Positionsgröße berechnen

Positionsgröße ist die eine Entscheidung, die jeden Trade überlebt: nicht der Einstieg, nicht der Indikator, sondern wie viel du riskierst, wenn der Stop trifft. Dieser Guide ist die vollständige Methode — fester Prozentsatz, Stop-Distanz, Volatilität, Korrelation, Prop-Firm-Regeln — mit den Rechenbeispielen, die du brauchst, um sie ohne Rechner zu beherrschen. Die echten Charts oben zeigen die Stop-Zonen, aus denen die Größe folgt.

Was ist Positionsgröße?

Positionsgröße beantwortet eine scheinbar einfache Frage, die über dein Überleben als Trader entscheidet: Wie viel soll ich in dieser Position handeln? Es ist die Disziplin, genau zu berechnen, wie viele Einheiten du kaufst oder verkaufst. Diese Einheiten können Aktien, Forex-Lots, Krypto-Coins oder Futures-Kontrakte sein. Die Entscheidung basiert nicht auf Bauchgefühl, nicht auf einer runden Zahl und nicht auf dem Betrag, der im Orderticket gut aussieht. Sie basiert auf der bewussten Entscheidung, wie viel Kapital du zu verlieren bereit bist, falls der Trade gegen dich läuft.

Positionsgröße ist die Brücke zwischen deinen Risikomanagement-Regeln und den echten Orders, die du platzierst. Wenn du keine klare Größenregel hast, bleibt Risikomanagement nur Theorie. Erst die berechnete Positionsgröße macht aus einer abstrakten Risikoregel eine konkrete Order.

Am besten verstehst du Positionsgröße als Ergebnis einer Kette von Entscheidungen. Zuerst entscheidest du, wie viel deines Kontos du in diesem Trade riskieren willst, meistens einen kleinen festen Prozentsatz. Danach schaust du, wo dein Stop-Loss liegt. Der Stop-Loss ist der Preis, an dem du zugibst, dass die Trade-Idee falsch ist. Dieser Stop-Loss definiert die Distanz, die der Markt gegen dich laufen darf, bevor du aussteigst.

Positionsgröße berechnet dann die Anzahl der Einheiten, die diese beiden Zahlen zusammenbringt. Sie findet die Größe, bei der du genau den Betrag verlierst, den du vorher akzeptiert hast, wenn der Stop-Loss getroffen wird. Nicht ungefähr. Nicht "ungefähr ein Prozent". Genau der Betrag, der zu deinem Risiko pro Trade passt. Das macht die Order nicht nur kleiner oder größer. Es macht sie rechnerisch ehrlich, weil der Chart-Level und das Konto endlich in derselben Einheit sprechen.

Deshalb ist Positionsgröße, nicht Entry-Timing, der eigentliche Hebel für dein Risiko. Du kannst die besten Entries der Welt haben. Wenn du Positionen willkürlich size, kann ein einziger zu großer Verlust Monate Arbeit zerstören. Umgekehrt garantiert diszipliniertes Sizing, dass jeder Verlust klein, überlebbar und vorher entschieden bleibt. Darauf baut eine dauerhafte Trading-Karriere auf.

Warum Positionsgröße wichtiger ist als Entries

Es ist eine harte Wahrheit, die viele Trader zu spät lernen: Positionsgröße beeinflusst deine langfristigen Ergebnisse stärker als deine Entry-Strategie. Neue Trader suchen oft das perfekte Setup, den perfekten Indikator oder den perfekten Entry. Die Größe behandeln sie als Nebensache. Die Mathematik des Tradings macht aber Sizing zum entscheidenden Überlebensfaktor. Und Überleben ist die Voraussetzung für alles andere.

Der Grund liegt in der Asymmetrie von Verlusten. Ein Drawdown richtet überproportionalen Schaden an. Verlierst du 50 % deines Kontos, brauchst du 100 % Gewinn, um wieder auf Null zu kommen. Verlierst du 90 %, brauchst du 900 %. Positionsgröße hält Drawdowns in einem Bereich, der psychologisch und mathematisch noch reparierbar ist.

Wenn du pro Trade 1 % deines Kontos riskierst, kostet selbst eine brutale Serie von zehn Verlusten in Folge ungefähr 10 %. Das ist schmerzhaft, aber vollständig erholbar. Wenn du pro Trade 20 % riskierst, können drei Verluste in Folge dein Konto fast auslöschen. Solche Serien passieren, egal wie gut deine Entries sind.

