرة 1% لكل صفقة: معظم مرات التشغيل تبلغ ذروتها بين 8% و12% تراجع، ويمتد الذيل إلى 35%، و3.2% من مرات التشغيل تجاوزت تراجعًا قدره 25%.

◆ مخطط · توزيع التراجع · 1,000 تشغيل · خط الإفلاس عند 25%

خذ منه 3 أشياء:

• رقم التراجع الوحيد في الاختبار الرجعي هو سحبة واحدة من هذا التوزيع، ولا تعرف هل كانت سحبة محظوظة.
• يتوقف "خطر الإفلاس" عن كونه شعارًا. إذا كان حد الحساب الممول لديك 25%، فإن هذه الاستراتيجية بهذا الحجم تفشل الحساب تقريبًا سنة واحدة من كل 30. هذا رقم تستطيع أن تقرر بشأنه.
• الذيل الأيمن طويل. النتائج الوسيطة مطمئنة؛ أما الذيول فهي ما ينهي مسيرات التداول.

كيف يغيّر حجم الصفقة ذيل التراجع؟

الرسم ذو اللوحات الثلاث هو أكثر صورة فائدة في هذه الصفحة. الاستراتيجية نفسها، و1,000 تشغيل نفسها، مع ضبط المخاطرة لكل صفقة على 0.5% و1% و2%:

◆ مخطط · حجم الصفقة يغيّر الذيل · الاستراتيجية نفسها عند مخاطرة 0.5% / 1% / 2%

• عند 0.5% يستقر التوزيع حول تراجع 5% ولا يتجاوز 25% أي شيء تقريبًا.
• عند 1% يتمركز حول 10% ويتجاوز نحو 3% من مرات التشغيل مستوى 25%.
• عند 2% يتمركز حول 15% ويتجاوز نحو 14% من مرات التشغيل مستوى 25%.

يبقى التوقع الرياضي لكل صفقة متطابقًا في الحالات الثلاث. مضاعفة الحجم لم تضاعف خطر الإفلاس؛ بل ضربته في أكثر من 4. هذه هي اللاخطية التي تجعل جملة "زِد الحجم فقط، فالميزة إيجابية" باهظة التكلفة، ولهذا يتعامل دليلنا عن تحديد حجم الصفقة مع نسبة المخاطرة كمعامل بقاء لا كقرص للعائد.

كيف تحدد عتبة واقعية لخطر الإفلاس؟

الإفلاس ليس الصفر. الإفلاس هو التراجع الذي تتوقف عنده عن القدرة على تنفيذ الاستراتيجية كما صُممت:

• الحساب الممول: الحد الأقصى للتراجع في البرنامج، وغالبًا 5% يوميًا و10% إجماليًا في التقييم، وأوسع في الحساب الممول. استخدم هذه الأرقام بالضبط.
• رأس مالك الخاص: التراجع الذي تعرف عنده أنك ستبدأ تغيير القواعد، وبالنسبة لمعظم الناس يكون في مكان ما بين 20% و30%، قبل أن يصبح الحساب فارغًا بكثير.
• أموال مُدارة: أيًا كان ما يقوله التفويض، ناقص هامش أمان.

شغّل المحاكاة مع رسم ذلك الخط واقرأ نسبة الذيل. أي شيء فوق نحو 5% من مرات التشغيل مشكلة حجم لا مشكلة استراتيجية، والحل موجود في القسم السابق.

ما المدخلات التي تجعل محاكاة Monte Carlo غير موثوقة؟

Monte Carlo صادقة بشأن الترتيب، لكنها غير صادقة في كل شيء آخر إذا غذيتها بشكل سيئ.

عدد صفقات قليل جدًا. تمنحك 30 صفقة 30 نتيجة للسحب منها؛ وستنتج المحاكاة منها مروحة جميلة بلا تردد، لكن تلك المروحة مبنية على عينة لا تستطيع التمييز بين استراتيجية 55% واستراتيجية 45%. تحت نحو 100 صفقة، تعامل مع الناتج كمسودة. رسم BTCUSDT أعلى هذا الدليل مثال جيد على المشكلة: خمسة وسوم للنظام خلال 6 أشهر نمط حقيقي وملاحظات قليلة جدًا للمحاكاة؛ أنت تحتاج إلى السجل خلفها لا الصورة.

الارتباط التسلسلي. تتجمع سلاسل الخسارة الحقيقية حول تغيّرات النظام؛ أما إعادة أخذ العينات عشوائيًا فتبعثرها بالتساوي. إذا كانت استراتيجيتك تخسر في السوق المتذبذب وتربح في الاتجاهات، فسيكون الذيل المحاكى ألطف مما ينبغي. الحل هو إعادة أخذ العينات بالكتل: اسحب سلاسل من 5 أو 10 صفقات متتالية بدل الصفقات المفردة، وهو ما تستطيع معظم إعدادات الجداول فعله وتفعله الأداة أدناه.

استبعاد التكاليف. إذا كانت قائمة الصفقات إجمالية قبل الرسوم والانزلاق السعري والتمويل، فكل تشغيل يرث هذا التفاؤل. استخدم مضاعفات R صافية؛ يوضح دليل حاسبة الربح لدينا كيف تصفيها.

كيف تختلف Monte Carlo عن اختبار walk-forward؟

يتعامل الناس معهما كطريقتين متنافستين. إنهما تجيبان عن سؤالين مختلفين.

يسأل walk-forward: هل ما زالت القواعد تعمل على بيانات لم تُضبط عليها؟ إنه اختبار للميزة.

تسأل Monte Carlo: بافتراض أن القواعد تعمل، إلى أي حد يمكن أن تسوء الأمور قبل أن تتحسن؟ إنها اختبار للحجم.

الترتيب هو walk-forward أولًا، ثم Monte Carlo ثانيًا، ويضعهما دورة التداول الخوارزمي المجانية بهذا الترتيب في الأسبوعين 7 و8 لهذا السبب بالضبط.

كيف تشغّل محاكاة Monte Carlo بنفسك؟

المحاكي في هذه الصفحة يكفي لنظرة أولى: أدخل نسبة الصفقات الرابحة، ومتوسط الربح، ومتوسط الخسارة، والصفقات لكل تشغيل، والمخاطرة لكل صفقة، فيرسم مروحة رأس المال ومدرج التراجع داخل المتصفح. أما لقائمة صفقاتك الخاصة، فيكفي جدول بيانات: ألصق مضاعفات R في عمود، واستخدم فهرسًا عشوائيًا لإعادة أخذ العينات، ثم راكم النتائج وسجل التراجع لكل تشغيل؛ ألف تشغيل يستغرق بضع دقائق من إعادة الحساب. يستطيع مستخدمو Python فعل ذلك في 20 سطرًا باستخدام numpy؛ ويعرض دليل الاختبار الرجعي النمط.

أيًا كانت الأداة التي تستخدمها، اكتب الأرقام الثلاثة قبل أن تثق باستراتيجية: وسيط R النهائي، والمئين 5 لـ R النهائي، ونسبة مرات التشغيل التي تتجاوز خط الإفلاس لديك.