Schaff Trend Cycle (STC): o MACD passado por um stochastic duas vezes
O Schaff Trend Cycle (STC) é um MACD (EMA 23 menos EMA 50) passado duas vezes por um stochastic de 10 períodos, com cada passagem suavizada pela metade. Ele vai de 0–100, forma platôs durante pernas de tendência e vira rápido nos swings: para cima através de 25 compra, para baixo através de 75 vende. Mais rápido que o MACD, ele dá viradas falsas em ranges, precisa de um filtro de tendência e de um nível, e não tem divergência.
STC é o indicador que parece estar trapaceando: plano em 100 durante a perna inteira, depois uma virada limpa alguns candles depois do topo. Não é trapaça; é um stochastic de um stochastic de um MACD, e o mesmo mecanismo que deixa as viradas limpas faz com que elas sejam constantes em um range. Esta página mostra a cadeia, os padrões e o que os altera, a leitura de platô e virada, a operação com filtro de tendência e nível, uma manhã no NAS100 com duas viradas executadas e uma ignorada, e a comparação com MACD, TSI e Stochastic RSI. A calculadora roda a cadeia completa sobre fechamentos colados.
Indicadores que se provam em público.
Um motor, quatro ferramentas de precisão — o Gold (XAU) Scalper, a Gravity Zone institucional, o Zeno Oscillator de momentum e o Zeno Stocks para ações.
O que o Schaff Trend Cycle mede?
O Schaff Trend Cycle é um MACD passado duas vezes por um stochastic. A ideia de Doug Schaff, do fim dos anos 1990, era que tendências contêm ciclos — acelerações e pausas de duração aproximadamente repetida — e que um stochastic aplicado ao momentum, em vez de ao preço, encontraria esses ciclos e viraria mais rápido que o próprio MACD. Pegue a linha MACD (EMA 23 menos EMA 50), calcule um stochastic de 10 períodos dela e suavize o resultado pela metade; depois calcule um stochastic de 10 períodos desse resultado e suavize de novo. A saída vai de 0 a 100, fica achatada nos extremos durante tendências e vira rapidamente nos swings.
O comportamento é distinto: o STC não oscila de forma suave como o RSI. Ele fica em 0 ou 100 por trechos e depois atravessa o meio em poucos candles. Esse é o double stochastic fazendo seu trabalho — o ciclo dentro do MACD está sendo amplificado, e os trechos planos são as pernas de tendência. Os sinais são as viradas: o STC saindo de 25 no caminho para cima é a compra, e saindo de 75 no caminho para baixo é a venda.
O que ele não é: um indicador antecedente, independentemente do que o marketing diga. O STC é mais rápido que o MACD porque os estágios de stochastic exageram pequenas mudanças na inclinação do MACD, e essa mesma amplificação é o motivo de ele virar falsamente em ranges. Ele também não carrega volume nem noção de nível; diz quando o ciclo do momentum virou, não onde o preço deve parar.
Qual é a fórmula do Schaff Trend Cycle?
| Etapa | Fórmula | Padrão |
|---|---|---|
| 1. MACD | EMA(close, fast) − EMA(close, slow) | fast 23, slow 50 |
| 2. Primeiro stochastic | (MACD − menor MACD em n) ÷ (maior − menor) × 100 | n = 10 |
| 3. Primeira suavização | anterior + fator × (etapa 2 − anterior) | factor 0.5 |
| 4. Segundo stochastic | A mesma fórmula aplicada à etapa 3 em n | n = 10 |
| 5. Segunda suavização → STC | anterior + fator × (etapa 4 − anterior) | 0.5 |
| Níveis | 25 (virada para cima = compra) e 75 (virada para baixo = venda) | convenção |
O fator de suavização 0.5 é uma EMA de meia velocidade aplicada em cada estágio, e é por isso que o STC é utilizável: um double stochastic não suavizado do MACD é uma onda quadrada. O par de EMAs 23/50 é mais lento que o 12/26 do MACD por projeto — Schaff queria o momentum subjacente lento para que os estágios de stochastic, não o MACD, fornecessem a velocidade.
| Uso | Rápido | Lento | Ciclo | Fator | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrão (Schaff) | 23 | 50 | 10 | 0.5 | Diário e 4H; padrões do TradingView |
| Swing | 23 | 50 | 10 | 0.5 | Mantenha |
| Intraday 15M | 23 | 50 | 10 | 0.5 | Igual — o comprimento do ciclo está em candles, então se adapta; adicione um filtro de sessão |
| Mais lento, menos viradas | 30 | 65 | 14 | 0.5 | Para regime, não para timing |
| Crypto 4H | 23 | 50 | 12 | 0.4 | Um pouco mais de suavização para o ruído de 24 horas |
Como você lê o Schaff Trend Cycle?
