挺过回撤意味着首先保护资金，因为回本的数学是不对称的：10% 的亏损需要 11% 的收益才能回本，25% 的亏损需要 33%，50% 的亏损需要 100%。在连续亏损期间，请减小仓位、只做 A+ 交易机会、判断亏损是源于正常波动还是系统失效，并以小仓位重建。
◆深入了解：交易心理：掌控纪律与情绪
如何在心理和资金上挺过回撤。回本的数学、低迷期减小仓位，以及在一切都不顺时保持信心。
如何在心理和资金上挺过回撤。回本的数学、低迷期减小仓位，以及在一切都不顺时保持信心。
亏损与回本所需的收益并不对称，而且这种不对称会迅速加剧。10% 的亏损需要 11% 的收益才能回本；25% 的亏损需要 33%；50% 的亏损则需要整整 100% 才能保本。这正是保护资金比任何入场技巧都更重要的全部原因——在回升的路上，您每避免一个百分点的回撤，其价值都超过这个百分点本身。
当您处于回撤中时，请反本能而行。减小仓位（按百分比控制风险会自动做到这一点），只做 A+ 交易机会，并诚实地复盘亏损是源于正常波动还是系统失效。以小仓位重建信心，绝不要试图快速赢回来——“赶紧赚回来”的冲动，正是把一次可恢复的回撤变成爆仓的原因。
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回答以下问题，检验您的理解。
1. 胜率 60% 的策略经常会出现的连续亏损次数是：
2. 在回撤期间，您应该：
从回撤中恢复，首先要保护资金和流程——回本的数学奖励耐心，惩罚激进。想要快速赢回来的本能，正是把回撤变成爆仓的原因。
10% 的亏损需要 11% 的收益才能回本；50% 的亏损需要 100% 的收益。正是这种不对称，使得保护资金比追逐回报更重要：小而受控的亏损很容易恢复，而深度亏损会让难度成倍增加。避免大幅回撤就是全部的关键。
面对连续亏损，正确的做法是减小仓位，而不是加大。手感不佳时降低每笔交易的风险，能限制进一步的损失，并降低情绪上的压力，让您能再次干净利落地执行自己的流程。为了更快回本而加大仓位就是赌博。
只回到您确信度最高的交易机会，使用更小的仓位，并通过一连串干净利落、严守规则的交易重建信心——无论输赢。回本取决于稳定的流程，而不是某一笔英雄式的交易。合理的止损和固定风险能让下一次回撤保持在浅层。
减小仓位，回到您确信度最高的交易机会，并以稳定的流程重建，而不是试图用一笔交易赢回来。回本的数学奖励耐心。
因为亏损是不对称的——亏损 50% 需要盈利 100% 才能回本。亏损后加大仓位无异于赌博，往往会加深回撤，而不是扭转回撤。
核心要点
亏损是不对称的，因此首先要保护本金。回撤之后，请缩小仓位，只按规则交易您最好的交易机会，并依靠流程重建账户——切勿试图快速赢回来。
回撤对信心的打击不亚于对资金的打击，而心态动摇的交易者会做出更糟糕的决定。如果连续亏损正在影响您的判断，最有力的做法是短期内完全停止交易，回到回测或模拟交易，等到您的流程重新变得干净利落时再恢复实盘。暂时离场是一种专业的决定，而不是软弱。
如果回撤正在影响您的决策，是的——短暂休息以重置心态、复盘并在模拟账户上重建，既能保护您剩余的资金，也能保护您的心态。只有当您的流程重新变得干净利落时，才恢复实盘交易。