Darum sagen Profis, dass sie zuerst fürs Überleben und erst danach für Profit handeln. Mit diszipliniertem Sizing bleibst du lange genug im Spiel, damit dein Edge wirken kann. Mit reckless Sizing sorgt eine normale, unvermeidbare Verlustgruppe dafür, dass dein Konto endet, bevor der Edge statistisch sichtbar wird.

Der tiefere Punkt ist: Trading-Edges sind Wahrscheinlichkeiten. Verlustserien sind sicher. Positionsgröße entscheidet, ob diese Serien überlebbar oder tödlich sind. Wenn du Sizing richtig machst, können mittelmäßige Entries trotzdem über Zeit wachsen. Wenn du Sizing falsch machst, retten dich auch brillante Entries nicht. Es ist schlicht die wichtigste Risikoentscheidung in jedem Trade.

Das feste Prozent-Risikomodell

Die Grundlage professioneller Positionsgröße ist das feste Prozent-Risikomodell. Du riskierst in jedem Trade denselben kleinen Prozentsatz deines Kontos. Diese Regel wird oft als 1-%-Regel bezeichnet, auch wenn 2 % ebenfalls verbreitet sind. Sie ist das Fundament robusten Risikomanagements, und du musst verstehen, warum sie so stark ist.

Positionsgröße entscheidet außerdem, ob Trading überhaupt Rechnungen bezahlen kann. Die Einkommensrechnung im Day Trading beginnt mit demselben Risiko pro Trade, das dieser Guide festlegt. Ohne kontrolliertes Risiko pro Trade ist jede Gewinnprojektion wertlos, weil ein paar zu große Verluste die gesamte Rechnung zerstören.

Die Regel ist einfach: Entscheide dich für einen festen Risiko-Prozentsatz, häufig 1 % oder 2 % deines gesamten Kontos, und riskiere nie mehr als diesen Betrag in einem einzelnen Trade. Das gilt unabhängig davon, wie sicher du dich fühlst. Bei einem $10.000 Konto und 1 % Risiko bedeutet das maximal $100 Verlust pro Trade. Bei 2 % sind es $200.

Die Stärke des festen Prozentsatzes gegenüber einem festen Dollarbetrag hat zwei Seiten. Erstens begrenzt er Schaden. Weil jeder Verlust nur ein kleiner Teil deines Kapitals ist, kann kein einzelner Trade und keine realistische Verlustserie dein Konto schwer beschädigen. Du bleibst in der überlebbaren Zone. Das ist besonders wichtig, weil die meisten guten Strategien trotzdem Phasen haben, in denen mehrere Setups hintereinander verlieren.

Zweitens skaliert und passt sich das Modell automatisch an. Weil das Risiko ein Prozentsatz deines aktuellen Kontostands ist, wächst deine Positionsgröße automatisch, wenn dein Konto wächst. Sie schrumpft automatisch, wenn dein Konto fällt. Du drückst deinen Vorteil also, wenn du gewinnst, und schützt Kapital, wenn du verlierst.

Dieses Verhalten ist natürlich antifragil. Du wirst nicht gezwungen, nach Verlusten noch größer zu werden. Das System senkt deine Größe von selbst. Welchen Prozentsatz du wählst, ist eine persönliche Entscheidung zwischen Wachstum und Risikotoleranz. 1 % ist konservativ und verzeiht Fehler. 2 % ist aggressiver. Alles deutlich über 2 % macht normale Verlustserien wirklich gefährlich.

Egal, welchen Wert du wählst: Die Disziplin, ihn ausnahmslos auf jeden Trade anzuwenden, macht das feste Prozentmodell zur zuverlässigsten Risikoregel im Trading.

Wie du Positionsgröße aus deinem Stop berechnest

Sobald du dein Risiko-Prozent gewählt hast, ist die richtige Positionsgröße ein mechanischer Prozess. Sie wird von der Distanz deines Stop-Loss getrieben. Die Kernformel solltest du auswendig kennen, weil sie deine Risikoregel in eine exakte Anzahl handelbarer Einheiten verwandelt.

Die Formel lautet: Positionsgröße = (Konto × Risiko %) ÷ Stop-Distanz pro Einheit. In Worten: Du teilst den Dollarbetrag, den du riskieren willst, durch den Betrag, den du pro Einheit verlierst, wenn dein Stop-Loss getroffen wird.