Os platôs. STC em 100 é uma perna de tendência de alta; em 0, uma perna de tendência de baixa. Ele pode ficar ali por vinte candles, e o nível não diz nada sobre quanto ainda falta para a perna andar. Não venda 100 nem compre 0.
As viradas. STC subindo através de 25 depois de um platô baixo é a compra de Schaff; caindo através de 75 depois de um platô alto é a venda. Elas vêm alguns candles depois do swing de preço — mais rápidas que um cruzamento de MACD, mais lentas que o próprio swing.
O trânsito. Entre 25 e 75, o STC está se movendo e o último sinal continua valendo. Uma virada que começa e reverte antes de alcançar o nível distante é um ciclo falhado, que em uma tendência significa um pullback raso e em um range significa ruído.
O que falta. Divergência no STC não é confiável porque o double stochastic destrói a informação de amplitude — uma máxima mais baixa no STC contra uma máxima mais alta no preço apenas significa que a taxa de variação do MACD foi menor, o que normalmente acontece tarde em uma tendência. Leia divergência no TSI ou no MACD em vez disso, e use o STC para a virada.
Como operar viradas do STC com a tendência?
- Defina a tendência em outro lugar. Uma EMA 200, estrutura em timeframe maior ou o candle diário. O STC vira para cima em tendências de baixa constantemente; isso são repiques, e entrar neles é onde o indicador perde dinheiro.
- Espere o platô, depois a virada. Em uma tendência de alta, o STC cai até o platô baixo em um pullback e vira para cima através de 25. Em uma tendência de baixa, é o espelho através de 75.
- Exija um nível. A virada deve coincidir com o preço em um order block, um fair value gap, VWAP ou o último swing. O STC não tem nível próprio.
- Entre no fechamento que leva o STC através de 25 (ou 75). Stop abaixo do nível, não abaixo de uma leitura do STC.
- Segure durante o platô. STC em 100 não é uma saída. A saída é a virada para baixo através de 75, ou uma quebra de estrutura — o que vier primeiro.
- Pule ciclos falhados. Uma virada que trava em 40 e volta é um pullback continuando; espere a próxima virada completa.
Calculadora de STC
Cole preços de fechamento e a ferramenta roda a cadeia inteira — o MACD 23/50, o primeiro stochastic e sua suavização, o segundo stochastic e sua suavização — e informa o STC, se ele virou através de 25 ou 75 no último candle, e o estado de platô. A amostra pré-carregada é uma tendência de alta, uma tendência de baixa e o início do próximo ciclo de alta.
Como o STC se compara com MACD, TSI e stochastic?
| Indicador | Construído a partir de | Faixa | Viradas | Onde o STC difere |
|---|---|---|---|---|
| STC | Double stochastic de um MACD 23/50 | 0–100 com platôs | Rápidas, poucas | — |
| MACD | EMA 12 − EMA 26, signal 9 | Sem limite | Mais lento | STC é o ciclo do MACD, extraído e afiado; ele vira mais cedo e forma platôs em vez de seguir em tendência |
| TSI | Double EMA do momentum, normalizada | ±100 | Média | TSI preserva amplitude (divergência funciona); STC a descarta (as viradas são mais limpas) |
| Stochastic | Posição do fechamento na faixa de preço | 0–100 | Rápidas, muitas | O stochastic é aplicado ao preço; o STC o aplica ao momentum, e por isso ele forma platôs em vez de ficar preso |
| Stochastic RSI | Posição do RSI em sua faixa | 0–100 | Muito rápidas, muitas | Mesma família — um oscilador de um oscilador —, mas StochRSI tem estágio único e não é suavizado por padrão; STC tem estágio duplo e é suavizado |
STC e Stochastic RSI são primos: ambos colocam um stochastic por cima de outro indicador. O segundo estágio do STC e sua suavização explicam por que ele produz um punhado de viradas limpas enquanto o StochRSI produz dezenas de cruzamentos. O preço é que o STC abre mão totalmente da divergência.
