¿Cuántos días de trading hay en un año? (Calendario, por market, calculadora)
Hay 252 días de trading en un año típico del market de acciones de EE. UU.: 365 días menos 104 días de fin de semana menos los nueve o diez feriados bursátiles. 2026 tiene exactamente 252. Forex opera cerca de 260 días (24/5), cripto los 365, la NSE de India cerca de 250 y Londres cerca de 253. Usa 252 cuando anualices retornos de acciones o futuros de EE. UU., y √252 para volatilidad.
Todo el que construye un backtest o un retorno anualizado llega a esta pregunta, y la respuesta depende del market. Esta página reúne el conteo por market, el calendario completo de feriados de EE. UU. para 2026 con cada cierre y medio día, los números mes a mes y una calculadora que devuelve los días de trading y el factor √N para cualquier rango de fechas, además de los tres lugares donde usar el número equivocado rompe las matemáticas en silencio.
Indicadores que se demuestran en público.
Un motor, cuatro herramientas de precisión: el Gold (XAU) Scalper, la Gravity Zone institucional, el Zeno momentum Oscillator y Zeno Stocks para acciones.
¿Cuántos días de trading hay en un año?
Hay 252 días de trading en un año típico del market de acciones de EE. UU. Eso es 365 días calendario menos 104 días de fin de semana menos los nueve o diez días hábiles en que NYSE y Nasdaq cierran por feriados. En 2026 el conteo es exactamente 252; en un año bisiesto con un feriado que cae en fin de semana puede ser 251 o 253. Forex funciona cerca de 260 días porque opera sin pausa desde el domingo por la tarde hasta el viernes por la tarde y solo se detiene de verdad el fin de semana. Cripto nunca cierra: 365 días, o 366 en un año bisiesto.
Me preguntan esto sobre todo personas que están construyendo un backtest o un retorno anualizado, y el número que necesitan depende por completo del market que operan. El resto de esta página es el desglose por market, el calendario de 2026 con cada feriado marcado y los dos o tres lugares donde el número cambia un cálculo sin hacer ruido.
¿Por qué 252 y no 260?
Un año tiene 52 semanas y uno o dos días extra, así que hay 260 o 261 días hábiles. Luego las bolsas de EE. UU. cierran por Año Nuevo, Día de Martin Luther King Jr., Día de los Presidentes, Viernes Santo, Día de los Caídos, Juneteenth, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias y Navidad. Algunos años un feriado cae sábado y se observa el viernes, o cae domingo y se observa el lunes, por eso el conteo se desplaza un día.
También hay tres cierres anticipados: el día después de Acción de Gracias, Nochebuena cuando cae en día hábil y el día antes del Día de la Independencia en algunos años, cuando la sesión de contado termina a la 1:00 pm Eastern. Cuentan como días de trading, pero son medios días para el volumen, algo que importa si tu estrategia está basada en sesiones.
¿Cuántos días de trading tiene cada market?
| Market | Días por año | Por qué |
|---|---|---|
| Acciones de EE. UU. (NYSE, Nasdaq) | ≈ 252 | fines de semana + 9–10 feriados bursátiles, 3 medios días |
| CME futuros (ES, NQ, GC, CL) | ≈ 252 | replican los feriados de EE. UU.; Globex opera casi 23 horas en días abiertos |
| Forex (spot) | ≈ 260 | 24/5, domingo 5 pm a viernes 5 pm Nueva York; liquidez baja en feriados importantes |
| Cripto (spot y perpetuos) | 365 | 24/7, salvo ventanas de mantenimiento de exchanges |
| India NSE / BSE | ≈ 250 | fines de semana + alrededor de 15 feriados bursátiles |
| London LSE | ≈ 253 | fines de semana + 8 feriados bancarios |
| Tokyo JPX | ≈ 245 | fines de semana + unos 16 feriados nacionales, incluida Golden Week |
Dos cosas hacen tropezar a la gente. Forex "opera en feriados", pero la liquidez en Navidad o el Día de la Independencia es una fracción de lo normal, así que contarlos como días completos exagera tu conjunto de oportunidades. Y los 365 de cripto son reales, pero las sesiones de fin de semana se comportan distinto: libros más finos, mechas más grandes, así que una estrategia probada solo en días hábiles se ha probado con cerca del 70% de los datos.
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¿Qué feriados cierran el market de acciones de EE. UU.?
La ilustración del calendario en esta guía muestra todos los feriados del market de EE. UU. de 2026: Año Nuevo (1 de enero), Día de MLK (19 de enero), Día de los Presidentes (16 de febrero), Viernes Santo (3 de abril), Día de los Caídos (25 de mayo), Juneteenth (19 de junio), Día de la Independencia (3 de julio observado, porque el 4 cae sábado), Día del Trabajo (7 de septiembre), Acción de Gracias (26 de noviembre) y Navidad (25 de diciembre). Diez cierres, 104 días de fin de semana, 252 sesiones. Los cierres anticipados caen el 27 de noviembre y el 24 de diciembre.