Gehe Schritt für Schritt vor:

• Finde deinen Risikobetrag. Multipliziere dein Konto mit deinem Risiko-Prozentsatz. Bei einem $10.000 Konto und 1 % Risiko sind das $100.
• Miss deine Stop-Distanz. Das ist die Differenz zwischen deinem Einstiegspreis und deinem Stop-Loss-Preis. Wenn du bei $50 kaufst und dein Stop-Loss bei $48 liegt, beträgt die Stop-Distanz $2 pro Aktie.
• Teile. Positionsgröße = $100 ÷ $2 = 50 Aktien. Wenn du 50 Aktien kaufst und dein $2 Stop-Loss getroffen wird, verlierst du genau $100, also dein geplantes 1-%-Risiko.

Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Formel ist die umgekehrte Beziehung zwischen Stop-Distanz und Positionsgröße. Ein breiterer Stop-Loss verlangt eine kleinere Position. Ein engerer Stop-Loss erlaubt eine größere Position. Nur so bleibt das Dollar-Risiko konstant.

Dieser Mechanismus passt dein Sizing an Struktur und Volatilität jedes einzelnen Trades an. Ein volatiles Setup, das einen breiten Stop-Loss braucht, etwa ein Gold-Trade, der am ATR ausgerichtet ist, bekommt automatisch eine kleinere Position. Ein engeres Setup mit niedriger Volatilität bekommt eine größere Position. In beiden Fällen riskierst du dasselbe 1 %.

Trader, die das ignorieren und unabhängig von der Stop-Distanz immer dieselbe feste Anzahl Einheiten handeln, riskieren von Trade zu Trade völlig unterschiedliche Beträge. Damit zerstören sie den Zweck eines Risikomodells. Wenn du diese eine Formel beherrschst, kannst du jeden Trade in jedem Markt korrekt und konsistent sizen.

Viele Trader automatisieren die Rechnung mit einem Positionsgrößen-Rechner. Das ist sinnvoll. Trotzdem solltest du die Arithmetik dahinter verstehen. Nur dann weißt du immer, was du wirklich riskierst und warum.

Positionsgröße über Forex, Krypto und Aktien hinweg

Das feste Prozentprinzip und die Kernformel sind universell. Was sich ändert, sind die Einheiten und die Rechnung für den Verlust pro Einheit. Wenn du diese Unterschiede verstehst, kannst du in jedem Markt konsistent sizen.

Bei Aktien ist Sizing am intuitivsten. Die Einheit ist eine Aktie. Der Verlust pro Einheit ist einfach die Stop-Distanz in Dollars pro Aktie, genau wie in der Formel oben. Kaufst du bei $80 und stoppst bei $76, riskierst du $4 pro Aktie. Danach teilst du dein Cash-Risiko durch $4.

Bei Forex ist die Einheit ein Lot, also Standard-Lot, Mini-Lot oder Micro-Lot. Die Stop-Distanz wird in Pips gemessen. Du musst den Pip-Wert für das Paar und die Lot-Größe verwenden, um das Dollar-Risiko pro Lot zu finden. Danach wählst du die Lot-Größe so, dass das Gesamtrisiko deinem festen Prozentsatz entspricht. Genau deshalb nutzen Forex-Trader häufig Positionsgrößen-Rechner. Die Pip-Wert-Rechnung unterscheidet sich je nach Paar und Kontowährung. Ein EUR/USD-Trade in einem USD-Konto ist einfach. Ein JPY-Paar oder ein Cross in einer anderen Kontowährung braucht mehr Umrechnung.

Bei Krypto ist die Einheit der Coin oder ein Bruchteil davon. Die Rechnung ähnelt Aktien, aber zwei zusätzliche Faktoren verlangen Aufmerksamkeit. Erstens bedeutet die extreme Volatilität in Krypto oft breitere Stop-Losses und damit kleinere Positionen, wenn das Risiko konstant bleiben soll. Zweitens kann Hebel die wahrgenommene Größe gefährlich verzerren. Dazu kommt später die Hebel-Falle.

In allen drei Märkten bleibt die Disziplin identisch. Du definierst dein Risiko in Kontowährung als festen Prozentsatz. Du misst deine Stop-Loss-Distanz. Dann berechnest du die Anzahl der Einheiten, die beide Werte zusammenbringt. Die marktspezifische Arithmetik ist nur die Rohrleitung. Das Prinzip bleibt gleich: Jeder Trade riskiert denselben kleinen Teil deines Kontos.