Dados de referência
| Item | Valor |
|---|---|
| Origem | Doug Schaff, fim dos anos 1990; popularizado via FX-Strategy e publicações posteriores |
| Fórmula | Stochastic(Stochastic suavizado(MACD 23/50, 10), 10), cada estágio suavizado por 0.5 |
| Faixa | 0–100; platôs nos extremos durante pernas de tendência |
| Sinais | Virada para cima através de 25 (compra), virada para baixo através de 75 (venda) |
| Não é um sinal | O nível em si; STC em 100 é uma perna de tendência, não sobrecomprado |
| Fraqueza | Viradas falsas em ranges; sem amplitude, então a divergência não é confiável; sem nível, sem volume |
| Combine com | Um filtro de tendência (EMA 200, estrutura) e um nível (order block, FVG, swing) |
| TradingView | "Schaff Trend Cycle" nativo (23, 50, 10, 0.5) |
Exemplo prático: NAS100 15 minutos, duas viradas e uma ignorada
CFD de NAS100, gráfico de 15 minutos, uma manhã em Nova York, STC nos padrões. A estrutura diária e de 1 hora estava de alta; a EMA 200 no gráfico de 15 minutos ficava bem abaixo do preço. Às 09:45, o STC estava no platô alto em 99 depois do impulso de abertura. O preço recuou de 18,712 para 18,641 ao longo de cinco candles e o STC caiu para 3 — o platô baixo —, com o preço apoiado no fair value gap de 15 minutos deixado pelo candle das 09:35, 18,630–18,652. Às 10:15, o candle fechou em 18,663 e o STC imprimiu 31, atravessando 25. Long em 18,663, stop abaixo do gap em 18,622, 41 de risco. Alvo na máxima de abertura em 18,712 e, além dela, na máxima da madrugada em 18,748.
O STC alcançou o platô alto às 10:45 com o preço em 18,724; a máxima de abertura já havia sido tomada. Ele ficou em 97–100 por seis candles enquanto o preço avançava com dificuldade até 18,751 — o platô é a perna, e vender 100 em 18,724 teria custado os últimos 27 pontos. A virada para baixo através de 75 veio às 12:15, com o fechamento em 18,733. Saída com 70 pontos sobre 41 de risco, 1.7R. A máxima da madrugada tinha sido tocada às 11:45; uma saída baseada em alvo teria capturado 85 pontos.
A virada ignorada: às 13:30, na congestão do almoço, o STC virou para cima através de 25 com o preço em 18,690 — meio do range, sem gap, sem swing, dez pontos acima da VWAP. Sem nível, sem trade. O preço foi a 18,705 e voltou para 18,672 em uma hora. Mesmo indicador, mesmo sinal; a diferença era o fair value gap abaixo do primeiro.
Onde o Schaff Trend Cycle falha?
Ranges. O double stochastic amplifica cada oscilação pequena no MACD. Em um range, o STC vira através de 25 e 75 a cada poucos candles, e cada virada parece idêntica às reais. O filtro de tendência e o nível não são opcionais.
Divergência. Não confiável por construção; os estágios de stochastic removem a amplitude. Use TSI ou MACD para divergência.
Tarde em uma tendência. O STC não consegue diferenciar a primeira virada para cima em uma nova tendência de alta da sexta. Na sexta, os pullbacks são mais rasos e o platô mais curto; leia a estrutura para saber onde você está no movimento.
Reversões rápidas. O STC precisa que o MACD mude de inclinação antes que os estágios de stochastic consigam reagir. Uma reversão em V deixa o STC no platô errado por vários candles.
Ajuste de parâmetros. O conjunto 23/50/10/0.5 é o indicador. Um backtest que prefere 17/38/7 em um símbolo encontrou ruído.
Que erros os traders cometem com o STC?
- Vender 100 e comprar 0. Os platôs são pernas de tendência; as viradas são os sinais.
- Pegar viradas contra a tendência do timeframe maior. Em uma tendência de baixa, uma compra do STC é um repique.
- Operar viradas sem um nível. Uma virada no nada é cara ou coroa.
- Ler divergência no STC. A fórmula descarta amplitude; não há divergência para ler.
- Sair quando o STC alcança o platô. Saia na virada para baixo através de 75 ou na estrutura.
- Alterar os parâmetros para reduzir viradas falsas. O filtro é estrutura, não ajustes.
STC e os indicadores gratuitos
O Schaff Trend Cycle nativo do TradingView é exato. A biblioteca fornece as duas coisas que faltam ao STC: os scripts Fair Value Gaps + Inversion e Order Blocks with Volume dão o nível onde uma virada deve pousar, e o Adaptive Trend Sentinel dá o regime que decide quais viradas pegar. O MACD Matrix mostra o momentum subjacente em quatro timeframes. O motor premium, Zeno, imprime sinais de compra e venda com stop e alvos; um sinal de compra do Zeno em um fair value gap enquanto o STC vira para cima através de 25 é o primeiro trade do exemplo acima.
