Cumulative Volume Delta (CVD)
Cumulative Volume Delta (CVD) ist die laufende Summe aus Market-Kaufvolumen minus Market-Verkaufsvolumen und misst, welche Seite aggressiv den Spread kreuzt. Trader vergleichen die Extreme von Kurs und CVD: Ein neues Kurshoch ohne neues CVD-Hoch ist eine Divergenz, und ein CVD, das weiterläuft, während der Kurs stockt, signalisiert Absorption durch passive Orders.
◆Ausführlicher Guide: Cumulative Volume Delta: Aufwand versus Ergebnis
Was es bedeutet
Delta ist für eine Kerze das am Ask ausgeführte Volumen (Market-Käufe) minus das am Bid ausgeführte Volumen (Market-Verkäufe). CVD summiert es über die Zeit auf. Es misst Aggression: wer den Spread kreuzt, um ausgeführt zu werden. Kurs und CVD steigen normalerweise gemeinsam; macht der Kurs ein neues Hoch und das CVD nicht, waren die Käufer nicht aggressiv genug, um das Hoch zu rechtfertigen — und macht das CVD ein neues Hoch, der Kurs aber nicht, wurden die Käufer von passiven Verkäufern absorbiert.
CVD ist eine Orderflow-Sicht auf dieselben Ereignisse, die Smart-Money-Trader aus Kerzen lesen. Ein Liquidity Sweep mit CVD-Spike und ohne Kursfolge ist Absorption; Displacement mit sich ausweitendem Delta ist echter Orderflow. Der Institutional Pressure Oscillator nähert dieselbe Lesart an, wo keine echten Tick-Daten verfügbar sind.
Die Messung hängt vom Handelsplatz ab: Börsenvolumen mit echter Bid/Ask-Klassifizierung (Krypto-Perpetuals, Futures) liefert ein echtes CVD; Forex-Tick-Volumen liefert nur einen Näherungswert.
So erkennst du es im Chart
- Zeichne das CVD unter dem Kurs, auf einem Handelsplatz mit echtem Volumen.
- Vergleiche Swing Highs und Swing Lows von Kurs und CVD.
- Ein neues Kursextrem ohne neues CVD-Extrem ist eine Divergenz; ein CVD, das ohne den Kurs weiterläuft, ist Absorption.
Praxisbeispiel
BTC sweept das Range-Hoch bei 66,900; das CVD druckt seinen höchsten Wert des Tages, während der Kurs wieder innerhalb der Range schließt. Aggressive Käufer wurden am Hoch absorbiert — der Short in den Sweep wird durch die Delta-Divergenz bestätigt.
Im Chart sehen, ausführlich nachlesen
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Delta und CVD?
Delta ist das Kauf-minus-Verkaufsvolumen einer einzelnen Kerze; CVD ist die laufende Summe über die Kerzen hinweg.
Funktioniert CVD im Forex?
Nur als Näherungswert aus dem Tick-Volumen; ein echtes CVD braucht nach Bid/Ask klassifiziertes Volumen, das es an Futures- und Krypto-Börsen gibt.
Was ist eine CVD-Divergenz?
Der Kurs macht ein neues Extrem, das das CVD nicht bestätigt, oder umgekehrt — die Signatur von Absorption oder Erschöpfung.
Welches kostenlose Tool nähert es an?
Der Institutional Pressure Oscillator liest Kauf- gegenüber Verkaufsdruck aus Kurs und Volumen ab, wo keine Tick-Daten verfügbar sind.
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