Sesgo de anticipación (lookahead bias)
El sesgo de anticipación (lookahead bias) se produce cuando un cálculo usa información que todavía no estaba disponible en ese momento. La fuente habitual es un valor de un timeframe superior solicitado antes de que cerrara esa barra. Genera señales y backtests imposibles de reproducir en real. En Pine Script, request.security con lookahead_on filtra el futuro; lookahead_off devuelve solo la última barra completada del timeframe superior.
Qué significa
El sesgo de anticipación (lookahead bias) es el pecado original del backtester: dejar que el pasado vea el futuro. En los gráficos aparece sobre todo a través de las peticiones a temporalidades superiores. Si un gráfico de 15 minutos pide el cierre diario y recibe el cierre diario de hoy mientras la sesión de hoy sigue abierta, cada barra de 15 minutos «sabe» dónde terminará el día. Las señales construidas así parecen proféticas en el histórico y fallan en tiempo real.
En Pine Script el interruptor es explícito: `request.security(..., lookahead=barmerge.lookahead_on)` filtra el futuro; `lookahead_off` devuelve solo la última barra completada de la temporalidad superior. Otras fuentes son usar el máximo o el mínimo de la barra como precio de entrada (no podías conocer el máximo hasta que la barra cerrara) y los pivots dibujados en la barra del pivot en lugar de en la de confirmación.
El lookahead es el mecanismo detrás de buena parte del repintado, y también detrás de los backtests con rentabilidades absurdas. Cualquier resultado de una estrategia debería revisarse en busca de este sesgo antes de creerse las cifras.
Cómo identificarlo en el gráfico
- En el código, busca `lookahead_on` y ejecuciones en el `high`/`low` de la barra de la señal.
- En los backtests, busca tasas de acierto o ratios de Sharpe muy por encima de lo que el mercado ofrece.
- En el bar replay, comprueba si los valores de la temporalidad superior en el gráfico cambian cuando esa temporalidad cierra.
Ejemplo práctico
Una estrategia compra al cierre de 5 minutos siempre que la vela de 4 horas es verde, pero lee la de 4 horas con lookahead activado. En el histórico compra al inicio de cada vela verde de 4 horas; en vivo, no puede saber que la vela es verde hasta que cierra. El backtest no vale nada.
Míralo en el gráfico, profundiza en la guía
Preguntas frecuentes
¿El lookahead es lo mismo que el repintado?
El lookahead es una de las causas del repintado; el repintado es el efecto visible. También puedes repintar sin lookahead si usas la barra sin cerrar.
¿Es legítimo el lookahead alguna vez?
Solo para alinear datos históricos de cara a su visualización, cuando el desfase se corrige de forma explícita; nunca para señales ni entradas.
¿Cómo lo evitan los scripts de Quantum Algo?
Cada petición a una temporalidad superior usa lookahead desactivado y lee la barra completada anterior.
¿Cómo reviso un backtest para detectarlo?
Reprodúcelo barra a barra; si las señales históricas no podían conocerse en ese momento, el test tiene lookahead.
Términos relacionados
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