Por trimestre, el reparto es aproximadamente 61 / 63 / 64 / 64, por eso "63 días de trading" es la duración trimestral estándar en las fórmulas de anualización.
¿Cuándo cambia tus matemáticas el conteo de días de trading?
Anualizar retornos y volatilidad. La convención es multiplicar los retornos diarios por 252 y la volatilidad diaria por √252 ≈ 15.87. Usa 260 para forex, 365 para cripto: usar 252 en una estrategia de cripto subestima la volatilidad anual en cerca de 17%.
Ratio de Sharpe. Sharpe diario × √252. La misma sustitución según el market.
Tamaño de muestra del backtest. Un backtest de un año con barras diarias en acciones tiene 252 observaciones, no 365. En un gráfico de 15 minutos de la sesión de contado de EE. UU. son cerca de 26 barras al día, 6,550 al año.
Tamaño de posición y planificación de drawdown. Si tomas dos trades al día, eso son aproximadamente 500 trades al año en acciones y 730 en cripto: el número que una prueba de Monte Carlo debería usar por ejecución.
Opciones. El time decay se cotiza por día calendario, pero los modelos de volatilidad implícita usan días de trading; ese desajuste es la razón por la que theta se ve diferente durante un fin de semana largo.
¿Cuántos días de trading tiene cada mes?
Enero 20, febrero 19, marzo 22, abril 21, mayo 20, junio 22, julio 22, agosto 21, septiembre 21, octubre 22, noviembre 19, diciembre 22: ese es el calendario mensual de EE. UU. de 2026. Noviembre y febrero son los meses cortos; marzo, junio, julio, octubre y diciembre son los largos. Si fijas objetivos mensuales, un número plano por mes se desvía hasta 15% en cualquier dirección.
¿Cómo cuentas los días de trading entre dos fechas?
Elige un market, define un rango de fechas y la calculadora de abajo devuelve el número de días de trading, fines de semana eliminados, feriados eliminados y el factor √N para anualizar. Usa la lista de feriados de EE. UU. de 2026 para acciones y futuros, conteo de días hábiles para forex y todos los días para cripto. Para otras bolsas, ingresa el conteo de feriados del calendario propio de la bolsa y la herramienta hace el resto.
252 es un número de acciones y futuros de EE. UU.: fines de semana y unos diez feriados fuera de 365. Forex está cerca de 260, cripto es 365, y otras bolsas quedan entre 245 y 253. Usa el conteo correcto cuando anualices retornos y volatilidad, cuando dimensionas una muestra de backtest y cuando fijas un objetivo mensual: los meses cortos son 15% más cortos que los largos.
◆ Comprobación interactiva
¿Conoces el calendario de tu market?
Preguntas frecuentes sobre días de trading
Cerca de 252 en Estados Unidos. La cifra exacta se mueve entre 250 y 253 según dónde caigan los fines de semana y si un feriado se observa en un día hábil.
Entre 19 y 23; el promedio de largo plazo es 21. Revisa la lista mes a mes de arriba para 2026.
Alrededor de 63, con el primer trimestre normalmente como el más corto, en 61 o 62.
Sí, los mercados spot y perpetuos de cripto operan todos los días calendario, aunque la liquidez de fin de semana es materialmente más fina y muchos exchanges programan ventanas de mantenimiento.
Porque forex no tiene feriados bursátiles: solo se detiene el fin de semana. La liquidez en feriados importantes sigue siendo baja, así que muchos traders lo tratan como 250 días efectivos.
250 para acciones de EE. UU.: uno menos de lo habitual por el día nacional de luto por el presidente Carter el 9 de enero y por cómo cayeron los feriados. 2026 vuelve a 252.
Sí. La sesión de contado abre normalmente y cierra a la 1 pm Eastern, así que cuenta como sesión; el volumen es aproximadamente la mitad de un día normal.
Acciones de contado de EE. UU.: 252 días × 6.5 horas ≈ 1,638 horas. Futuros CME Globex: aproximadamente 252 × 23 ≈ 5,800 horas. Forex: unas 120 horas a la semana × 52 ≈ 6,240 horas.
Porque el conteo depende de dónde caigan los fines de semana y de si un feriado se observa en un día hábil. 2027 tendrá un número diferente al de 2026.
El registro público cuenta trades publicados, no días; para cifras anualizadas en señales de oro y cripto usamos 260 y 365 respectivamente, alineados con el calendario de cada market.
Referencias y guías relacionadas
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- Qué es el After-Hours Trading? Horario extendido, gaps de resultados y por qué el spread es la trampa
- Qué es Trading?
- Backtesting de Estrategias de Trading
- Simulación Monte Carlo para Trading
- Qué es Paper Trading?
- Diario de Trading: guía completa
Fuentes de referencia
- NYSE: horarios y calendario de feriados
- Nasdaq: calendario de feriados del market de acciones
- CME Group: horarios de trading y calendario de feriados
- NSE India: feriados de trading
- Wikipedia: volatilidad (finanzas) — anualización con √252