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Erweitert Modul 5: Fortgeschrittene Konzepte

Liquidity Sweeps & Stop Hunts: Advanced Playbook

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Liquidity Sweeps sind das mächtigste – und am wenigsten verstandene – Konzept in Smart Money Concepts. Das Verständnis, wie Institutionen diese Events herbeiführen, verwandelt dich von einem Liquiditätsanbieter in jemanden, der zusammen mit dem Smart Money handelt.

Liquiditätspools verstehen

Jedes Swing-Hoch hat Buy-Side-Liquidität (BSL) darüber: Stop-Losses von Short-Positionen und Breakout-Buy-Orders. Jedes Swing-Tief hat Sell-Side-Liquidität (SSL) darunter: Stop-Losses von Long-Positionen und Breakout-Sell-Orders. Je öfter der Preis ein Level berührt, ohne es zu durchbrechen, desto mehr Stops sammeln sich an – was es zu einem größeren Ziel macht.

Gleichhohe Hochs und gleichtiefe Tiefs sind die wertvollsten Ziele. Wenn der Preis ein Doppel- oder Dreifachhoch bildet, sehen Privatanleger "starken Widerstand". Institutionen sehen einen massiven Pool von Buy-Stops, den sie sweepen können, um ihre Verkaufsorders zu füllen. Je flacher und offensichtlicher das Level, desto mehr Liquidität liegt dort.

Das Sweep-Shift-Entry-Modell

Die lehrbuchmäßige institutionelle Umkehr folgt drei Schritten: Sweep — Der Preis durchbricht die Liquiditätsansammlung mit einem Docht oder einem temporären Durchbruch. Shift — innerhalb von 1–5 Kerzen erfolgt eine Veränderung in der Marktstruktur (CHoCH auf dem niedrigeren Timeframe). Einstieg — Einstieg in FVG oder order block, der sich während des Strukturwechsels bildet, mit stop loss hinter dem Docht des Breakouts.

Identifikation von hochwahrscheinlichen Sweeps

Nicht jeder Sweep führt zu einer Umkehr. Die hochwahrscheinlichsten Sweeps treten auf, wenn: die HTF-Tendenz die Umkehrrichtung unterstützt, der Sweep mit einem HTF Order Block oder FVG zusammenfällt und der Sweep ein klares Displacement vom Liquiditätslevel weg erzeugt. Sweeps, die sich langsam durch ein Level bewegen (schleichende Ausbrüche), sind KEINE institutionellen Sweeps – sie sind echte Ausbrüche.

Ausführungs-Framework

1. Markiere alle ungesweepten BSL und SSL auf deinem Setup-Zeitrahmen. 2. Wenn sich der Preis einem Liquiditätspool nähert, wechsle zu deinem LTF. 3. Warte auf den Sweep – steige NICHT während des Sweeps ein. 4. Suche nach dem Sweep nach Displacement + FVG in die Umkehrrichtung. 5. Steige im FVG ein mit Stop hinter dem Sweep-Docht. Ziel ist der gegenüberliegende Liquiditätspool.

Weiterlernen

So erkennen Sie institutionellen Orderfluss →Fair Value Gaps: Der komplette Masterclass-Kurs →Multi-Timeframe Trading: Das HTF-Bias-Framework →Bester Smart Money Concepts Indikator für TradingView in 2026 → ← Zurück zu allen Leitfäden

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