Egal, ob du eine Aktie, ein Forex-Lot oder einen Bruchteil eines Bitcoin handelst: Korrekte Positionsgröße bedeutet, dass die Antwort auf die Frage "Wie viel verliere ich, wenn ich falsch liege?" immer dieselbe kontrollierte Zahl ist.

Positionsgröße und die Hebel-Falle

Eines der gefährlichsten Missverständnisse im Trading ist die Verwechslung von Hebel und Positionsgröße. Diese Unterscheidung kann ein Konto retten. Hebel erlaubt dir, eine große Position mit wenig Margin zu kontrollieren. Viele Trader glauben deshalb fälschlich, hoher Hebel bedeute automatisch hohes Risiko. Andere glauben, niedriger Hebel halte sie automatisch sicher.

Die Wahrheit ist: Dein tatsächliches Risiko wird von Positionsgröße und Stop-Loss-Distanz bestimmt, nicht direkt von der Hebelzahl.

Der Kernpunkt lautet: Hebel ist nur ein Werkzeug, mit dem du eine bestimmte Positionsgröße mit weniger Margin öffnen kannst. Hebel bestimmt nicht von selbst, wie viel du riskierst. Entscheidend sind die Größe der Position und die Lage deines Stop-Loss. Du kannst hohen Hebel nutzen und trotzdem nur 1 % deines Kontos riskieren, wenn Positionsgröße und Stop-Loss so berechnet sind, dass der Stop-Out 1 % kostet.

Das Problem ist, dass leichter Zugang zu hohem Hebel Trader dazu verleitet, Positionen zu öffnen, die viel größer sind als korrektes Sizing erlauben würde. Die niedrige Margin-Anforderung lässt eine riesige Position erschwinglich aussehen. Ein Trader mit $1.000 und 100x Hebel kann eine $100.000 Position öffnen. Aber ein winziger Move gegen diese Position kann das Konto auslöschen.

Die Disziplin besteht darin, Positionsgröße und nicht verfügbaren Hebel über deine Größe entscheiden zu lassen. Berechne zuerst die korrekte Anzahl Einheiten aus Risiko-Prozent und Stop-Loss-Distanz. Behandle Hebel danach nur als Mechanismus, der diese korrekt berechnete Position finanziert.

So genutzt ist Hebel eine neutrale Bequemlichkeit. Als Lizenz zum Oversizing ist er der schnellste Weg, ein Konto zu zerstören. Lass dich nie von dem Hebel, den ein Broker anbietet, in eine Position locken, die größer ist als deine Risikoregel erlaubt.

Positionsgrößen-Methoden im Vergleich

Das feste Prozentmodell ist für fast alle Trader der beste Standard. Trotzdem lohnt es sich, die wichtigsten Sizing-Ansätze zu kennen und zu verstehen, wo jeder passt.

Für die überwältigende Mehrheit der Trader ist die feste Prozentmethode die richtige Wahl. Sie begrenzt Risiko, skaliert automatisch und ist einfach konsistent anzuwenden.

Der volatilitätsbasierte ATR-Ansatz ist eher eine Verfeinerung als eine Alternative. Du nutzt ATR, um eine sinnvolle, volatilitätsgerechte Stop-Loss-Distanz zu setzen, und gibst diese Distanz dann in die feste Prozentformel ein. Das ist ideal, wenn du Instrumente mit sehr unterschiedlicher Volatilität handelst, etwa Gold im Vergleich zu einem langsamen Forex-Paar.

Die feste Dollar-Methode ist akzeptabel, aber schwächer. Sie compounding nicht auf dem Weg nach oben und reduziert Risiko nicht automatisch auf dem Weg nach unten. Feste Einheiten oder immer dieselbe Lot-Größe sind der Anfängerfehler, den du vermeiden solltest. Diese Methode lässt dein tatsächliches Risiko von Trade zu Trade stark schwanken.

Kelly- und Edge-basierte Methoden können Wachstum optimieren, verlangen aber eine große, verlässliche Stichprobe an Statistiken. Sie sind anfällig für Oversizing, wenn deine Edge-Schätzung falsch ist. Viele Praktiker nutzen höchstens einen Bruchteil von Kelly.

Die praktische Empfehlung ist klar: Beherrsche das feste Prozentmodell. Verfeinere deinen Stop-Loss mit Volatilität, wenn es sinnvoll ist. Lass exotische Methoden in Ruhe, bis du belastbare Journal-Daten hast, die sie rechtfertigen. Ein einfaches Modell, das du in hundert Trades konsequent umsetzt, ist wertvoller als ein theoretisch optimales Modell, das du unter Druck nicht sauber ausführst.

