التوقع الرياضي (Expectancy)
التوقع الرياضي هو متوسط ما تربحه الاستراتيجية أو تخسره في كل صفقة، بوحدات R أو بالعملة. والمعادلة هي (نسبة النجاح × متوسط الربح) − (نسبة الخسارة × متوسط الخسارة). التوقع الموجب هو تعريف الأفضلية بغض النظر عن نسبة النجاح. فالنظام الذي يربح 40% من الصفقات بـ+2R ويخسر 60% بـ−1R له توقع رياضي قدره +0.2R لكل صفقة.
◆الدليل الكامل: إدارة المخاطر في التداول: دليل البقاء الكامل
ما يعنيه
يحوّل التوقع الرياضي السجل إلى رقم واحد. إذا ربح نظام 40% من الصفقات بـ+2R وخسر 60% بـ−1R، يكون التوقع 0.4 × 2 − 0.6 × 1 = +0.2R لكل صفقة — مربح رغم أنه يخسر أكثر مما يربح. أما النظام الذي يربح 70% بـ+0.5R ويخسر 30% بـ−2R فتوقعه −0.25R — خاسر رغم نسبة النجاح المغرية.
هذا هو السبب في أن نسبة النجاح وحدها لا تعني شيئًا، وفي أن كل سجل جاد يعرض نسبة العائد إلى المخاطرة بجانبها. ويعبّر السجل الحي لـQuantum Algo — 160 إشارة مغلقة، و120 ربحًا، و40 خسارة بمتوسط 2.3:1 — عن الفكرة نفسها علنًا.
يحتاج التوقع الرياضي إلى عينة ليكون ذا معنى، ويخضع لمشكلات العينات الصغيرة نفسها التي تخضع لها نسبة النجاح؛ استخدمه مع عدد العينات، ويُفضّل مع حد ثقة.
كيف تتعرف عليه على الشارت
- سجّل نتيجة كل صفقة بوحدات R (الربح مقسومًا على المخاطرة الأولية).
- احسب نسبة النجاح، ومتوسط R الرابح، ومتوسط R الخاسر.
- التوقع الرياضي = نسبة النجاح × متوسط الربح − نسبة الخسارة × متوسط الخسارة.
مثال تطبيقي
على مدى 50 صفقة: 30 صفقة رابحة بمتوسط +1.8R، و20 خاسرة بمتوسط −1R. التوقع الرياضي = 0.6 × 1.8 − 0.4 × 1 = +0.68R لكل صفقة؛ وعند مخاطرة 1% لكل صفقة، يعني ذلك +0.68% من الحساب لكل صفقة في المتوسط.
شاهده على الشارت، واقرأ عنه بعمق
الأسئلة الشائعة
هل يمكن لاستراتيجية بنسبة نجاح 35% أن تكون مربحة؟
نعم، إذا كانت الصفقات الرابحة كبيرة بما يكفي: عند 35% ونسبة عائد إلى مخاطرة 3:1، يكون التوقع الرياضي 0.35 × 3 − 0.65 × 1 = +0.4R.
ما هو التوقع الرياضي الجيد؟
أي قيمة تتجاوز الصفر بثبات بعد احتساب التكاليف؛ ومن +0.3R إلى +0.7R لكل صفقة يُعدّ قويًا للأنظمة التقديرية.
كم صفقة أحتاج قبل أن أثق به؟
50–100 على الأقل؛ وتحقّق من مكوّن نسبة النجاح بحد Wilson قبل أن تصدّق الرقم.
هل التوقع الرياضي هو نفسه عامل الربح؟
مرتبطان: عامل الربح هو إجمالي الأرباح مقسومًا على إجمالي الخسائر؛ والتوقع الرياضي هو المتوسط لكل صفقة. ويجب أن يكون كلاهما موجبًا لوجود أفضلية.
مصطلحات ذات صلة
شاهد التوقع الرياضي على شارت TradingView الخاص بك
يقرأ Zeno هيكل الأموال الذكية عبر الأطر الزمنية ويطبع الدخول ووقف الخسارة والأهداف — مع سجل علني لكل صفقة منشورة. وترسم المؤشرات المجانية المفاهيم التي تعرّفها هذه الصفحة.