Combien y a-t-il de jours de trading dans une année ? (calendrier, par marché, calculateur)

Toute personne qui construit un backtest ou un rendement annualisé rencontre cette question, et la réponse dépend du marché. Cette page donne le nombre par marché, le calendrier complet des jours fériés américains 2026 avec chaque fermeture et demi-journée, les chiffres mois par mois, et un calculateur qui renvoie les jours de trading et le facteur √N pour n'importe quelle plage de dates — plus les trois endroits où utiliser le mauvais nombre casse silencieusement les calculs.

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Combien y a-t-il de jours de trading dans une année ?

Il y a 252 jours de trading dans une année typique du marché actions américain. C'est 365 jours calendaires moins 104 jours de week-end moins les neuf ou dix jours de semaine où le NYSE et le Nasdaq ferment pour jours fériés. En 2026, le nombre est exactement 252 ; dans une année bissextile où un jour férié tombe un week-end, il peut être de 251 ou 253. Forex tourne environ 260 jours parce qu'il se trade en continu du dimanche soir au vendredi soir et ne s'arrête vraiment que pour le week-end. Crypto ne ferme jamais : 365 jours, ou 366 lors d'une année bissextile.

On me pose surtout cette question lorsque des personnes construisent un backtest ou un rendement annualisé, et le chiffre dont elles ont besoin dépend entièrement du marché qu'elles tradent. Le reste de cette page détaille la répartition par marché, le calendrier 2026 avec chaque jour férié marqué, et les deux ou trois endroits où ce nombre modifie discrètement un calcul.

Pourquoi 252 et pas 260 ?

Une année compte 52 semaines et un ou deux jours supplémentaires, donc il y a 260 ou 261 jours de semaine. Les bourses américaines ferment ensuite pour le Nouvel An, Martin Luther King Jr. Day, Presidents' Day, Good Friday, Memorial Day, Juneteenth, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving et Christmas. Certaines années, un jour férié tombe un samedi et est observé le vendredi, ou tombe un dimanche et est observé le lundi, ce qui explique pourquoi le nombre varie d'un jour.

Il existe aussi trois clôtures anticipées — le lendemain de Thanksgiving, Christmas Eve quand elle tombe un jour de semaine, et la veille d'Independence Day certaines années — où la session cash se termine à 1:00 pm Eastern. Elles comptent comme des jours de trading, mais ce sont des demi-journées pour le volume, ce qui compte si votre stratégie est basée sur la session.

Combien de jours de trading compte chaque marché ?

Deux choses piègent les gens. Le forex « trade les jours fériés », mais la liquidité à Christmas ou au Fourth of July n'est qu'une fraction de la normale, donc les compter comme des jours pleins surestime votre ensemble d'opportunités. Et les 365 jours de la crypto sont réels, mais les sessions de week-end se comportent différemment — carnets plus minces, mèches plus larges — donc une stratégie testée uniquement les jours de semaine n'a été testée que sur environ 70% des données.

◆ Diagramme · jours de trading par an selon le marché

Quels jours fériés ferment le marché actions américain ?

L'illustration du calendrier dans ce guide montre chaque jour férié du marché américain en 2026 : New Year's Day (Jan 1), MLK Day (Jan 19), Presidents' Day (Feb 16), Good Friday (Apr 3), Memorial Day (May 25), Juneteenth (Jun 19), Independence Day (Jul 3 observé, puisque le 4 tombe un samedi), Labor Day (Sep 7), Thanksgiving (Nov 26) et Christmas (Dec 25). Dix fermetures, 104 jours de week-end, 252 sessions. Les clôtures anticipées tombent le 27 novembre et le 24 décembre.

◆ Calendrier · marché US 2026 · 252 jours de trading · 10 jours fériés marqués

Par trimestre, la répartition est approximativement 61 / 63 / 64 / 64, ce qui explique pourquoi « 63 jours de trading » est la longueur standard d'un trimestre dans les formules d'annualisation.

Quand le nombre de jours de trading change-t-il vos calculs ?

Annualiser les rendements et la volatilité. La convention consiste à multiplier les rendements quotidiens par 252 et la volatilité quotidienne par √252 ≈ 15.87. Utilisez 260 pour le forex, 365 pour la crypto — utiliser 252 sur une stratégie crypto sous-estime la volatilité annuelle d'environ 17%.

◆ Graphique · un an de bougies quotidiennes NAS100 · trous de jours fériés et demi-journées marqués

Sharpe ratio. Sharpe quotidien × √252. Même substitution selon le marché.

Taille d'échantillon de backtest. Un backtest d'un an en barres quotidiennes sur actions compte 252 observations, pas 365. Sur un graphique 15 minutes de la session cash américaine, cela représente environ 26 barres par jour, 6,550 par an.

Dimensionnement des positions et planification du drawdown. Si vous prenez deux trades par jour, cela fait environ 500 trades par an sur actions et 730 sur crypto — le nombre qu'un test Monte Carlo devrait utiliser par simulation.

Options. La perte de valeur temps est cotée par jour calendaire, mais les modèles de volatilité implicite utilisent les jours de trading ; ce décalage explique pourquoi theta semble différent sur un long week-end.

Combien de jours de trading compte chaque mois ?

Janvier 20, février 19, mars 22, avril 21, mai 20, juin 22, juillet 22, août 21, septembre 21, octobre 22, novembre 19, décembre 22 — c'est le calendrier américain 2026 mois par mois. Novembre et février sont les mois courts ; mars, juin, juillet, octobre et décembre sont les longs. Si vous fixez des objectifs mensuels, un nombre fixe par mois peut être faux jusqu'à 15% dans un sens ou dans l'autre.

Comment compter les jours de trading entre deux dates ?

Choisissez un marché, définissez une plage de dates, et le calculateur ci-dessous renvoie le nombre de jours de trading, les week-ends retirés, les jours fériés retirés et le facteur √N pour annualiser. Il utilise la liste des jours fériés américains 2026 pour les actions et futures, le comptage des jours de semaine pour le forex, et chaque jour pour la crypto. Pour les autres bourses, saisissez le nombre de jours fériés provenant du calendrier propre à la bourse et l'outil fait le reste.