Darvas Box: كيف ترسمها وتتداول الاختراق وتتبع الوقف

كان Nicolas Darvas راقصًا لا متداولًا، والطريقة التي بناها أثناء جولاته حول العالم هي واحدة من أبسط أنظمة تتبع الاتجاه التي كُتبت: ارسم صندوقًا حول توقف سهم قوي، واشترِ عندما يخترقه، ودع الصندوق التالي ينقل الوقف. لقد صمدت أكثر من معظم المؤشرات التي اختُرعت بعدها لأنها تفرض الشيئين اللذين يتجاوزهما معظم المتداولين — الانتظار، ووقف محدد قبل الدخول. يغطي هذا الدليل ماهية الصندوق، وقاعدة 3 أيام لرسمه، وكيف تتراكم الصناديق لتصبح وقفًا متحركًا، والمرشح التقني-الأساسي الذي استخدمه Darvas، وكيف يقارن بأنماط مشابهة، وباني صندوق لبياناتك، واختراقًا محلولًا، والأخطاء التي تكسر الطريقة.

Zeno على رسوم بيانية حقيقية×

◆ رسوم بيانية حقيقية · Zeno على الذهب وBitcoin وNAS1001 / 3

◆ رسم بياني حقيقي · XAUUSD · 15M · Quantum Algo Zeno Gold

◆ رسم بياني حقيقي · BTCUSDT perpetual · 2H · Quantum Algo Zeno + Tidal Force

◆ رسم بياني حقيقي · NAS100 CFD · 4H · Quantum Algo Zeno + Tidal Force

‹

›

اسحب أو استخدم الأسهم · 3 رسوم حقيقية

كل نداء من Zeno مسجّل في السجل العام.اطّلع على خطط Zeno

ما هي Darvas box؟

Darvas box هي طريقة اختراق ترسم مستطيلًا حول توقف سهم صاعد — القمة التي لا يستطيع تجاوزها والقاع الذي لا يتخلى عنه — وتشتري عندما يهرب السعر من أعلى ذلك المستطيل مع ارتفاع الحجم، مع وقف أسفل قاعه مباشرة. طوّرها Nicolas Darvas (1920–1977)، وهو راقص محترف مولود في المجر كان يتداول الأسهم الأمريكية عبر البرقيات أثناء جولاته، ووصف الطريقة في How I Made $2,000,000 in the Stock Market، المنشور في 1960.

الفكرة بسيطة: السهم في اتجاه صاعد قوي لا يتحرك في خط مستقيم؛ يتقدم، ثم يتوقف داخل نطاق، ثم يتقدم مرة أخرى. رأى Darvas تلك التوقفات كسلسلة صناديق متراكبة فوق بعضها. ما دام السعر داخل الصندوق الحالي، لم يفعل شيئًا. عندما اخترق القمة اشترى؛ وعندما فشل الاختراق وعاد السعر هبوطًا عبر القاع، خرج بالوقف. ومع صعود السهم إلى صناديق جديدة، رفع الوقف إلى قاع كل صندوق. إنه نظام اختراق يتبع الاتجاه مع تحديد المخاطرة قبل الدخول — المنطق نفسه خلف نمط المستطيل ومعظم استراتيجيات الاختراق الحديثة.

تأتي القصة مع تنبيه يستحق معرفته. قال Darvas إنه ربح نحو $2.45 مليون خلال حوالي 18 شهرًا من السوق الصاعدة في أواخر الخمسينيات. لاحقًا شكك المدعي العام في New York في الرقم، ووضع الأرباح القابلة للتحقق عند مستوى أدنى بكثير، ثم أوقفت محكمة ذلك التحقيق. لا تعتمد الطريقة على الرقم الرئيسي؛ إنها مجموعة قواعد يمكن اختبارها على أي رسم بياني.