Um detector de ciclo de momentum com uma virada rápida e sem memória de amplitude. Leia os platôs como pernas e as viradas através de 25 e 75 como sinais, pegue-as apenas com a tendência do timeframe maior e em um nível, segure durante o platô e saia na virada de volta ou na estrutura. Mantenha 23/50/10/0.5, leia divergência em TSI ou MACD em vez disso, e pule qualquer virada que aconteça no nada.
◆ Checagem interativa
Você sabe o que o STC extrai?
Perguntas que traders fazem sobre o Schaff Trend Cycle
Um oscilador de Doug Schaff que pega um MACD (EMA 23 menos EMA 50), passa por um stochastic de 10 períodos, suaviza o resultado pela metade, depois passa por um segundo stochastic de 10 períodos e suaviza de novo. Ele se move de 0 a 100, forma platôs nos extremos durante pernas de tendência e vira rapidamente nos swings.
MACD = EMA(close, 23) − EMA(close, 50). Primeiro estágio: stochastic do MACD em 10 candles, depois cada valor = anterior + 0.5 × (novo − anterior). Segundo estágio: o mesmo stochastic e a mesma suavização aplicados ao primeiro estágio. O resultado é o STC.
Os padrões de Schaff — fast 23, slow 50, cycle 10, factor 0.5 — em qualquer timeframe, porque o comprimento do ciclo está em candles e se adapta. Para uma leitura de regime mais lenta, use 30/65/14. Em crypto de 4 horas, um fator de 0.4 adiciona um pouco de suavização. Ajustar os números para reduzir viradas falsas encontra ruído; a correção para viradas falsas é um filtro de tendência e um nível.
Defina a tendência com uma EMA 200 ou estrutura em timeframe maior. Em uma tendência de alta, espere o STC cair até o platô baixo em um pullback e virar para cima através de 25 enquanto o preço está em um nível — um order block, fair value gap, VWAP ou swing. Entre nesse fechamento, coloque o stop abaixo do nível, segure durante o platô alto e saia na virada para baixo através de 75 ou em uma quebra de estrutura.
Não. Ele vira mais cedo que um cruzamento de MACD porque os estágios de stochastic amplificam mudanças na inclinação do MACD, mas ainda precisa que o MACD dobre primeiro, o que acontece depois do swing de preço. Ele é um indicador atrasado rápido.
STC é o ciclo do MACD extraído por dois estágios de stochastic. O MACD segue tendências e diverge; o STC forma platôs e vira. O STC entrega viradas mais cedo e mais limpas, e mais viradas falsas em ranges; o MACD preserva a amplitude que torna a divergência legível. São duas leituras do mesmo momentum.
Mal. O double stochastic amplifica cada oscilação pequena, então o STC vira através de 25 e 75 a cada poucos candles. Só vale pegar as viradas que coincidem com um nível e concordam com a tendência do timeframe maior, e em um range verdadeiro poucas fazem isso.
Em gráficos de 15 minutos a diário de BTCUSDT e ETHUSDT com filtro de tendência e nível, sim. Um fator de suavização de 0.4 em gráficos de 4 horas ajuda com o ruído de 24 horas. Em altcoins sem liquidez, o próprio MACD é ruído e o STC o amplifica.
Não. Cada estágio é calculado a partir de fechamentos concluídos e valores anteriores; nada muda depois que o candle fecha.
O indicador nativo do TradingView é exato. A biblioteca fornece o nível (Fair Value Gaps + Inversion, Order Blocks with Volume), o regime (Adaptive Trend Sentinel) e uma leitura de momentum multi-timeframe (MACD Matrix). Zeno, o motor premium, imprime sinais com stops e alvos.
Referências e guias relacionados
Leia a seguir
- Indicador MACD: guia completo
- True Strength Index
- Oscilador stochastic
- Stochastic RSI: fórmula, configurações e como operar
- Oscilador WaveTrend
- Fair Value Gaps: guia completo
- Estratégia de momentum trading
- Order blocks: guia completo
- MACD Matrix (indicador gratuito)
- Fair Value Gaps + Inversion (indicador gratuito)
- Adaptive Trend Sentinel (indicador gratuito)
- Zeno — o motor premium
Fontes primárias
- Trading Technologies: Schaff Trend Cycle (indicator documentation)
- Schaff, "The Schaff Trend Cycle", FX-Strategy / Stocks & Commodities coverage
- Appel, Technical Analysis: Power Tools for Active Investors (2005) — the MACD it is built on
- Lane, "Lane's Stochastics", Technical Analysis of Stocks & Commodities (1984) — the stochastic stages