Was ist Order Flow?
Order Flow ist der Echtzeit-Strom von Kauf- und Verkaufsorders in den Markt ein. Während der Preis zeigt, wo der Markt WAR, zeigt Order Flow, wohin der Markt GEHT. Es ist der Unterschied zwischen dem Betrachten von Fußabdrücken und dem Beobachten von jemandem beim Gehen.
Volume Delta
Delta misst die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen auf jedem Preisniveau. Ein positives Delta bedeutet mehr aggressives Kaufen. Ein negatives Delta bedeutet mehr aggressives Verkaufen. Wenn der Preis steigt, das Delta aber sinkt, verteilen Institutionen – ein Warnsignal, dass die Bewegung endet.
Delta-Divergenz
Das stärkste Order Flow-Signal: wenn der Kurs ein neues Hoch macht, aber Delta ein niedrigeres Hoch bildet (oder umgekehrt). Das bedeutet, die Bewegung verliert institutionelle Beteiligung, obwohl der Kurs weiter steigt. Es ist oft die früheste Warnung einer Umkehr – noch vor jedem strukturellen Bruch im Chart.
Absorption
Wenn großes Volumen auf einem Level eintritt, der Preis sich aber kaum bewegt, absorbieren Institutionen die entgegengesetzten Orders. Hohes Volumen ohne Kursbewegung = institutionelle Akkumulation oder Distribution. Dies geht oft explosiven Bewegungen voraus, sobald die Absorption abgeschlossen ist.
Kombination von Order Flow mit SMC
Order Flow bestätigt, was die SMC-Struktur andeutet. Ein Order Block mit hohem Buying Delta beim Retest = starke institutionelle Verteidigung. Ein FVG-Fill mit sinkendem Volumen = schwache Reaktion. Quantum Algo Volumenanalyse-Features helfen, diese institutionellen Fußabdrücke automatisch zu identifizieren.