كيف ترسم Darvas box؟

◆ رسم بياني · بناء الصندوق

وصف Darvas صناديقه بالكلمات لا بالمعادلات، لذلك تستخدم أدوات الرسم نسخة ميكانيكية. النسخة الشائعة، المستخدمة في معظم مؤشرات Darvas، هي قاعدة 3 أيام:

1. ابحث عن قمة جديدة. يصنع السهم قمة فوق كل ما سبقها — ويفضل أن تكون قمة جديدة خلال 52 أسبوعًا.
2. أكد القمة. إذا فشلت الأيام الثلاثة التالية كلها في تجاوز تلك القمة، تصبح قمة الصندوق.
3. ابحث عن القاع بعد القمة. تتبع أدنى قاع يصنعه السهم بعد تثبيت القمة.
4. أكد القاع. إذا صمدت الأيام الثلاثة التالية كلها فوق ذلك القاع، يصبح قاع الصندوق. أصبح الصندوق مكتملًا الآن.
5. انتظر داخل الصندوق. ما دام السعر بين القمة والقاع، لا تفعل شيئًا. التقلبات داخل الصندوق ضوضاء.
6. اشترِ الاختراق. الحركة فوق القمة — ويفضل أن تكون إغلاقًا، على حجم أعلى بوضوح من المتوسط — هي الدخول.
7. ضع الوقف. أسفل قاع الصندوق مباشرة. إذا عاد السعر هبوطًا عبره، فقد فشل الاختراق.

هناك تحسينان مهمان عمليًا. إذا هبط السعر دون قاع الصندوق قبل أن يخترق، يكون الصندوق قد انكسر هبوطًا ويُستبعد السهم حتى يبني قاعدة جديدة. وإذا صنع السهم قمة جديدة قبل تأكيد القاع، يبدأ العد من جديد: لم يكن الصندوق قد اكتمل أصلًا.

كيف تتبع Darvas boxes الوقف داخل اتجاه؟

◆ مخطط · صناديق متراكبة

تحقق الطريقة قيمتها في الصندوقين الثاني والثالث. بعد الاختراق يبني السهم صندوقًا جديدًا أعلى، وينتقل الوقف إلى قاع ذلك الصندوق الجديد؛ ثم التالي، ثم التالي. لا تُغلق الصفقة عند هدف. تُغلق عندما يهبط السعر عبر قاع أحدث صندوق، وهو ما يعني أن السوق يقول إن هيكل الاتجاه انكسر. هذا هو المنطق نفسه في وقف متحرك قائم على الهيكل: يتبع الوقف القيعان الأعلى التي ينشئها الاتجاه بدل مسافة ثابتة.

ويعني ذلك أيضًا أن معظم الصفقات خسائر صغيرة. فالاختراق الذي يفشل يعود إلى داخل الصندوق ويضرب وقفًا موضوعًا على بعد بضعة في المئة. الرابحون هم الأسهم القليلة التي تواصل تكديس الصناديق لأشهر. هذا التوزيع — خسائر صغيرة كثيرة، وأرباح كبيرة قليلة — نموذجي في تتبع الاتجاه، ولهذا فإن حجم المركز اعتمادًا على ارتفاع الصندوق أهم من معدل الفوز.

ما هو مرشح Darvas التقني-الأساسي؟

◆ مخطط · السعر والعمل التجاري

لم يكن Darvas يرسم صندوقًا لكل سهم يصنع قمة جديدة. كان يسمي نفسه "تقنيًا-أساسيًا": الرسم البياني يختار اللحظة، لكنه لم يتداول إلا أسهمًا في صناعات نامية ترتفع أرباحها، وكان يولي الحجم اهتمامًا كبيرًا كدليل على مشاركة مشترين جادين. كان اختراق الصندوق في شركة تنكمش أرباحها، بالنسبة إليه، فخًا.

يمكن بناء نسخة حديثة من المرشح بسهولة: أسهم عند قمم 52 أسبوعًا أو قربها، تتفوق على مؤشرها، مع ارتفاع الأرباح والإيرادات، وفي قطاع يتجه هو نفسه صعودًا. يغطي دليل العثور على الأسهم الفلترة، ويغطي أفضل مؤشر للأسهم أدوات القوة النسبية والحجم التي تؤدي هذه المهمة على TradingView.

كيف تقارن Darvas box بأنماط مشابهة؟

أقرب الأقارب على الموقع هما cup and handle وDonchian channel، ونظام اختراقه هو القاعدة الكلاسيكية الأخرى لمتتبع الاتجاه.