Ein komplettes Positionsgrößen-Beispiel, Schritt für Schritt

Gehen wir eine echte Größenberechnung von Konto bis Order durch. Du hast ein $25.000 Konto. Nach deiner Risikotoleranz entscheidest du dich für eine strikte 1-%-Regel. Dein maximales Risiko pro Trade beträgt also $250.

Du hast ein Long-Setup in einer Aktie gefunden. Der Preis zeigt eine bullische Umkehr an einem Support-Level. Der saubere Entry liegt bei $80. Der logische Stop-Loss liegt knapp unter Support und Swing Low bei $76.

Zuerst berechnest du deinen Risikobetrag. 1 % von $25.000 sind $250. Dann misst du deine Stop-Loss-Distanz. Einstieg $80 minus Stop-Loss $76 ergibt $4 pro Aktie. Jetzt berechnest du die Positionsgröße: $250 ÷ $4 = 62,5 Aktien. Du rundest ab auf 62 Aktien, um innerhalb des Risikos zu bleiben.

Der Kauf von 62 Aktien bei $80 bindet $4.960 Kapital. Dein Risiko, also der Betrag, den du verlierst, wenn der Stop-Loss getroffen wird, beträgt nur 62 × $4 = $248. Das liegt komfortabel unter deinem $250 Limit und entspricht deiner 1-%-Regel.

Achte darauf, was der Prozess erzwungen hat. Du hast nicht entschieden, "100 Aktien" zu kaufen, weil es sich richtig anfühlt. Du hast auch nicht irgendeinen festen Dollarbetrag deines Kontos eingesetzt. Du hast die Stop-Loss-Distanz und deine Risikoregel die Größe bestimmen lassen.

Hätte das Setup einen breiteren $8 Stop-Loss gebraucht, hätte dieselbe Formel nur 31 Aktien erlaubt. Der breitere Stop-Loss halbiert automatisch die Größe, damit das Risiko bei $250 bleibt. Hätte das Setup einen engeren $2 Stop-Loss erlaubt, hättest du 125 Aktien bei demselben Risiko kaufen können.

Genau das ist Positionsgröße in Aktion. Sie passt die Größe an die Struktur jedes Trades an, damit dein Dollar-Risiko konstant und kontrolliert bleibt. Wenn du diese einfache Rechnung in jedem Trade wiederholst, nimmst du nie wieder aus Versehen einen zu großen Verlust. Jede Position riskiert exakt den kleinen, bewussten Betrag, den du gewählt hast.

Häufige Fehler bei Positionsgröße vermeiden

• Eine feste Anzahl Einheiten handeln. Immer dieselbe Lot-Größe oder Stückzahl zu kaufen ignoriert die Stop-Loss-Distanz und lässt dein echtes Risiko wild schwanken. Size jeden Trade aus dem Stop-Loss heraus.
• Zu viel pro Trade riskieren. Über ungefähr 2 % pro Trade werden normale Verlustserien kontogefährdend. Halte den festen Prozentsatz klein.
• Hebel mit Größe verwechseln. Hebel finanziert eine Position. Er setzt nicht dein Risiko. Lass Sizing deine Position bestimmen, nicht den angebotenen Hebel.
• Den Stop-Loss erweitern, damit eine größere Position passt. Den Stop-Loss zu bewegen, um eine schon gewählte Größe zu rechtfertigen, dreht den Prozess um. Setze zuerst den logischen Stop-Loss, dann size darauf.
• Nach Verlusten größer werden. Revenge-Sizing ist der Weg, aus kleinen Drawdowns Katastrophen zu machen. Bleib beim festen Prozentsatz.
• Volatilität ignorieren. Ein volatiles Instrument braucht einen breiteren Stop-Loss und deshalb eine kleinere Position. Nutze ATR, um Risiko über unterschiedliche Märkte hinweg konstant zu halten.

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Position Sizing mit Quantum Algo

Korrekte Positionsgröße beginnt mit einem gut platzierten Stop-Loss. Ein gut platzierter Stop-Loss beginnt dort, wo die Struktur deine Idee ungültig macht. Quantum Algos Smart Money Concepts Tools markieren die Order Blocks und Liquiditätslevel, die logische Stop-Loss-Platzierung definieren. So kannst du jeden Trade aus einem Stop-Loss heraus sizen, der wirklich etwas bedeutet, und dein Risiko bleibt konsistent und strukturell sauber.