باني Darvas box

الصق قمم وقيعان الأسابيع اليومية القليلة الماضية، من الأقدم إلى الأحدث. يجد الباني أحدث صندوق بقاعدة 3 أيام، ويخبرك ما إذا كان السعر داخله، أو اخترقه صعودًا، أو كسره هبوطًا، ويعيد زناد الدخول، والوقف أسفل القاع، وحجم المركز بحسب مخاطرتك، وأول هدف مقاس.

بيانات مرجعية

مثال عملي: اختراق صندوق وأول تتبع

الأرقام هي بيانات الباني الافتراضية، مقربة لعرض الطريقة. يصنع سهم في قطاع قوي قمة جديدة عند 52.00. تطبع الأيام الثلاثة التالية قممًا عند 51.60 و51.20 و51.80 — ولا واحدة فوق 52.00 — لذلك تصبح 52.00 قمة الصندوق. بعد القمة، يكون أدنى قاع 49.50؛ وتصمد الأيام الثلاثة التالية عند 49.70 و50.10 و50.40، لذلك يصبح 49.50 قاع الصندوق. الصندوق من 49.50 إلى 52.00، وارتفاعه نحو 5%، ويقضي السهم الأسبوع التالي داخله.

الدخول هو إغلاق فوق 52.00 على حجم أعلى بكثير من متوسطه لـ 20 يومًا؛ والوقف أسفل القاع مباشرة عند نحو 49.40. على حساب $25,000 مع مخاطرة 1%، تكون المخاطرة $250 والمخاطرة لكل سهم نحو 2.65، لذلك يكون المركز حوالي 94 سهمًا. يخترق السهم إلى 52.40، ثم يرتفع إلى 55.80 خلال أسبوعين، ثم يتوقف: تفشل القمم في تجاوز 55.80 لمدة 3 أيام، والقاع بعدها، 54.10، يصمد لمدة 3 أيام. الصندوق الجديد من 54.10 إلى 55.80، وينتقل الوقف إلى أسفل 54.10 مباشرة — لم تعد الصفقة قادرة على خسارة المال. بعد 3 صناديق أخرى، يهبط السهم أخيرًا عبر قاع صندوق عند 61.30، وتُغلق الصفقة هناك. لم يُحدد هدف أبدًا؛ الصناديق هي التي قررت الدخول والخروج.

ما الأخطاء التي يرتكبها المتداولون مع Darvas box؟

• رسم الصناديق على أسهم ليست عند قمم جديدة. الطريقة للقادة، لا للقواعد عند القيعان.
• شراء لمسة داخل اليوم فوق القمة بدل إغلاق، ثم الوقوع في الانعكاس.
• تجاهل الحجم. الاختراق بحجم دون المتوسط هو الأكثر احتمالًا للعودة داخل الصندوق.
• تحريك الوقف إلى الأسفل عندما ينكسر قاع الصندوق "قليلًا فقط". القاع هو الخط.
• جني الأرباح عند هدف ثابت وتفويت الصناديق المتراكبة التي تكسب الطريقة قيمتها.
• تجاوز المرشح الأساسي ورسم صندوق لكل سهم يطبع قمة جديدة.
• تحديد الحجم من الحساب بدل ارتفاع الصندوق. الصندوق الطويل يحتاج مركزًا أصغر.

كيف تنسجم Darvas boxes مع الهيكل والمؤشرات المجانية؟

Darvas box هي هيكل السوق مرسومًا كمستطيل: القمة هي قمة تأرجح لا يستطيع السهم كسرها، والقاع هو القاع الأعلى الذي يدافع عنه، والاختراق هو كسر الهيكل (BOS). ترسم المكتبة المجانية ذلك مباشرة على TradingView: يطبع Smart Money Concepts Engine كسر الهيكل (BOS) عندما يُحل الصندوق، ويظهر Volatility Storm Tracker انكماش التقلب داخل الصندوق الذي يميل إلى سبق كسر قوي، ويعرض Institutional Volume Profile أين بُني الحجم داخله. يطبع Zeno، المحرك المدفوع، إشارات شراء وبيع مع وقف وأهداف، وشراء Zeno الذي يتزامن مع اختراق صندوق على حجم هو نوع الاتفاق الذي كان Darvas يبحث عنه. يغطي دليل نقاط التأرجح القمم والقيعان التي تُبنى منها الصناديق.