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❓ Häufig gestellte Fragen

Was ist Positionsgröße? Positionsgröße bedeutet, zu entscheiden, wie viele Einheiten, Aktien, Lots, Kontrakte oder Coins du handelst, basierend darauf, wie viel deines Kontos du riskieren willst und wie weit dein Stop-Loss entfernt ist. Sie ist der Teil des Risikomanagements, der sicherstellt, dass jeder Verlust klein, geplant und überlebbar bleibt.

Wie berechnet man Positionsgröße? Nutze die Formel: Positionsgröße = (Konto × Risiko %) geteilt durch Stop-Loss-Distanz pro Einheit. Multipliziere dein Konto mit deinem Risiko-Prozentsatz, um das Dollar-Risiko zu erhalten. Miss dann die Distanz von Einstieg zu Stop-Loss und teile das Dollar-Risiko durch diese Distanz, um die Anzahl der Einheiten zu bestimmen.

Was ist die 1-%-Regel im Trading? Die 1-%-Regel bedeutet, in einem einzelnen Trade nicht mehr als 1 % deines Kontos zu riskieren. Bei einem $10.000 Konto begrenzt sie den Verlust pro Trade auf $100. Weil es ein Prozentsatz des aktuellen Kontos ist, wachsen Positionsgrößen mit dem Konto und schrumpfen, wenn das Konto fällt. So schützt du Kapital automatisch.

Warum ist Positionsgröße wichtiger als Entries? Weil Verluste asymmetrisch sind. Ein großer Drawdown verlangt einen viel größeren Gewinn, um wieder aufgeholt zu werden. Diszipliniertes Sizing hält jeden Verlust und jede Verlustserie klein und überlebbar. Reckless Sizing kann ein Konto zerstören, egal wie gut die Entries sind.

Wie beeinflusst Stop-Loss-Distanz die Positionsgröße? Umgekehrt. Bei festem Dollar-Risiko verlangt ein breiterer Stop-Loss eine kleinere Position. Ein engerer Stop-Loss erlaubt eine größere Position. Dadurch bleibt dein Risiko über Trades mit unterschiedlicher Volatilität konstant. Die Größe schrumpft automatisch bei volatilen Setups und steigt bei engen Setups.

Welchen Prozentsatz sollte ich pro Trade riskieren? Viele Profis riskieren 1 % bis 2 % ihres Kontos pro Trade. 1 % ist konservativ und verzeiht Verlustserien besser. 2 % ist aggressiver. Deutlich mehr als 2 % macht normale Verlustserien wirklich gefährlich, deshalb ist ein kleiner Prozentsatz die sicherere Wahl.

Ist Positionsgröße bei Forex und Krypto anders? Das Prinzip ist identisch, aber die Einheiten unterscheiden sich. Forex wird in Lots gehandelt, mit Stop-Loss-Distanz in Pips, weshalb Pip-Wert-Umrechnung nötig ist. Krypto wird in Coins gesized, ähnlich wie Aktien, braucht aber wegen Volatilität meist breitere Stop-Losses. In allen Fällen size so, dass der Stop-Out deinem festen Prozentsatz entspricht.

Verändert Hebel meine Positionsgröße? Nein. Hebel erlaubt dir, eine Position mit weniger Margin zu öffnen. Dein Risiko wird aber durch Positionsgröße und Stop-Loss-Distanz bestimmt, nicht durch die Hebelzahl. Du kannst hohen Hebel nutzen und trotzdem nur 1 % riskieren, wenn die Position korrekt berechnet ist. Lass verfügbaren Hebel nie zu Oversizing führen.

Was ist volatilitätsbasierte Positionsgröße? Sie nutzt ATR, um eine Stop-Loss-Distanz zu setzen, die zur Volatilität des Instruments passt. Diese Distanz wird dann in die feste Prozentformel eingegeben, um die Größe zu berechnen. Es ist eine Verfeinerung des festen Prozentmodells und hält Risiko konstant, wenn du Instrumente mit sehr unterschiedlicher Volatilität handelst.

Was ist der häufigste Fehler bei Positionsgröße? Der häufigste Fehler ist, eine feste Anzahl Einheiten oder Lots zu handeln, egal wie weit der Stop-Loss entfernt ist. Dadurch schwankt das echte Dollar-Risiko von Trade zu Trade stark und der Zweck eines Risikomodells geht verloren. Die Lösung ist, jeden Trade aus dem Stop-Loss heraus zu sizen, damit Risiko konstant bleibt.